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Lasse1 Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 19. Mai 2007

Beiträge: 15

1

Montag, 21. März 2011, 21:17

Verschiebung von Perioden in die Zukunft ohne Blick in die Zukunft im Handelssystem

Bei der Verwendung von Ichimoku Techniken erfolgt die Verschiebung von gegenwärtigen Ergebnissen um eine bestimmte Anzahl in die Zukunft.

Beim Einsatz im Indikator kann ich dann z.B. folgende Einstellung verwenden:

Calc ChikouSpan:Ref(Close,+26)

Wenn ich das so im Handelssystem einsetze, habe ich dann aber einen Blick in die Zukunft!
Wie kann man diese Formel für die Verwendung im Handelssystem anpassen, dass kein Blick mehr in die Zukunft erfolgt und ein Backtest möglich wird?

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lasse1« (22. März 2011, 01:15)


Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

2

Dienstag, 22. März 2011, 12:00

Hallo Lasse

Indikatoren, die in die Zukunft sehen, können als Prognose-Ziel (Output) Neuronaler Netze eingesetzt werden. Das Neuronale Netz ist anschliessend backtest-fähig, liefert also zeitstabile Ergebnisse.
Gruss
Bernd

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

3

Dienstag, 22. März 2011, 12:17

Nach rechts im Chart verschiebst Du den aber eigentlich mit ref(..., -26)
und dabei gibt es keinen zukunftsblick
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

4

Dienstag, 22. März 2011, 12:23

8o und wie soll das werden? Wenn ein Ichimoku-Indi halt per Definition eine Prognose mit +26 liefert?

Und Du meinst jetzt also, da -26 drauf zu tun?: Also aus Ref( , +26) wird Ref( , -26) ? Oder Ref( Ref( , +26), -26)

oder was? rofl!

@Lasse, der ChikouSpan war glaube ich ein schlechtes Beispiel, weil der die Vergangenheit anblickt mit -26; Der Senkou Span 1 eilt aber voraus mit +26, vielleicht war der gemeint? Ich bin jetzt kein Ichimoku Spezialist, aber jedenfalls habe ich die Verhältnisse so dem Artikel "Ichimoko Kinko Hyo - Wolkencharts" im Traders 03/2011 auf Seite 76 von Karin Roller entnommen.

Am Ende ist es egal: alle vorauseilenden Indikatoren sind nur gut als Prognose-Ziel für Neuronale Netze, über das rechten Chart-Ende hinaus kann man sie ja nur aufgrund einer Prognose handeln, nicht wahr! Und für das Handeln von Prognosen sind halt Neuronale Netze da.
Gruss
Bernd

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (22. März 2011, 12:49)


Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

5

Dienstag, 22. März 2011, 13:48

Also der Reihe nach.

hierauf hat sich meine Antwort bezogen:
Bei der Verwendung von Ichimoku Techniken erfolgt die Verschiebung von gegenwärtigen Ergebnissen um eine bestimmte Anzahl in die Zukunft.


und was ich da geschrieben habe ist 100% richtig:
Nach rechts im Chart verschiebst Du den aber eigentlich mit ref(..., -26)
und dabei gibt es keinen zukunftsblick


Calc ChikouSpan:Ref(Close,+26)

ChikouSpan ist kein verschieben nach rechts im Chart (also in die Zukunft) sondern nach links.

Und damit hat man natürlich immer einen Zukunftsblick.

Und Du meinst jetzt also, da -26 drauf zu tun?: Also aus Ref( , +26) wird Ref( , -26) ? Oder Ref( Ref( , +26), -26)

Nein meinte ich ganz bestimmt nicht.
Ich wollte auf die . Missverständliche Aussage hinweißen, mit in die Zukunft projezieren -> rechts im Chart - > ref(-26).
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Lasse1 Männlich

Benutzer

Registrierungsdatum: 19. Mai 2007

Beiträge: 15

6

Dienstag, 22. März 2011, 16:20

Vielen Dank für die Antworten.Dann mache ich es jetzt mal etwas konkreter!

Unter folgendem Link findet man die Darstellung von Ichimoku für Metastock:

http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Ichimoku_Charts.html


ST:=(HHV(H,26)+LLV(L,26))/2;
TL:=(HHV(H,9)+LLV(L,9))/2;
1Span:=Ref((ST+TL)/2,-25);
2Span:=Ref((HHV(H,52)+LLV(L,52))/2,-25);
DL:=Ref(C,+25);

Zunächst noch einmal die Bedeutung:

1. Tenkan-Sen:Höchstes Hoch + tiefstes Tief) / 2, für die letzten 9 Perioden
2. Kijun-Sen:Höchstes Hoch + tiefstes Tief) / 2, für die letzten 26 Perioden
3. Senkou Span A:Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, 26 Perioden voraus gezeichnet
4. Senkou Span B: (Höchstes Hoch + tiefstes Tief) / 2, für die letzten 52 Perioden, 26 Perioden voraus gezeichnet
5. Chikou Span:Heutiger Schlusskurs, 26 Perioden dahinter gezeichnet

Wenn ich dies in Investox überführe und noch die Begriffe von Ichimoku verwende, so komme ich zu folgenden Formeln:


calc Kijun-Sen: (HHV(High, 26) + LLV(Low, 26))/2;
calc Tenkan-Sen: (HHV(High, 9) + LLV(Low, 9))/2;
calc Senkou-SpanA: Ref((Kijun-Sen + Tenkan-Sen) / 2, -26);
calc Senkou-SpanB: Ref((HHV(High, 52) + LLV(Low, 52))/2, -26);
calc Chikou-Span:Ref(Close,+26);

Die visuelle Darstellung als Indikator scheint jetzt in Ordnung! Es stört jedoch die Berechnung des Chikou-Span mit Ref auf +26.
Da ich dies nicht als Input für NN Netze verwenden möchte, sondern für den Backtest, suche ich hier nach einer passenden Lösung!

Wie kann ich einen Backtest ohne Blick in die Zukunft machen?

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

7

Dienstag, 22. März 2011, 17:02

Hallo,
nur am Rande bemerkt, IKH ist in der Database bereits vorhanden.
http://www.investoxforum.de/index.php?pa…BData&dataID=42
Ob der Code voneinander abweicht habe ich nicht geprüft.

> Es stört jedoch die Berechnung des Chikou-Span mit Ref auf +26.
warum? Wird für den Backtest dieser Wert benötigt? Und wenn ja dann nimmt man den Wert dieser Datenreihe der letzten Periode. Diese hat ihren Ursprung 26 Perioden zurückliegend.

Gruß, Vuego

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

8

Dienstag, 22. März 2011, 17:56

Hallo,
noch einmal ergänzend: ich sehe gerade im Chart eingeblendet, daß etwas mit "Ref +26" in der letzten Periode keinen Wert besitzt, also müsste man mit Ref,-26 auf diese Datenreihe zugreifen. Ganz exotische Geschichte, diese Wolke.
Vuego

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

9

Mittwoch, 23. März 2011, 14:33

Hallo Lasse

Wie kann ich einen Backtest ohne Blick in die Zukunft machen?

Was sprechen denn die IKH-Jünger, wie sie den ChikouSpan zeit-stabil handeln? Wenn die das können, teilst Du uns das Vorgehen mit; wenn das Vorgehen "verhebt", findet sich dann auch eine stabile, also backtestfähige Lösung, die man wahrscheinlich mit Investox umsetzen wird können.

Wenn die IKH Mädels den ChikouSpan aber auch nur als vage, glaskugelartig sich ändernde Zukunfts-Prognose sehen, dann ist der Pfad zum Neuronalen Netz (oder N+ latürnich) klar vorgezeichnet; für Prognosen gibt's sonst halt nicht viele andere sinnvolle backtestfähige Möglichkeiten ;)

(ADMG könnte auch noch eine Alternative sein, das kenne ich aber persönlich nicht; erlaubt wohl aber auch den Umgang mit Prognosen)
Gruss
Bernd

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

10

Sonntag, 27. März 2011, 15:21

warum? Wird für den Backtest dieser Wert benötigt? Und wenn ja dann nimmt man den Wert dieser Datenreihe der letzten Periode. Diese hat ihren Ursprung 26 Perioden zurückliegend.


Wie Bernd eingangs schon geschrieben hat, ist das verschieben mit ref((ref,close,+26),-26) ziemlich sinnfrei, man erhält dadurch einfach nur den Close Kurs der aktuellen Periode.
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