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Wieder einmal #komp#

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pit2

unregistriert

1

Dienstag, 22. März 2011, 10:38

Wieder einmal #komp#

Ein 60-Min System:

LongSetup : Der 3-Tages RSI auf die 1-Tages Rate of Change lag gestern unter 30;
ShortSetup: Der 3-Tages RSI auf die 1-Tages Rate of Change lag gestern über 70;

Long Einstieg ist wenn nach LongSetup das Hoch der ersten Handelsstunde von unten nach oben gebrochen wird
Short Einstieg ist wenn nach ShortSetup das Tief der ersten Handelsstunde von oben nach unten gebrochen wird.

Jetzt versuche ich im Intraday Chart die TAGES ROC zu berechnen und das klappt auch:
global calc yesterday: Komp(#Ref(Close,-1)#, #T#);
global calc 2daysago: Komp(#Ref(Close,-2)#, #T#);

global calc 1dayROC:yesterday-2daysago;

Das kann man schön im Chart zeichnen.

Wie berechne ich nun den 3-TAGES RSI auf "1dayROC" ?

** RSI(daten,3) ** sieht grützig aus,

komp(#RSI(daten,3)#,#T#) nimmt Investox nicht an, keine Ahnung warum. Irgendwer eine Idee?

Gruß und Dank
Pit

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

2

Dienstag, 22. März 2011, 11:20

Hallo Pit,

pack bitte mal die folgende Berechnung in einen Anwenderindikator:

calc yesterday: LastDP(c);
calc tageswechsel: ROC(DatePart(d),1,$);
calc 2daysago: ValueWhen(LastDP(c),tageswechsel<>0,2,V);
calc 1dayROC:yesterday-2daysago;
1dayROC

Dann sollte der Zugriff mit

Komp(#MeinAnwenderindikatorname()#,#T#)

klappen ?
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

pit2

unregistriert

3

Dienstag, 22. März 2011, 11:24

Anke 8o

Ich probier mal, das mit komp verschachteln klappt nicht so gut, gell?

ich sag gleich mal Bescheid. :)

pit2

unregistriert

4

Dienstag, 22. März 2011, 11:33

Ein Schatz die Anke !

So geht's !
»pit2« hat folgendes Bild angehängt:
  • RSI-ROC.PNG

pit2

unregistriert

5

Dienstag, 22. März 2011, 11:59

Recht Vielversprechend

Longtrigger (Grün) über dem 1st hour High,
Stop 0,2 ATR(20) unter dem first hour low,
Entry auf Schlusskursbasis reduziert Fehlsignale. Wenn Stop ausgelöst wurde, re-entry bei erneutem Bruch des Longtriggers. Sonst nächstes Signal abwarten.
Was mir gefällt ist, der Stop ist logisch (Preis sollte bei einem echten Ausburch nicht mehr das Tageslow sehen) und relativ klein. Gewinn ist relativ groß, nach ersten SChätzunge etwa 2:1 Erwartungsrate. Dann mal auf Herz und Nieren und in verschiedenen Märkten testen. Sollte aber in allen Futures-Märkten funktionieren die überhaupt noch dicht machen, also eher nicht Währungsfutures.
»pit2« hat folgende Bilder angehängt:
  • long1.PNG
  • Long2.PNG
  • Long3.PNG

pit2

unregistriert

6

Dienstag, 22. März 2011, 12:01

Ach so, Quelle ist Raschke/Connors: "Street-Smarts" - Systemname = "Momentum Pinball".

Gruß und Viel Erfolg!

Pit

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