Dienstag, 16. April 2024, 13:33 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Berechnungstitel, wie gehts.

Ganesha

unregistriert

1

Mittwoch, 23. März 2011, 14:56

Berechnungstitel, wie gehts.

Hallo,

ich möchte mir einen TRIN-Indikator anlegen. Per Berechnungstitel.

Die Logik des Indikators geht so:

TRIN = ((gestiegene Aktien / gefallende Aktien) / (Volumen der gestiegenen Aktien / Volumen der gefallenden Aktien))

Ich haben einen Berechnungstitel angelegt. Alle DAX-Aktien in die Titel-Liste aufgenommen. Nun möchte ich zählen, wieviele der Aktien heute gestiegen sind. Aber wie greife ich im Berechnungsbereich auf die Liste der Aktien zu? Theoretisch würde ich sowas machen wollen:

int gestiegen = 0
for(Aktie a aus Liste aller Aktien) do
if(close > open) then gestiegen = gestiegen + 1
end for

Wie bekomme ich diese For-Schleife hin bzw. den Counterpart als Investox-Formel? Habe ich mein Problem ausreichend beschreiben können? Die eigentliche Berechnung ist klar. Ich weiß nur nicht wie ich über die einzelnen Aktien iterieren kann.

Viele Dank

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

2

Mittwoch, 23. März 2011, 15:47

Hallo Ganesha,

Du kannst den Trin z.B. wie folgt berechnen lassen:

1.) Anlegen eines neuen Titelkataloges im Investox-Titelverzeichnis ( z.B. Dax_30)
2.) Verschieben aller Aktien, auf die der TRIN berechnet werden soll, in diesen Titelkatalog
3.) Anlegen eines Investox-Anwenderindikators mit folgendem Code (Katalogname Dax_30 ggf. anpassen):


calc Advances: KatSumme(#close>Ref(close,-1)#, #Dax_30#);
calc declines: KatSumme(#close<Ref(close,-1)#, #Dax_30#);
calc VU: KatSumme(#If(close>Ref(close,-1),volume,0)#,#Dax_30#);
calc VD: KatSumme(#If(close<Ref(close,-1),volume,0)#,#Dax_30#);
calc dummy: If(declines=0,1,declines);
calc dummy1: If(vd=0,1,vd);
calc dummy2: If(vu/dummy1=0,1,vu/dummy1);
calc TRIN: Advances/dummy/dummy2;
TRIN

Für eine performantere Berechnung innerhalb von Handelssystemen kannst Du dann die Signalgebung in Berechnungstitel auslagern (TRIN nur auf einen Einzeltitel des Katalogs berechnen lassen, weil Handelssignale für alle Katalogtitel identisch sind).

Marktbreite-Indikatoren sind exzellente Signalgeber für HS auf Portfolios .
Der Original-TRIN hat allerdings einige eklatante Schwächen.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Ganesha

unregistriert

3

Freitag, 25. März 2011, 12:33

Wow

Hallo Anke,

vielen Dank für schlüsselfertige Lösung. :-)

Ähnliche Themen