Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Donnerstag, 28. April 2011, 13:41
Intraday-Stopp löst nicht aus, wer kann helfen?
Guten Tag an Alle,
ich teste mein Handelssystem zurzeit unter Extrembedingungen. Ich habe festgestellt, dass die Intraday-Stopps (egal ob Verlust oder Gewinn) nicht richtig funktionieren.
Auf dem mitgeschickten Bild ist erkennbar, dass ein Long-Trade gestoppt wird. Allerdings löst der Stopp kein Exit-Signal aus. Stattdessen kauft das Handelssystem in diesem Fall noch einen Kontrakt dazu. Dieses Verhalten ist ja an sich richtig, aber der vorhergehende Kontrakt wurde nicht ausgestoppt.
Im Signalprotokoll konnte ich erkennen, dass es auch kein Exit-Signal gab, sondern nur (bezogen auf das Bild) zwei Enter-Signale. In den Ordereinstellungen hab ich die Signalumsetzung pro 1 Periode deaktiviert.
Meine Vermutung ist, dass die Handelsregeln das Stopp-Signal „überspringen“. Was kann ich tun, damit die Intraday-Stopps in solchen Fällen Vorrang haben? (Ohne eine „Out-Pause“ zu erzwingen, mit Ref -1 hat es nichts zu tun).
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Grüße.
ich teste mein Handelssystem zurzeit unter Extrembedingungen. Ich habe festgestellt, dass die Intraday-Stopps (egal ob Verlust oder Gewinn) nicht richtig funktionieren.
Auf dem mitgeschickten Bild ist erkennbar, dass ein Long-Trade gestoppt wird. Allerdings löst der Stopp kein Exit-Signal aus. Stattdessen kauft das Handelssystem in diesem Fall noch einen Kontrakt dazu. Dieses Verhalten ist ja an sich richtig, aber der vorhergehende Kontrakt wurde nicht ausgestoppt.
Im Signalprotokoll konnte ich erkennen, dass es auch kein Exit-Signal gab, sondern nur (bezogen auf das Bild) zwei Enter-Signale. In den Ordereinstellungen hab ich die Signalumsetzung pro 1 Periode deaktiviert.
Meine Vermutung ist, dass die Handelsregeln das Stopp-Signal „überspringen“. Was kann ich tun, damit die Intraday-Stopps in solchen Fällen Vorrang haben? (Ohne eine „Out-Pause“ zu erzwingen, mit Ref -1 hat es nichts zu tun).
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Grüße.
Freitag, 29. April 2011, 08:55
Hallo,
also ich habe Open Delay 0, da ich die ganzen Indikatoren schon um Ref(..., -1) verschoben habe. Auch habe ich Intraday Daten. Ich benutze ein Paper Account bei Interactive Broker für den Live-Test. Die allgemeine Signalübetragung funktioniert, außer eben die Stops in der geschilderten Situation. Der "Fehler" liegt bei meinem Handelssystem.
Ich habe nochmal die Geschichte mit den Sofort-Stopps versucht, da ich den Lösungsansatz auf jeden Fall logisch finde. Folgende Fragen entstehen da bei mir: Auf welchen Wert muss ich die Sofort-Stopps stellen? Ich habe sie erstmal genau auf die Werte wie meine Intraday-Stopps gesetzt. Ich dachte, dass dann die Sofort-Stopps in der Eröffnungsperiode Vorrang haben. Sie lösen auch nur in den Eröffnungsperioden aus, allerdings drängen sich manchmal die Intraday-Stopps davor.
Außerdem entstehen Zustände wie auf dem Bild, obwohl in dieser Periode kein Gewinn realisiert wurde. Die Kapitalkurve ist in dieser Periode um 14 Euro gefallen. Auch ist es eigenartig, dass die Periode nicht mal 1 Sekunde dauert. Ich habe in meinem Handelssystem eine 1000 Tick Komprimierung pro Periode gewählt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
also ich habe Open Delay 0, da ich die ganzen Indikatoren schon um Ref(..., -1) verschoben habe. Auch habe ich Intraday Daten. Ich benutze ein Paper Account bei Interactive Broker für den Live-Test. Die allgemeine Signalübetragung funktioniert, außer eben die Stops in der geschilderten Situation. Der "Fehler" liegt bei meinem Handelssystem.
Ich habe nochmal die Geschichte mit den Sofort-Stopps versucht, da ich den Lösungsansatz auf jeden Fall logisch finde. Folgende Fragen entstehen da bei mir: Auf welchen Wert muss ich die Sofort-Stopps stellen? Ich habe sie erstmal genau auf die Werte wie meine Intraday-Stopps gesetzt. Ich dachte, dass dann die Sofort-Stopps in der Eröffnungsperiode Vorrang haben. Sie lösen auch nur in den Eröffnungsperioden aus, allerdings drängen sich manchmal die Intraday-Stopps davor.
Außerdem entstehen Zustände wie auf dem Bild, obwohl in dieser Periode kein Gewinn realisiert wurde. Die Kapitalkurve ist in dieser Periode um 14 Euro gefallen. Auch ist es eigenartig, dass die Periode nicht mal 1 Sekunde dauert. Ich habe in meinem Handelssystem eine 1000 Tick Komprimierung pro Periode gewählt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
Freitag, 29. April 2011, 09:14
Hallo Tony,
Das ist in Ordnung.
Die Sofortstops haben nicht nur Vorrang, sie sind die einzigen Stops, die überhaupt in der Eröffnungsperiode eines Trades wirksam werden können.
Die Intraday-Stops die sich "vordrängen" müssen zu einem Trade gehören, der in einer Vorperiode eröffnet wurde und nicht durch einen Sofortstop geschlossen wurde.
Am einfachsten lässt sich die Zugehörigkeit aber gegenprüfen, indem die Trades nicht nur im Chart sondern auch in der Tradeliste analysiert werden.
Auf Basis des eingestellten Bildes kann man ohne die Zeit- und Wertskalen der Grafik nur Vermutungen anstellen.
Ich würde vermuten, dass sich das angezeigte Ergebnis auf die weiße Kerze bezieht.
Zitat
Ich habe sie erstmal genau auf die Werte wie meine Intraday-Stopps gesetzt.
Das ist in Ordnung.
Ich dachte, dass dann die Sofort-Stopps in der Eröffnungsperiode Vorrang haben.
Die Sofortstops haben nicht nur Vorrang, sie sind die einzigen Stops, die überhaupt in der Eröffnungsperiode eines Trades wirksam werden können.
Sie lösen auch nur in den Eröffnungsperioden aus, allerdings drängen sich manchmal die Intraday-Stopps davor.
Die Intraday-Stops die sich "vordrängen" müssen zu einem Trade gehören, der in einer Vorperiode eröffnet wurde und nicht durch einen Sofortstop geschlossen wurde.
Am einfachsten lässt sich die Zugehörigkeit aber gegenprüfen, indem die Trades nicht nur im Chart sondern auch in der Tradeliste analysiert werden.
|
Quellcode |
1 |
Außerdem entstehen Zustände wie auf dem Bild, obwohl überhaupt in dieser Periode kein Gewinn realisiert wurde. |
Auf Basis des eingestellten Bildes kann man ohne die Zeit- und Wertskalen der Grafik nur Vermutungen anstellen.
Ich würde vermuten, dass sich das angezeigte Ergebnis auf die weiße Kerze bezieht.
Ähnliche Themen
-
Praktischer Einsatz von Handelssystemen »-
Intraday Kapitalgewinnstop
(11. Februar 2009, 11:59)
-
- Allgemeine Fragen zu Investox »
-
Datenfeed-Simulation mit VB: keine Orders geroutet
(23. März 2008, 18:14)
-
- Formelsprache und Handelssystementwicklung »
-
Exit Basis Einstellung in einem System OHNE Exits
(11. November 2005, 18:17)
-
- Point & Figure / Renko »
-
P&F HS auf den BUND-Future
(4. September 2005, 16:25)
-
- Allgemeine Fragen zu Investox »
-
Warum wird Stop Loss nicht ausgelöst ?
(11. Januar 2005, 16:08)