Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Dienstag, 3. Mai 2011, 09:33
Letzter Tag im Monat
Hallo,
möglicherweise eine einfache Frage: Wie kann ich den letzten Arbeitstag (Mo-Fr) im Monat ermitteln.
Ein spontaner Ansatz DayPart(d)>ref(DayPart(d),1) funktioniert prima im Backtest, dummerweise nicht wenn man live handelt. Vermutlich deshalb, weil ref() eine nachfolgende Periode erwartet.
Gibt es einen alternativen bequemen Ansatz? Ich möchte nach Möglichkeit Konstrukte in der Art "Wenn Januar und 31 dann ja, wenn Januar und 30 und Freitag dann ja, wenn Januar und Freitag und 29 dann ja, ..." vermeiden.
Vielen Dank.
Suche habe ich benutzt, aber mit den Stichworten "erster Tag Monat" oder "letzter Tag Monat" nichts passendes gefunden.
Edit: überflüssiges Wort gelöscht, welches den Text unleserlich machte.
möglicherweise eine einfache Frage: Wie kann ich den letzten Arbeitstag (Mo-Fr) im Monat ermitteln.
Ein spontaner Ansatz DayPart(d)>ref(DayPart(d),1) funktioniert prima im Backtest, dummerweise nicht wenn man live handelt. Vermutlich deshalb, weil ref() eine nachfolgende Periode erwartet.
Gibt es einen alternativen bequemen Ansatz? Ich möchte nach Möglichkeit Konstrukte in der Art "Wenn Januar und 31 dann ja, wenn Januar und 30 und Freitag dann ja, wenn Januar und Freitag und 29 dann ja, ..." vermeiden.
Vielen Dank.
Suche habe ich benutzt, aber mit den Stichworten "erster Tag Monat" oder "letzter Tag Monat" nichts passendes gefunden.
Edit: überflüssiges Wort gelöscht, welches den Text unleserlich machte.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ganesha« (3. Mai 2011, 11:45)
Dienstag, 3. Mai 2011, 11:39
Hallo Ganesha,
Ändere Deine Formel mal bitte wie folgt ab, um den Zukunftsblick zu eliminieren:
Datepart(d)>Ref(Datepart(d),-1)
Alternativ könntest Du auch mit:
arbeiten und dann z.B. immer das Datum des letzten Handelstages des vorherigen Monats wie folgt abfragen:
Zitat
Ein spontaner Ansatz DayPart(d)>ref(DayPart(d),1) funktioniert prima im Backtest, dummerweise nicht wenn man live handelt. Vermutlich deshalb, weil ref() eine nachfolgende Periode erwartet.
Ändere Deine Formel mal bitte wie folgt ab, um den Zukunftsblick zu eliminieren:
Datepart(d)>Ref(Datepart(d),-1)
Alternativ könntest Du auch mit:
|
Quellcode |
1 |
ROC(DatePart(d),1,$)<0 |
arbeiten und dann z.B. immer das Datum des letzten Handelstages des vorherigen Monats wie folgt abfragen:
|
|
Quellcode |
1 |
ValueWhen(Ref(DatePart(d),-1),ROC(DatePart(d),1,$)<0,1,V) |
Dienstag, 3. Mai 2011, 13:44
Datepart(d)>Ref(Datepart(d),-1)
die Funktion ist immer im Monat wahr, nur am 1. Handelstag im Monat nicht, hilft also nicht.
Mit
|
|
Quellcode |
1 |
ROC(DatePart(M),1,$)<>0 |
Die Idee für den Backtest ist schon 100% richtig, man MUSS in die Zukunft schauen.
Für den Realhandel gibt es imho keine Lösung in Investox Code.
Man muss heute bereits wissen, dass der nächste Handelstag im nächsten Monat liegt.
Dazu benötigt man einen Kalender und eine Feiertagsverwaltung, beides so nicht in Investox enthalten.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Dienstag, 3. Mai 2011, 14:21
Hallo,
Möglicherweise.
Aus der Fragestellung von Posting 1 geht aber nicht hervor, wann der letzte Arbeitstag eines Monats für die weiteren Berechnungen benötigt wird, sondern nur, dass er benötigt wird.
Deshalb sind die Hinweise auf den Zukunftsblick in der Ursprungsformel und auf die alternative Berechnungsart aus meiner Sicht legitim.
hilft also nicht.
Möglicherweise.
Aus der Fragestellung von Posting 1 geht aber nicht hervor, wann der letzte Arbeitstag eines Monats für die weiteren Berechnungen benötigt wird, sondern nur, dass er benötigt wird.
Deshalb sind die Hinweise auf den Zukunftsblick in der Ursprungsformel und auf die alternative Berechnungsart aus meiner Sicht legitim.
Ähnliche Themen
-
Allgemeine Fragen zu Investox »-
Udo?
(30. Januar 2009, 16:09)
-
- Talk, Talk und allgemeine Themen »
-
Skype für Anfänger
(25. November 2006, 00:39)
-
- Datenbeschaffung »
-
Taipan Switch auf Backup Server
(26. Mai 2006, 10:09)
-
- Broker »
-
Erfahrungen IB
(16. Dezember 2003, 23:57)
-
- Formelsprache und Handelssystementwicklung »
-
"traders´" -iv-hs
(18. Juni 2003, 17:41)