Samstag, 28. Juni 2003, 16:37
Aroon-System aus WL
Hallo,
ich bin in der Investox-Formelsprache noch nicht sattelfest. Ich möchte folgendes System mit dem Aroon Backtesten:
Code WL:
var BAR, CHARTPANE: integer;
for Bar := 20 to BarCount - 1 do
begin
if PriceClose(bar) > 5000 then setpositionsize(priceclose(bar)*1.1);
if LastPositionActive then
begin
if PositionLong( LastPosition ) then
{ Long Position Exit Rules }
begin
if (Aroonup(bar,#close,14) < 70) or (Aroondown(bar,#close,14) > 50) then
SellAtLimit( Bar, PriceClose(Bar),LastPosition, '' );
end
else
{ Short Position Exit Rules }
begin
if (Aroonup(bar,#close,14) > 50) or (Aroondown(bar,#close,14) < 70) then
CoverAtLimit( Bar, PriceClose(Bar),LastPosition, '' );
end;
end
else
begin
{ Long Position Entry Rules }
if (Aroonup(bar,#close,14) = 100) and (Aroondown(bar,#close,14) < 40) then
BuyAtLimit( Bar, PriceClose( Bar),'')
{ Short Position Entry Rules }
else if (Aroonup(bar,#close,14) < 40) and (Aroondown(bar,#close,14) = 100) then
ShortAtLimit( Bar, PriceClose( Bar),'');
end;
end;
chartPane := CreatePane( 75, true, true );
PlotSeries( AroonUpSeries( #Close,14 ), chartpane, 009, #Thin );
PlotSeries( AroonDownSeries( #Close,14 ), chartpane, 905, #Thin );
Für Investox müsste es irgendwie so aussehen:
Enter Long = Aroon Up Close 14 Tage = 100 AND Aroon Down Close 14 Tage < 40
Exit Long = Aroon Up Close 14 Tage < 70 AND Aroon Down Close 14 Tage > 50
Enter Short = Aroon Up Close 14 Tage < 40 AND Aroon Down Close 14 Tage = 100
Exit Short = Aroon Down Close 14 Tage > 50 AND Aroon Up Close 14 Tage < 70
Leider finde ich kein If, Else, Then in der Formelsprache; kurzum wie schreibe ich die Formel in Investox?
Auch in der Investox-Hilfe ist mir aufgefallen das der Aroon nicht aufgeführt ist (Bsp.-Programmierung) sondern ein Anwenderindikator ist - der Aroon ist doch in der TA etabliert; Hr. Knöpfel können Sie diesen nicht standardmäßig aufnehmen und in der Hilfe ein Bsp. einbringen wie man den Aroon programmieren kann (so wie mit z.B. MACD der vorbildlich beschrieben ist) - wäre gerade für Anfänger hilfreich!
Viele Grüße
Roti
ich bin in der Investox-Formelsprache noch nicht sattelfest. Ich möchte folgendes System mit dem Aroon Backtesten:
Code WL:
var BAR, CHARTPANE: integer;
for Bar := 20 to BarCount - 1 do
begin
if PriceClose(bar) > 5000 then setpositionsize(priceclose(bar)*1.1);
if LastPositionActive then
begin
if PositionLong( LastPosition ) then
{ Long Position Exit Rules }
begin
if (Aroonup(bar,#close,14) < 70) or (Aroondown(bar,#close,14) > 50) then
SellAtLimit( Bar, PriceClose(Bar),LastPosition, '' );
end
else
{ Short Position Exit Rules }
begin
if (Aroonup(bar,#close,14) > 50) or (Aroondown(bar,#close,14) < 70) then
CoverAtLimit( Bar, PriceClose(Bar),LastPosition, '' );
end;
end
else
begin
{ Long Position Entry Rules }
if (Aroonup(bar,#close,14) = 100) and (Aroondown(bar,#close,14) < 40) then
BuyAtLimit( Bar, PriceClose( Bar),'')
{ Short Position Entry Rules }
else if (Aroonup(bar,#close,14) < 40) and (Aroondown(bar,#close,14) = 100) then
ShortAtLimit( Bar, PriceClose( Bar),'');
end;
end;
chartPane := CreatePane( 75, true, true );
PlotSeries( AroonUpSeries( #Close,14 ), chartpane, 009, #Thin );
PlotSeries( AroonDownSeries( #Close,14 ), chartpane, 905, #Thin );
Für Investox müsste es irgendwie so aussehen:
Enter Long = Aroon Up Close 14 Tage = 100 AND Aroon Down Close 14 Tage < 40
Exit Long = Aroon Up Close 14 Tage < 70 AND Aroon Down Close 14 Tage > 50
Enter Short = Aroon Up Close 14 Tage < 40 AND Aroon Down Close 14 Tage = 100
Exit Short = Aroon Down Close 14 Tage > 50 AND Aroon Up Close 14 Tage < 70
Leider finde ich kein If, Else, Then in der Formelsprache; kurzum wie schreibe ich die Formel in Investox?
Auch in der Investox-Hilfe ist mir aufgefallen das der Aroon nicht aufgeführt ist (Bsp.-Programmierung) sondern ein Anwenderindikator ist - der Aroon ist doch in der TA etabliert; Hr. Knöpfel können Sie diesen nicht standardmäßig aufnehmen und in der Hilfe ein Bsp. einbringen wie man den Aroon programmieren kann (so wie mit z.B. MACD der vorbildlich beschrieben ist) - wäre gerade für Anfänger hilfreich!
Viele Grüße
Roti
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Roti« (28. Juni 2003, 16:39)
Samstag, 28. Juni 2003, 17:31
Hallo Roti,
die If-Then-Else-Geschichten aus der WL-Sprache brauchst du in Investox nicht. Damit werden wohl die Positionen ge-/verkauft, was ja Investox selbständig macht. Du braucht eingentlich nur die Enter-/Exit-Bedingungen definieren. In bin zwar auch nicht fit in der WL-Sprache, aber die Umsetzung müsste wohl so aussehen:
Optimiert wurde das System nicht, ich habe lediglich die Systemeinstellungen kopiert.
die If-Then-Else-Geschichten aus der WL-Sprache brauchst du in Investox nicht. Damit werden wohl die Positionen ge-/verkauft, was ja Investox selbständig macht. Du braucht eingentlich nur die Enter-/Exit-Bedingungen definieren. In bin zwar auch nicht fit in der WL-Sprache, aber die Umsetzung müsste wohl so aussehen:
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Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 |
Beschreibung für System 'Aroon II'
Uhrzeit: 28.06.2003 17:30:40
Angelegt am: 28.08.2002 21:43:08
Zuletzt bearbeitet: 28.06.2003 17:25:28
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
AroonUp = 100 and AroonDown < 40
Exit Long:
AroonUp < 70 or AroonDown > 50
Enter Short:
AroonUp < 40 and AroonDown = 100
Exit Short:
AroonUp > 50 or AroonDown < 70
Übergreifende Definitionen:
const P: 14;
calc AroonUp: AroonUp(Close, P);
calc AroonDown: AroonDown(Close, P);
***** Optimierung *****
Start: 22.01.1976
Ende: 08.06.1994
Optimierte Titel:
Deu: DAX-Index
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Startkapital: 5000 €
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0%
Exit-Gebühren: 0%
Slippage: 0%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Money-Manag. Reinvestition
Gewinne 0%
Verluste 0%
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
|
Optimiert wurde das System nicht, ich habe lediglich die Systemeinstellungen kopiert.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Sonntag, 29. Juni 2003, 14:34
Frage zu Cross Aroon
@Hans-Jürgen
danke, WL-Sprache ist doch anders als Investox; Investox ist hier komfortabler. Aroon funktioniert jetzt bis auf die Variante mit Cross Aroon Up und Aroon Down.
Eine Frage noch zu Cross Aroon; ich würde gerne mit
Cross(AroonUp) AroonDown,1)=1
ein Long- bzw. Short-Signal erzeugen wenn der AroonUp den Down (und umgekehrt) kreuzt. Ich weiss das ich hier mit Cross und den Wert 1 bzw. -1 arbeiten muss.
Leider funktionert die obige Cross-Formel nicht, hab ich da einen grundsätzlichen Fehler gemacht?
Viele Grüße
Roti
danke, WL-Sprache ist doch anders als Investox; Investox ist hier komfortabler. Aroon funktioniert jetzt bis auf die Variante mit Cross Aroon Up und Aroon Down.
Eine Frage noch zu Cross Aroon; ich würde gerne mit
Cross(AroonUp) AroonDown,1)=1
ein Long- bzw. Short-Signal erzeugen wenn der AroonUp den Down (und umgekehrt) kreuzt. Ich weiss das ich hier mit Cross und den Wert 1 bzw. -1 arbeiten muss.
Leider funktionert die obige Cross-Formel nicht, hab ich da einen grundsätzlichen Fehler gemacht?
Viele Grüße
Roti