Dienstag, 3. Mai 2011, 18:05
Robustheitstest Problemchen / Einbau einer Direktabfrage
Hallo,
ich habe erst seit kurzem mit dem Update auf 6.1 den Robustheitstest und bin davon begeistert. Was für mich vorher wochenlange Arbeit bedeutete, habe ich jetzt jeweils an einem Nachmittag abgearbeitet. Fast schon etwas erniedrigend
Ich habe ein altes und "gewachsenes" HS mit 16 Stellschrauben (was auf sehr viele einzelne Titel läuft) und früher über die Direktabfrage alle 16 Stellschrauben für sich mal überprüft. Es ist an sich relativ banal:
Entry
Setup1: GD muss steigen - "Schrauben"Parameter: wie stark in welchem Zeitraum
Setup 2: GD der RS zum MSCI Welt muss steigen - Parameter: Welcher GD zu wieviel Tage RS und in welchem Zeitraum
Trigger: Titel muss eine gewisse Schwelle in der RS zum MSCI Welt überspringen . PArameter: welcher Zeitraum, wieviele "Puffer"tage für das Ereignis
Ich habe bereits einige Titel über Konstanten zusammengefasst - so daß ich nicht jeden Parameter einzeln neu berechnen muss. Zum Beispiel ist der Zeitraum für die RS-Zahl gegen MSCI Welt jeweils eine Konstante und nicht in jeder der drei möglichen Einstellungen eine neue Variable.
Erste Frage:
Wie kann man am schnellsten und effektivsten die extremen Mengen an Ergebnissen sinnvoll "verarbeiten".
Ich kann ja immer nur zwei Parameter zueinander im Robustheitstest laufen lassen und mir dann die Ergebnisse anschauen.
Mit dem Test kann ich schon mal viel mehr und viel besser und viel schneller arbeiten, als mit der Direktabfrage oder mit der "BlackBox" einer Optimierung.
Das ist schon mal ein riesiger Vorteil.
Hat aber jemand einen Tip für die vielen verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten ? Muss ich wirklich alle Möglichkeiten durchtesten oder reichen bestimmte Clusterbildungen ?
Zweite Frage:
Ich würde mir gerne eine "Direktabfrage" im Robustheitstest basteln.
Entry: Was auch immer
Exit: Verkauf nach x Perioden und dann das x eben mit dem Entry kombiniert durch den Robustheitstest jagen.
Aber wie programmiere ich Verkauf nach x Perioden. Sowas hab ich noch nicht gemacht und finde es nicht im Handbuch und auch mit den verschiedenen Formeln komme ich nicht weiter. Es müsste doch super-banal sein - oder ?
Danke für Hilfe.
Toby
ich habe erst seit kurzem mit dem Update auf 6.1 den Robustheitstest und bin davon begeistert. Was für mich vorher wochenlange Arbeit bedeutete, habe ich jetzt jeweils an einem Nachmittag abgearbeitet. Fast schon etwas erniedrigend
Ich habe ein altes und "gewachsenes" HS mit 16 Stellschrauben (was auf sehr viele einzelne Titel läuft) und früher über die Direktabfrage alle 16 Stellschrauben für sich mal überprüft. Es ist an sich relativ banal:
Entry
Setup1: GD muss steigen - "Schrauben"Parameter: wie stark in welchem Zeitraum
Setup 2: GD der RS zum MSCI Welt muss steigen - Parameter: Welcher GD zu wieviel Tage RS und in welchem Zeitraum
Trigger: Titel muss eine gewisse Schwelle in der RS zum MSCI Welt überspringen . PArameter: welcher Zeitraum, wieviele "Puffer"tage für das Ereignis
Ich habe bereits einige Titel über Konstanten zusammengefasst - so daß ich nicht jeden Parameter einzeln neu berechnen muss. Zum Beispiel ist der Zeitraum für die RS-Zahl gegen MSCI Welt jeweils eine Konstante und nicht in jeder der drei möglichen Einstellungen eine neue Variable.
Erste Frage:
Wie kann man am schnellsten und effektivsten die extremen Mengen an Ergebnissen sinnvoll "verarbeiten".
Ich kann ja immer nur zwei Parameter zueinander im Robustheitstest laufen lassen und mir dann die Ergebnisse anschauen.
Mit dem Test kann ich schon mal viel mehr und viel besser und viel schneller arbeiten, als mit der Direktabfrage oder mit der "BlackBox" einer Optimierung.
Das ist schon mal ein riesiger Vorteil.
Hat aber jemand einen Tip für die vielen verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten ? Muss ich wirklich alle Möglichkeiten durchtesten oder reichen bestimmte Clusterbildungen ?
Zweite Frage:
Ich würde mir gerne eine "Direktabfrage" im Robustheitstest basteln.
Entry: Was auch immer
Exit: Verkauf nach x Perioden und dann das x eben mit dem Entry kombiniert durch den Robustheitstest jagen.
Aber wie programmiere ich Verkauf nach x Perioden. Sowas hab ich noch nicht gemacht und finde es nicht im Handbuch und auch mit den verschiedenen Formeln komme ich nicht weiter. Es müsste doch super-banal sein - oder ?
Danke für Hilfe.
Toby
Mittwoch, 4. Mai 2011, 01:02
Exit: Verkauf nach x Perioden und dann das x eben mit dem Entry kombiniert durch den Robustheitstest jagen.
Aber wie programmiere ich Verkauf nach x Perioden. Sowas hab ich noch nicht gemacht und finde es nicht im Handbuch und auch mit den verschiedenen Formeln komme ich nicht weiter. Es müsste doch super-banal sein - oder ?
Tradedauerstop
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Mittwoch, 4. Mai 2011, 09:16
Hallo,
Dazu wird im Definitionsbereich eine globale Variable definiert. Diese Variable wird dann direkt im Tradedauerstop im Feld Maximal-Dauer eingesetzt und kann robustet werden.
Zitat
aber wie kann ich ihn in den Robustheitstest einbauen - so daß ich auch die grafischen Auswertungen dazu bekomme ?
Dazu wird im Definitionsbereich eine globale Variable definiert. Diese Variable wird dann direkt im Tradedauerstop im Feld Maximal-Dauer eingesetzt und kann robustet werden.
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