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Mittelwertbestimmung über variablen Zeitraum

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Swen

unregistriert

1

Montag, 30. Juni 2003, 11:02

Mittelwertbestimmung über variablen Zeitraum

Hallo alle zusammen,

für einen Future, der seit Oktober 2002 läuft, wollte ich den Mittelwert als Zeitreihe ausgeben lassen. Das heißt, wenn der Future seit 1. Oktober läuft, soll zum Bsp. am 14. Oktober der Mittelwert über die ersten 10 gehandelten Tage ausgegeben werden und am 28. Oktober der Mittelwert über die ersten 20 gehandelten Tage usw.
Dazu habe ich eingegeben:

calc diff: DateDiff(y, 1, 10, 2002);
SumVar(close, Abs(diff))/(Abs(diff+1))

Da DateDiff nach dem 1.10.2002 negative Werte berechnet, habe ich den Absolutwert verwendet. Jetzt verursacht SumVar aber die Fehlermeldung, daß nicht genügend Daten zur Komprimierung vorhanden sind. Das ist auch verständlich, da DateDiff die Differenz aus allen Tagen berechnet und nicht aus den gehandelten Tagen.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Differenz der gehandelten Tage erhalte oder wie ich mein Problem anders lösen kann?

Schönen Gruß

Swen

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Montag, 30. Juni 2003, 11:22

RE: Mittelwertbestimmung über variablen Zeitraum

Hallo,

wenn ich diese Formel mit dem FDAX 12/2002 teste, tritt der Fehler "Division durch Null" auf (da abs(Diff+1) den Wert 0 annimmt).
Dies lässt sich z.B. so verhindern:

calc diff: DateDiff(y, 1, 10, 2002);
SumVar(close, Abs(diff))/(Abs(diff+1)+0.00001)

Die Meldung "nicht genügend Daten" kann ansonsten event. durch die Funktion "Ersatz()" verhindert werden.

Viele Grüße
A. Knöpfel