INVESTOX-Forum

Hallo,

nach meiner Enschätzung könnte dies durchaus der Fall sein. Je nachdem wie Dein System aufgebaut ist. Denn IB ist kein Datenprovider und so wie ich informiert bin, sind die Daten die Du in Investox per Backfill einliest von einem anderen IB-Server wie die Kurse die Du in der TWS siehst. Irgendwas war da wenn ich noch richtig Informiert bin. Ich bin mir auch nicht Sicher ob Du per Backfill wirklich Tickdaten bekommst oder Vorkomprimierte Daten. Dann spielt sicherlich auch der Zeitstempel noch eine Rolle.

Ich glaube auch nicht das IB Wert auf absolut saubere Backfill-Daten legt, da IB eben ein Broker ist und alles andere wie auch z.B. Indikatoren in den Charts für die nicht wichtig waren. Also ich könnte mir gut vorstellen das es an der Qualität liegen könnte, wenn kein anderer Fehler vorliegt.

Es muss nicht unbedingt an der Datenqualität seitens IB gelegen haben - könnten nicht wirklich Lücken in der ursprünglichen Datenreihe gewesen sein? In dem Fall würden sicher viele Indikatoren vorher und nachher andere Signale liefern:

Genaues wirst Du nur herausfinden, wenn Du den urspünglichen Datenbestand noch hast (z.B. in einem Backup). Mach' in dem Fall auf einer Testmaschine zwei Titel draus, lege beide gleichzeitig in den Chart nach dem Motto: finde die 10 Unterschiede ... Kannst ja auch den Spread berechnen zwischen den "Titeln", spätestens dann sollte klar werden, ob das Problem bei Dir liegt (Datenlücken, Zeit-Synchronisation) oder bei IB.

Diese Untersuchung würde ich Dir in jedem Fall empfehlen, schon um ein Gefühl zu bekommen, was Dein System noch toleriert und was es umhaut. Die Erkenntnis daraus kann dann dazu führen, dass Du Dein System gegen die gröbsten Datenprobleme "härten" kannst und / oder gar das Problem an der Wurzel packen kannst (wenn's z.B. an der Zeit-Synchronisation liegt, weisst Du sicher, was Du tun kannst; oder wenn es an urspünglichen Datenlücken gelegen hat, musst Du vielleicht besser aufpassen oder die CPU ist zu schwach oder die Internetleitung zu dünn usw.).

Es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit:

Das HS liefert ein Flattersignal. Dann sind die gehandelten Trades natürlich nicht identisch mit dem Backtest.
Hierzu muss man eine Datenfeedsimulation mit dem VB durchlaufen lassen und die Trades im Depot mit der Tradeliste des Backtestes vergleichen.

Hallo,

weitere (beliebte) Fehlerquellen für Abweichungen zwischen Backtest und Realverhalten sind auch ein unpassend gesetztes Leistungsschema oder zu restriktive Einstellungen der ORM-Sicherheitsstops.
Eine aussagekräftige und schnelle Fehleranalyse wird mit Hilfe der Screenshots von Signalprotokoll, Orderbuch und Chartsignalen möglich.

Hallo Fido

Konnte die Fehlerursache eingegrenzt werden? Woran lag es denn letztendlich?

Hallo,

Zitat

bisher keine Ahnung. Für mich momentan nicht nachvollziehbar.

Als ergänzende Information zum aktuellen Stand:

Das Signalprotokoll war nicht aktiv.
Der Backfill via IB erfolgte öfter mal über 3 Tage.
Ob die gebackfillten Daten lückenhaft sind, sollte mit dem Investox-Datenchecker geprüft werden (Mail an Fido vom 12.5.11- 11:28- bisher noch ohne Antwort).

Das Signalprotokoll ist jetzt eingeschaltet. Sollte das Verhalten erneut auftreten, wird auf Basis von Signalprotokoll, Orderbuch und Chart eine schnellere Fehleranalyse möglich sein.