INVESTOX-Forum

Zitat von »Investox«

was ich noch nicht verstehe: warum kann man für diese Aufgabenstellung nicht die MM-Einstellung "Fester Kapitalanteil" verwenden (ohne Slave/Master).

die Frage beantworte ich mal:

wenn man Fixfraction MM anwenden will (zb. 1% Risk per Trade) und dynamische Stops einsetzt (zb. ATR* Faktor oder ähnliche Sachen) ist das nicht zieführend.

Das sehe ich genau wie Lenzelott!

Hinzu kommt doch: das Investox Moneymanagement funktioniert nur auf langer Historie im Backtest, nicht mit den kurzen Historien, die man für Intraday Systeme wegen der immer und kronisch begrenzten Rechenpower braucht - und würde bei langen Historien zu Anfangs (wenn das Handelssystem neu gestartet wird) ein unverhältnismässig hohes Risiko ins Konto fahren.

Aus diesem Grund meide ich seit vielen Jahren das Investox eigene Money-Management wie der Teufel das Weihwasser. Ich rechne meine Positionsgrössen im Fixedfraction Ansatz, wie vorstehend und in anderen Threads beschrieben. Das hat aus meiner Sicht nur Vorteile, z.B.

* Backtest ist bei Systemen, die einen positiven Erwartungswert haben, tendentiell schlechter als real
* das bedeutet, real kann es eigentlich nur besser werden über die Zeit, und das ist mir lieber, als schöngerechnete Schätzwerte
* UND DER GRÖSSTE VORTEIL, als Kontogrösse kann man als InteractiveBrokers Kunde im Life-Handel direkt die Kontogrösse einsetzen, hat also über alle Investox Handelssysteme- und Instanzen immer die maximale Power im Trade!
* Sino und ähnliche Kunden (*) können real wenigstens gleich die Handelssystem Depot-Grösse einsetzen, und erreichen so auch eine gewisse Dynamik

Leider kann das Investox-eigene MM aus meiner Sicht nur im Backtest schöne Kapitalkurven produzieren (via dem hier im Thread ja gewünschten Zinseszins-Effekt in der Trade-Abrechnung; die Schönwetterprognosen liegen aber nicht an Investox, dass wir uns da nicht missverstehen!, sondern an dem Wunsch der Anwender nach korrekt berechneten Fantasiewerten, vielleicht aufgrund nicht verstandener Grenzen der Zukunfst-Aproximation ).

Der kleine "Schönheitsfehler" ist für Fixedfraction halt, dass es nicht von Investox native unterstützt wird (*2), und man selber denken muss. Aber dafür gibt es ja inzwischen jenste Ausführungen zum HowTo hier im Forum. Mit der Suche im Forum und ein bisschen Nachdenken müsste sich der Fixedfraction Ansatz inzwischen für jeden leicht umsetzen lassen, im Backtest wie Real.


PS *: ich gehe in diesem Satz davon aus, dass die Kontodaten bisher nur von InteractiveBrokers in Zusammenhang mit RTT/IB als Investox Titel in die Handelssysteme reingeschaufelt werden können! Sino liefert m.W. die Kontodaten nicht via API beim Kunden ab? Oder hat sich da schon was geändert? Und wenn Sino doch liefern sollte, kann das RTT/Sino bereits heute abholen?

PS *2: möglicherweise kann so ein Ansatz auch nicht im Standard unterstützt werden!, denn man muss dem Handelssystem dafür mitteilen, ob es sich um einen Backtest handelt, oder Realhandel (was derzeit nicht ausdrücklich unterscheidbar und vor allem nicht abfragbar ist im Investox Standard), und im Realhandel müsste abhängig vom im ORM angehängten Broker der passende Rückgriff auf die Kontodaten gewählt werden: Was aber, wenn man individuell in einem einzelnen Handelssystem Investox real gar nicht auf dem Gesamt-Account, sondern doch nur auf dem lokalen Depot rechnen lassen will, um spezielle Handelssysteme wieder vom allgemeinen Pool abzuschirmen? Also, das geht alles m.E. nicht ohne Individual-Programmierung!