INVESTOX-Forum

Liebe Investox Spezialisten,
ich habe ein Verständnisproblem und kann auch eine Lösung in den zahlreichen Forenbeiträgen nicht finden. Daher meine Anfrage um Hilfe, ich vermute für die Proifis unter euch eine Kleinigkeit!

Ich möchte den Intraday-Trailing Stopp ab einer festen Uhrzeit starten, z.B. 21:45 Uhr
Unter Zusatzfunktion habe ich folgendes eingegeben: Börsenzeit > Uhrzeit
Unter Definitionen ist alles ordentlich definiert.
global calc Börsenzeit: DatePart(h) *100 + DatePart(n);
global calc Uhrzeit:2145;
Nun bekomme ich im realen Handel permanent die Fehlermeldung: "Das aktuelle Stoplimit eines Intraday-Verluststops kann nicht berechnet werden, da das Stoplimit (in der aktuellen Periode) keinen definierten Wert besitzt."

Verstehe ich nicht, denn der Wert ist ja definiert, nur soll der Stopp nicht vor 21:45 aktiviert werden??

Vielen Dank für eine hilfreiche Antwort.
Herzliche Grüße
Reinhardt

Hi,
versuch mal unter Zusatzfunktion Deine Abfrage -> Börsenzeit <- mit dem Schlüsselwort "Aktivieren" zu steuern.
So könnte es eventuell funktionieren. Grüße Peratron

Hallo Peratron,
besten Dank für den Hinweis.

Das muß ich mir am Montag nochmals genau anschauen, wenn die Daten wieder "tickern"...

Schönes Wochenende und besten Gruß
Reinhardt

Mit ner Datenfeed-Simulation Tickern die Daten auch am Wochenende!

Hallo Berd,
meine Beschreibung mit " Zusatzfunktion" war so nicht richtig, ich meinte wie von Dir richtig vermutet die "Zusatzbedingung"!

Stop einstellen ==> Reiter: Zusatzbedingungen ==> Zusatzbedingung

Ich habe mich aus der Fehlermeldung dazu verleiten lassen, das es sich um diese Zeiteinstellung handeln müßte wie unter "Zusatzbedingung" definiert, was aber tatsächlich so nicht richtig ist.

(Dank an Peratron, das er mich zu einer Simulation motiviert hat )

Tatsächlich ist diese zeitliche Zusatzbedingung NICHT für die Fehlermeldung verantwortlich, es ist offenbar die Verwendung eines Mindestgewinnes, dem hatte ich gar keine Beachtung geschenkt, Sorry!!

Ja Berd, grundsätzlich berechne ich den Stopp dynamisch und mein Ziel ist es, ihn entweder ab einem Mindestgewinn oder ab einer bestimmten Uhrzeit enger an den Kurs zu ziehen.....
Flattersignale kann ich nicht beobachten, da ich mit Ref( ,-1) eigentlich alles umgesetzt habe.

Ich berechne den Verlust mit folgenden Parametern:
calc refATRS: Ref(ATRS(20, S), -1);
Ich starte z.B. mit einem Faktor 3.5
global calc ITS_0:3.5*refATRS; {funktioniert problemlos}
global calc ITS_1_Time:2.5*refATRS; //ab Uhrzeit {funktioniert DOCH problemlos}
global calc ITS_2_minWin:1.5*refATRS; //ab minWin {zeitweise Fehlermeldung}

Wobei die Fehlermeldung nicht immer kommt, leider habe aber den Zusammenhang noch nicht rausbenommen?
So wie der Verlust sollte doch eigentlich auch ein Gewinn bekannt sein.

Der Mindestgewinn wird (erst mal zu Testzwecken) mit einem festen Betrag vorgegeben.

Nochmals vielen Dank für die Unterstützung - irgend etwas habe ich noch nicht bedacht bzw. übersehen!

Herzliche Grüße
Reinhardt

Problem gelöst

Der Fehler tritt in der ersten Periode auf, wenn eine Position eröffnet wurde.

2 Intraday-Trailing Stops mit unterschiedlichen Maximal-Verlusten => kein Problem

2 Intraday-Trailing Stops mit unterschiedlichen Maximal-Verlusten, einer davon mit zeitlicher Zusatzbedingung => kein Problem

Fehler tritt dann auf wenn:

2 Intraday-Trailing Stops mit unterschiedlichen Maximal-Verlusten, einer davon mit Mindestgewinn => Fehler in der 1. Periode

2 Intraday-Trailing Stops mit unterschiedlichen Maximal-Verlusten, einer davon mit zeitlicher Zusatzbedingung und Mindestgewinn => Fehler wenn Zeit vor der ersten Periode liegt

2 Intraday-Trailing Stops mit unterschiedlichen Maximal-Verlusten, einer davon mit zeitlicher Zusatzbedingung und Mindestgewinn => kein Fehler wenn Zeit nach der ersten Periode liegt

Läßt man den Trailingstop mit Mindestgewinn erst ab der 2. Periode starten, passt alles!

Nochmals herzlichen Dank für Euere Mühe.

Beste Grüße und erfolgreiches Trading
Reinhardt