Hallo Martin,
ich selber hab mich daran noch nicht versucht.
Co-integration ist mit Sicherheit ein guter Ansatz, wenn Du auf der suche nach Meanreverting Spreads bist.
1. weil es genau dafür entwickelt wurde
2. ich kenne ein paar Trader (zum Teil auch Institutionelle) die damit genau zu diesem Zwecke arbeiten
Eine weitere Idee hierzu ist die normale Pearson-Korrelation und die Spearman-Rangkorrelation auf die Kurse der beiden Legs anzuwenden.
Wenn beides gute Ergebnisse liefert umso besser.
Wenn alles drei, Hurra !!
Ob Investox das richtige Tool ist für solche Untersuchungen wage ich jedoch fast in Abrede zu stellen.
ich wüsste zb. nicht wie ich mit Investox Korrelationsmatrizen aufbauen könnte.
Ansonsten ist das hier vielleicht nicht uninteressant für Dich:
Using R to Test Pairs of Securities for Cointegration
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.