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Samstag, 11. Juni 2011, 19:07
Hallo Lenzelott,
es überrascht mich nicht, dass der erste und überaus aufschlussreiche Beitrag von dir stammt. Der von dir zitieren Blog Eintrag von Paul Teetor hatte mir übrigens beim Verständnis der richtigen Anwendung des Dickey-Fuller Tests mit seinen Parametern gute Hilfestellung geleistet. Für solche Berechnungen ist R eine traumhafte Sprache - eine Unzahl von gut entwickelten und gepflegten Packages zu allen mathematischen, statistischen und finanzwirtschaftlichen Themen.
Nur ist es in R nicht so einfach einen guten Backtest zu realisieren. Für ein festes Modell ist der Aufwand noch überschaubar, für ein flexibles Modell etwas mit über den reinen ADF-Test hinausgehenden Schritten wünscht man sich leicht ein Werkzeug wie Investox
. Die Integration von R ist aber wirklich keine Kleinigkeit mehr.
Hast du vielleicht Informationen bezüglich der Aussage, dass Strategien auf der Basis von Meanreverting Spread in den letzten paar Jahren im Vergleich zu früher deutliche Performanceeinbußen haben sollen?
Gruß
Martin
es überrascht mich nicht, dass der erste und überaus aufschlussreiche Beitrag von dir stammt. Der von dir zitieren Blog Eintrag von Paul Teetor hatte mir übrigens beim Verständnis der richtigen Anwendung des Dickey-Fuller Tests mit seinen Parametern gute Hilfestellung geleistet. Für solche Berechnungen ist R eine traumhafte Sprache - eine Unzahl von gut entwickelten und gepflegten Packages zu allen mathematischen, statistischen und finanzwirtschaftlichen Themen.
Nur ist es in R nicht so einfach einen guten Backtest zu realisieren. Für ein festes Modell ist der Aufwand noch überschaubar, für ein flexibles Modell etwas mit über den reinen ADF-Test hinausgehenden Schritten wünscht man sich leicht ein Werkzeug wie Investox
. Die Integration von R ist aber wirklich keine Kleinigkeit mehr.Hast du vielleicht Informationen bezüglich der Aussage, dass Strategien auf der Basis von Meanreverting Spread in den letzten paar Jahren im Vergleich zu früher deutliche Performanceeinbußen haben sollen?
Gruß
Martin
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