Hallo Roger
Teste das System gerade auf dem IB Paperaccount. Da habe ich festgestellt, dass die Ausführungen in INV immer etwas besser ausfallen als auf dem IB Paperaccount realisiert wurden.
Seit langem war die Abrechnung im Paper ziemlich korrekt. Seit ein paar Tagen habe ich aber auch erhebliche Unterschiede in Einzelfällen beobachtet. Heute zum Beispiel bin ich im Paper bei ca. 7084 Market ausgestiegen zur Haupthandelszeit (DAX Sept. 2011 Kontrakt) - mir wurden aber 7038 abgerechnet !!! Dazu habe ich das Tape gecheckt, und weder Life noch im Paper wurde dieser Preis angehandelt! Ich habe darauf verzichtet, mich mit 100 Kg bei IB zu beschweren, weil "die" Paper erfahrungsgemäss nicht ernst nehmen. Ich habe stattdessen den Preis für das HS im Depot berichtigt auf den schlechtesten Preis in der Sekunde laut Tape und gut. Life sollte das nicht passieren - oder man würde sich dann natürlich tatsächlich mit dem gesamten Lebendgewicht am Orderdesk beschweren gehen ...
- Gibt es wesentliche Unterschiede zwischen dem Live und dem Paper Datenfeed-Speed und/oder Ausführung?
Die Unterschiede sind Legion. Zuviel, um das alles hier reinzupinseln. Frag' mich nächstens bei einem Bierchen, und ich erzählt Dir, welche Unterschiede ich schon alles erlebt habe. Von MOC ganz zu schweigen, über Limit- zu Stop Preisen. Dazu kommt natürlich, dass sie im Paper den Trade abrechnen, während Du Life bei dünnem Buch Dir selber den Weg zur Slippage gelegt hättest usw.
- Was für Möglichkeiten gibt es, um die Ausführungen zwischen INV und IB zu harmoniseren bzw. zu beschleunigen?
Siehe vorhergehender Punkt.