INVESTOX-Forum

Hallo Roger

Zitat von »chied«

Teste das System gerade auf dem IB Paperaccount. Da habe ich festgestellt, dass die Ausführungen in INV immer etwas besser ausfallen als auf dem IB Paperaccount realisiert wurden.

Seit langem war die Abrechnung im Paper ziemlich korrekt. Seit ein paar Tagen habe ich aber auch erhebliche Unterschiede in Einzelfällen beobachtet. Heute zum Beispiel bin ich im Paper bei ca. 7084 Market ausgestiegen zur Haupthandelszeit (DAX Sept. 2011 Kontrakt) - mir wurden aber 7038 abgerechnet !!! Dazu habe ich das Tape gecheckt, und weder Life noch im Paper wurde dieser Preis angehandelt! Ich habe darauf verzichtet, mich mit 100 Kg bei IB zu beschweren, weil "die" Paper erfahrungsgemäss nicht ernst nehmen. Ich habe stattdessen den Preis für das HS im Depot berichtigt auf den schlechtesten Preis in der Sekunde laut Tape und gut. Life sollte das nicht passieren - oder man würde sich dann natürlich tatsächlich mit dem gesamten Lebendgewicht am Orderdesk beschweren gehen ...

Zitat von »chied«

- Gibt es wesentliche Unterschiede zwischen dem Live und dem Paper Datenfeed-Speed und/oder Ausführung?

Die Unterschiede sind Legion. Zuviel, um das alles hier reinzupinseln. Frag' mich nächstens bei einem Bierchen, und ich erzählt Dir, welche Unterschiede ich schon alles erlebt habe. Von MOC ganz zu schweigen, über Limit- zu Stop Preisen. Dazu kommt natürlich, dass sie im Paper den Trade abrechnen, während Du Life bei dünnem Buch Dir selber den Weg zur Slippage gelegt hättest usw.

Zitat von »chied«

- Was für Möglichkeiten gibt es, um die Ausführungen zwischen INV und IB zu harmoniseren bzw. zu beschleunigen?

Siehe vorhergehender Punkt.

Meine Erfahrung bezüglich dem „Live-Trading“, also nicht Paper-Account.
Es betrifft die Futures der Indizes, also DAX, SMI, ESTX50 und ES.
Seit längerer Zeit habe ich festgestellt, dass meine Orders (fast) NUR ausgeführt werden wenn es (der Preis) eine Etage höher oder tiefer geht, dies obwohl während einer „längeren Zeit“ auch „kleine Orders = 1 bis 5“ ausgeführt wurden. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass IB hier ins Geschehen eingreift, sich also die eingegebenen Orders zu Nutzen macht.
Ist Euch das auch aufgefallen ?
Gruß,
hajo

Zitat von »hajo«

Meine Erfahrung bezüglich dem „Live-Trading“, also nicht Paper-Account.
Es betrifft die Futures der Indizes, also DAX, SMI, ESTX50 und ES.
Seit längerer Zeit habe ich festgestellt, dass meine Orders (fast) NUR ausgeführt werden wenn es (der Preis) eine Etage höher oder tiefer geht, dies obwohl während einer „längeren Zeit“ auch „kleine Orders = 1 bis 5“ ausgeführt wurden. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass IB hier ins Geschehen eingreift, sich also die eingegebenen Orders zu Nutzen macht.
Ist Euch das auch aufgefallen ?
Gruß,
hajo

Ich handle die gleichen Produkte wie Du, kann das aber nicht bestätigen.
ESTX50 und ES haben ein unglaublich tiefes Buch, da ist es völlig normal, dass da erstmal tonnenweise Orders vor vor Deiner Order im Buch stehen und abgearbetiet werden müssen, bis Du mit Deiner Order an der Reihe bist.

Wenn Du mit hidden Orders arbeitest, wäre das unter Umständen möglich dass IB "rumfummelt" (würde ich Dir aber auf keinen Fall empfehlen).
Stops und Limitorders werden ansonsten nativ an die Eurex geroutet und da kann IB nicht dran rumfummeln.

Wenn Du mit Hidden Limit orders arbeitest, könnte der von Dir beschrieben Effekt tatsächlich evtl. so erscheinen.

IB kann die Limitorder erst dann zu dem von Dir beschriebenen Preis am Markt ausführen, wenn Dein bid gegen den Ask steht bzw. umgekehrt.
Dies kann aber immer erst dann der Fall sein, wenn Dein Preispunkt im Orderbuch komplett leergekauft/verkauft wurde und der Sprung zum nächsten Preispunkt stattgefunden hat.