INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe ein HS (60Minuten), welches ich gerade mit dem Virtuellen Broker debugge. Testweise habe ich das System n-fach kopiert und lasse praktisch ein identisches System mit verschiedenen ORM-Einstellungen laufen. Beim Debuggen ist mir gerade ein eigenartiger Fehler aufgefallen, bei der ein Stopbuy nicht angepasst wird.

Zur Erläuterung: Am 05.09.2000 geht das System beim Durchbruch unter 4086.5 short. Sollte der Kurs die Schwelle von unten nach oben berühren, soll nach Long gedreht werden. Entsprechend steht eine Long-Order im Markt. Am 06.09. wird festgestellt, dass es einen neuen Widerstand bei irgendwo 3995 gibt. Das HS soll drehen, SL für Long ist nun die Schwelle bei 3995.

Im HS gibt es dazu eine Variable lop. Die wird mit "calc lop: ref(BerechneWiderstand2(),-1);" gefüllt und dient als Enter-Basis. Das "ref(,-1)" dient der Vermeidung eines Zukunfsblicks, da mit Delay 0 gearbeitet wird.

Dummerweise aktualisiert Investox die im Markt stehende Order nicht. (siehe zweites Bild mit den Orders).

Meine Frage ist nun, was da schief laufen könnte. Die Einstellungen im Ordermenu sind gemäß drittem Bild (ordereinstellungen).

Wenn ich den Trade laufen lasse, wird tatsächlich solange gewartet, bis die ursprüngliche Order ausgeführt wurde. Ein identisches Handelssystem mit einfachen Market-Order benimmt sich korrekt. Das Signalprotokoll kennt nur die alte Order zum Kurs von 4086.5, die neue Order zum Kurs von 3995 taucht nicht auf.

Meine Erwartung wäre, dass Investox dem ORM den neuen Stopbuy-Kurs mitteilt und ORM bzw. der virtuelle Broker sofort für einen Fill sorgt, da die Bedingung ja erfüllt ist.

Oder ist möglicherweise genau das das Problem, dass der ORM/Virtuelle Broker kein StopBuy unter dem aktuellen Kurs erlauben?

Vielen Dank für Eure hoffentlich kommende Hilfe.

Edit 1: Überschrift angepasst
Edit 2: Der Wechsel an der Datumsgrenze ist Zufall. Ein vergleichbares Verhalten gibt es auch wenn Intraday nach Long gedreht werden soll.
Edit 3: Es gibt im HS keine sonstigen Stops (weder im ORM noch im HS) die irgendwie mit ins Spiel kommen könnten. Der Fehler ist sozusagen auf den Kern runterreduziert worden.
Edit 4: Die rote Linie im Chart ist der Wert von lop. Also die Enter-Basis für einen Long-Trade. Und dieser Wert sollte von ORM genommen werden.