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Beschleunigung Datensimulation / Virtuellen Broker

Ganesha

unregistriert

1

Dienstag, 28. Juni 2011, 09:12

Beschleunigung Datensimulation / Virtuellen Broker

Hallo,

ich habe Tickdaten im ASCII-Format in der Form
Datum, Zeit, Kurs, Kontrakte

Mit diesen Tickdaten will ich den virtuellen Broker befüttern, über eine Datensimulation. Einstellungen siehe anhängende Bilder.

Wenn ich "Pro Aktualisierung um mindestens " erweitern 1 Tag einstelle, dann geht die Simulation flott. Es werden aber viele Trades nicht ausgeführt, vermutlich werden Ticks verschluckt.
Wenn ich 1 Periode einstelle, wird jeder Tick ausgeführt, allerdings ist die Simulation abwitzig langsam.

Im Handelssystem ist eine Aktualisierung von 0 Sekunden eingestellt.

Bei jeder Aktualisierung wird der Aktualisierungs-Knubbel ca. 2 Sekunden gelb, danach ca. 1 Sekunde grün.

Meine Frage nun: Was kann ich tun, damit ich Tickdaten in endlicher Zeit simulieren kann?

Vielen Dank
»Ganesha« hat folgende Bilder angehängt:
  • einstellung1.png
  • einstellung2.png
  • handelssystem.png

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

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Wohnort: Giessen

2

Dienstag, 28. Juni 2011, 10:43

1. Auf einem Titel testen, der nur Tickchanges liefert (wieviele musst Du testen).
2. Chart ausblenden bei der Simulation.

3. Investox anpassen / Programm: Hohe Prio für Aktualisierung aktivieren und Aktualisierungsrate hochsetzen.

Die 2 Sekunden gelbe Lampe deutet darauf hin, dass Du ein sehr langes Leistunsschema aktiviert hast, also:

4. Leistungsschema anlegen und aktivieren, das gerade noch erlaubt, dass das System stabil läuft.
5. Optional suchst Du Dir aus der Tradeliste des Backtestes die Einstiegszeitpunkte heraus und simmulierst jeweils ab kurz davor.

PS. Ein Tickdatenfeed Simulation ist natürlich sinnfrei, wenn Du unvollendete Perioden deaktiviert hast.
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Ganesha

unregistriert

3

Donnerstag, 30. Juni 2011, 22:16

Vielen Dank, auch an den User der mir eine Boardmail mit Tips geschickt hat.

Lenzelott Männlich

Experte

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4

Donnerstag, 30. Juni 2011, 23:21

Bist Du denn nun wenigstens ein gutes Stück schneller bei Deiner Simu ?
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Ganesha

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5

Donnerstag, 30. Juni 2011, 23:31

Zitat von »Lenzelott«

Bist Du denn nun wenigstens ein gutes Stück schneller bei Deiner Simu ?
Nee, leider nicht. Jedenfalls nicht signifikant schneller. Aber ich habe aus den Antworten herausgelesen, dass mein Ansatz komplett falsch ist: Monate per Tickdaten simulieren zu wollen. Einfach weil es schlicht zu langsam ist. Von daher mache ich es jetzt tatsächlich so, dass komprimierte Daten benutze und nur interessante Punkte gezielt mit Tickdaten betrachte.

Edit: Die CPU (also ein Kern) ist auch konstant zu 100% ausgelastet. Investox ist also tatsächlich beschäftigt und hängt nicht irgendwie in einer Warteschleife.

Viele Grüße

Lenzelott Männlich

Experte

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6

Freitag, 1. Juli 2011, 00:24

Habe vor 3 oder 4 Jahren auch mal versucht einen längeren Zeitraum Tick bei Tick zu simulieren.
Bei meinem System habe ich damals rund eine Handelswoche pro 24 Stunden Rechenzeit simulieren können.

4-5 Monate habe ich auf die Art durchlaufen lassen, weil ich sicher gehen wollte keine Flattersignale zu haben.
Depot dann mit Tradeliste vergleichen und echt noch einen Fehler gefunden.

Fehler gefunden, behoben und alles nochmal simuliert.
Danach waren beide Listen 1:1 identisch.

Und dann bin ich dazu übergegangen nur noch die Entryzeitpunkte des HS zu scannen, ca. 150 Trades.
Alles gut -> Handel.

Man muss imho um ganz sicher zu gehen auch mal 2-3 Wochen Rechenzeit opfern bevor man echtes Geld auf komplett neues Thema ins Feuer wirft.
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