INVESTOX-Forum

Guten Tag,

ich habe ein trendfolgendes Handelssystem erstellt:




Nun möchte ich folgendes realisieren: Im Handelszeitraum (nach dem Kontrollzeitraum) sollen nur Trades eingegangen werden, die größer-gleich dem letzten Kapitalwert des Kontrollzeitraums sind. Wenn die Kapitalkurve unter diesem Wert fällt, soll die Position geschlossen werden. Trades die generell unter diesem Wert eröffnen und schließen sollen nicht beachtet werden.

Ich hatte folgende Idee:

Enter:

Signal1 (Beispiel)

and

#_Kapital XY(Beispiel)# >= 15916 (letzter Wert der Kapitalkurve)

Exit:

Signal2

or

#_Kapital XY# < 15916

Doch leider funktioniert es nicht so. Wie kann ich das Ganze realisieren?
Vielen Dank für eure Hilfe.

Grüße

Hallo Anke,

danke für die schnelle Antwort!

Hintergrund: Mein Master rechnet die Signale von 3 Slaves einfach zusammen:

global calc PositionOverall: #_Position N3# + #_Position N4# + #_Position N5#;

global calc EnterLong: PositionOverall > 0;
global calc ExitLong: PositionOverall < 0;
global calc EnterShort: PositionOverall < 0;
global calc ExitShort: PositionOverall > 0;


Ich habe deine Vorschläge bei allen drei Slaves eingefügt. Es hat sich auch etwas verändert. Doch leider weiß ich jetzt nicht, wie ich die richtige Funktion am besten überprüfe. Wenn ich im Master den Kontrollzeitraum verschiebe bleibt alles gleich. Was genau besagt deine Programmierung?

Muss das ValueWhen noch per Ref -1 verschoben werden?

Auch kommen jetzt immer Fehlermeldungen: "Abbruch der Kapitalkurvenberechnung in System 'Master' wegen zirkulärem Zugriff von Systemen aufeinander."

Grüße

Danke für den Hinweis @ Lanzelott

An Anke: Ich glaube ich habe mich noch nicht richtig ausgedrückt. Ich hoffe mit dem folgenden Bild wird es klarer.



Der letzte Wert der Kapitalkurve des Kontrollzeitraums beträgt 11000. Jetzt soll dieser Wert eine imaginäre Grenze für den folgenden Handelszeitraum darstellen (nicht früher!). Alle kommenden Trades die unter dieser Linie stattfinden, sollen nicht berücksichtigt werden.

Wenn jetzt zum Beispiel die Kapitalkurve am 13.06 unter diese Linie fallen würden, müsste das Handelssystem seine Position schließen. Wenn dann aber am 20.06 die Kapitalkurve wieder über diese Linie steigt, sollen diese Trades dann wieder ausgeführt werden.

Hattest du es so verstanden?

Vielen Dank für die Hilfe. Es funktioniert so, wie ich es mir vorgestellt habe :-)

Hallo Anke,

mir ist jetzt noch folgendes eingefallen:

Ich will, dass das System nicht den letzten Wert des Konrollzeitraums als Handelsgrenze nimmt, sondern immer den aktuell letzten Wert der Kapitalkurve. Es soll eine stetige "Kapitalkurventreppe" nach oben entstehen.

Ich habe zu diesem Zweck die Programmierung folgendermaßen abgeändert:

global calc KK: #_Kapital System1\?#;
global calc kk1: #_Kapital System2\?#;
global calc Start: ValueWhen(kk,1,2,V);

Es sieht so aus als ob es klappt, allerdings gibt es einige unverständliche Trades:
Bild 1 zeigt den normalen Master. Bild 2 zeigt den Master mit der Programmierung. Das schwarze Kreuz zeigt den Einstieg des selben Trades. Im normalen Master ist ersichtlich, dass kein neues Kapitalniveau erreicht wird. Allderings interpretiert der programmierte Master den Wert als neues Kapitalniveau und steigt in den Trade ein. Warum ist das so?






Selbst wenn ich um das "ValueWhen" ein Ref -1 klammere, verändert sich die angesprochene Problematik nicht. Muss ich überhaupt Ref -1 bei dieser Bedingung brücksichtigen? Nochmals vielen Dank für deine kompetente Hilfe!

Grüße

Danke, das mit dem Kapitalkurvenhoch meinte ich auch :-)

Hallo Anke,

in der Programmierung ist irgendwo noch ein Haken. Es gibt Probleme, wenn ich das Ganze live über einen Paperaccount teste.

Grundsätzlich sei gesagt, dass mein HS in der Grundfunktion fehlerfrei läuft.
Enter und Exit Basis ist Open Delay Null; Signalberechnung nur bei ... ist deaktiviert; Signale können auch bei unvollendeten Perioden berechnet werden. Die Komprimierung ist Renko (ohne Gapverteilung).

Folgender Fehler ist passiert:
Der Master mit der Programmierung steigt richtig in den Trade ein. Plötzlich gibt er aber mehrere Signale wie auf dem folgendem Bild:



Nun ist er einfach aus dem Verlusttrade ausgestiegen (out ohne vorher exit), hat nochmal eine EnterOrder aufgegeben und hat somit den ganzen Verlust übersprungen! Nach Beendigung und Neustart von Investox wurde der ganzen Trade überhaupt nicht mehr angezeigt. Zudem gab es bei einem anderen Test ein ExitSignal, was in kurzen Abständen immer angezeigt und wieder revidiert wurde.

Die Kapitalkurve sieht wie eine Treppe aus und wenn ich Trades im Einzelnen vergleiche sieht alles stimmig aus. Ich denke nicht, dass das Problem gelöst ist, wenn ich einfach nur "Signalberechnung bei neuer Periode" aktiviere. Sollte ich es vorsichtshalber aktivieren?

Wenn ich um das AllTimeHV(KK) ein Ref, -1 schreibe passiert an dem Backtestergebnis nichts. Kann es aber sein, dass es daran liegt? Wenn ich die Kapitalwerte vergleiche, will ich doch wissen ob der aktuelle Wert über dem LETZTEN liegt. Das akuelle Hoch bildet sich doch immer erst aus und unterliegt somit Änderungen oder?

Hast du zu diesem Problem eine Idee? Vielen Dank.

Grüße

Also meine 3 Slaves besitzen jeweils Die Tickkomprimierungen 6*6; 7*7; 8*8

Meine 3 Mastersysteme besitzen alle die kleinste Komprimierung (6*6).
Die 3 Mastersysteme sind alle identisch und heißen jetzt Master, Master2, Master3. Alle schalten auf Open Delay 0
die um Ref(..., -1) verschobenen Slaves:

global calc PositionOverall: #_Position N3\?# + #_Position N4\?# + #_Position N5\?#;

global calc EnterLong: PositionOverall > 0;
global calc ExitLong: PositionOverall < 0;
global calc EnterShort: PositionOverall < 0;
global calc ExitShort: PositionOverall > 0;

Zusätzlich habe ich jetzt im Master folgende Bedingungen für die besprochene Kapitalauswertung stehen:

global calc KK: #_Kapital Master2\?#;
global calc kk1: #_Kapital Master3\?#;
global calc Start: Ref(AllTimeHV(KK), -1);

sowie die zusätzlichen passenden Enter/Exit Regeln.
Ich habe 3 Master genommen, da Investox sonst meckert wenn ich von einem System auf die eigene Kapitalkurve zugreifen will.

Wenn ich um das #_Kapital Master3\?# noch ein Ref(..., -1) schreibe, sieht das Ganze überhaupt nicht mehr wie eine Treppe aus und das Ergebnis ist wesentlich schlechter als von dem Ursprungsmaster.

Ist das jetzt soweit in Ordnung?
Muss ich einen bestimmten Renko-Fallstrick beachten?

Vielen Dank für deine Geduld

Grüße