Hallo Zusammen,
ich habe ein HS auf den DowJones-Futures und möchte dieses weiter verbessern/ mit anderen Bedingungen testen.
Konkret frage ich die bisherige Tageskursspanne um 22 Uhr so ab:
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Global Calc AktuellesTagestief: DailyPrice(Low);
Global Calc AktuellesTageshoch: DailyPrice(High);
Global Calc HochTiefSpanne: ValueWhen(AktuellesTageshoch - AktuellesTagestief, Time=2200, 1, V);
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Mit ProzentRang möchte ich nun wissen, ob diese
HochTiefSpanne jeweils um 22 Uhr zu den z.B. 15% der z.B. letzten 250 Tage gehört.
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Quellcode
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Global Calc RangFilter: ProzentRang(HochTiefSpanne, *Perioden*);
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Wie kann ich nun die *Perioden* so beschreiben, dass o.g. Aufgabe erfüllt wird?
HS läuft auf 1-min-Komp.
Unter EnterLong bzw. EnterShort würde dann noch stehen:
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Quellcode
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and RangFilter>=0,85;
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Herzlichen Dank!