INVESTOX-Forum

Hallo !

Wer kann ( und hat vor allem Lust ) dieses HS zu überprüfen. Ich habe leider keine Intraday Daten ...

Idee : Larry Williams steht auf dem Standpunkt, dass die Masse für Preisbewegungen vom
Close bis zum Open ( also die Gaps ) verantwortlich ist. Die Professionellen aber für
die Preise vom Open bis zum CLose. Soweit so fein.
Das bedeutet aber auch, dass die Kurse am Vormittag stark verrauscht sind, und erst spätere Kurse
den eigentlichen Trend reflektieren und damit auch die Richtung.
Also kam diese Trading Idee für den S&P von Josh Murakami :

Komprimierung : Stundenbars
Setup 1 : Die Zeit ist zwischen 13:00 und 16:05 in Stunden Bars
( 16:05 damit der Trade um 16:00 noch mitgenommen werden könnte )
Setup long : Der MArkt ist größer als das Close von gestern am Close der Stundenbar
Setup short : Der Markt ist kleiner als das Close von gestern am Close der Stundenbar

Das System kann also nur handeln um 13:00, 14:00, 15:00 und 16:00 Uhr.


Tradestation Code :

If time > 1300 and time < sess1endtime - 10 then
begin
If close>closeD(1) then
buy this bar at close;
If close<closeD(1) then
sell this bar at close;
End;


Das System wechselt Intraday die Positionen wenn sich die Setups ändern.

Vorteil : kaum Möglichkeiten des curve fitting

Nachteil : es benötigt Volatilität um ordentlich profitabel zu sein.
Vorgeschlagener Filter : ATR(35)>3 als Setup 2 auf Stundenbar Basis

Was meint Ihr ? Die Idee ist ja durchaus auch im Dax nachzuvollziehen.

Hallo Bernhard,

hast Du das System zufällig gespeichert oder die Auswertungen ?


PS : für alle die das Buch interessiert hier der Link :

http://www.tradingsystemdesign.com/

Dann nachsehen unter : Free Book