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Donnerstag, 14. Juli 2011, 19:00
15kMin
Hallo Forum,
ich habe ein HS in 1min Komprimierung. Dieses greift auf mehrere EURUSD Kombi Titel zu (Geld, Brief, Mitte, 1 Tag, 1 Stunde).
Das Leistungsschema ist auf 15.000 Minuten eingestellt. Es ergibt sich folgender Chart:
Ich frage mich wieso nur drei Tage dargestellt werden, obwohl 15.000 Minuten bei 21 potentiellen Handelsstunden pro Tag doch bei 15000/60/21 = 11,9 fast 12 Tagen entsprechen müsste. Rechnet Investox hier anders durch den multiplen Titelbezug? Führt das zu überbordenden Rechenzeiten?
Es rechnet leider viel zu lange und ich weiß nicht, wo ich noch ansetzen kann, um die Sache zu entschlacken, um zu beschleunigen.
Hat jemand Tipp, wo hilft?
Gruß aus Café
Alexander
ich habe ein HS in 1min Komprimierung. Dieses greift auf mehrere EURUSD Kombi Titel zu (Geld, Brief, Mitte, 1 Tag, 1 Stunde).
Das Leistungsschema ist auf 15.000 Minuten eingestellt. Es ergibt sich folgender Chart:
Ich frage mich wieso nur drei Tage dargestellt werden, obwohl 15.000 Minuten bei 21 potentiellen Handelsstunden pro Tag doch bei 15000/60/21 = 11,9 fast 12 Tagen entsprechen müsste. Rechnet Investox hier anders durch den multiplen Titelbezug? Führt das zu überbordenden Rechenzeiten?
Es rechnet leider viel zu lange und ich weiß nicht, wo ich noch ansetzen kann, um die Sache zu entschlacken, um zu beschleunigen.
Hat jemand Tipp, wo hilft?
Gruß aus Café
Alexander
Donnerstag, 14. Juli 2011, 20:23
Hallo Alexander
Was mir einfällt:
* nur Signalraum angezeigt und zuwenig Perioden für die Aktualisierung im HS ?
* Max.Anzahl Perioden nach Komprimierung zu klein eingestellt ?
* nur letzten Titel verwenden angehakt im Leistungsschema?
Mit den langen Rechenzeiten bei allen Komprimierungen unter 5 Min. wirst Du Dich abfinden müssen, jedenfalls hab ich da auch noch kein probates Mittel gefunden. Wird wohl an der Anzahl Perioden liegen (EOD kommst mit 4000 Perioden schon nach 1996, während Du mit 15k Perioden im 1 Minuten Chart vermutlich noch nicht einen wichtigen Trendbruch in der Vergangenheit erwischst; ich persönlich entwickle wenn immer möglich min. 100k Perioden).
Besonders viel Freude kommt übrigens auf, wenn man Tick-Change Systeme entwickelt
Ein wenig Linderung für Dich mag die Entwicklung auf einem Minuten-komrpimierten BT bringen (weil dann pro Minute die Ticks auf 4 Werte, OHLC, vorkomprimiert sind. Das dazu nötige Handling find ich persönlich aber zu umständlich im Gesamtkontext einer Instanzen- und Rechner Landschaft. Und ob das ab dem zweiten Robtest-Durchlauf gegenüber einem Kombi was bringt, kann ich Dir auch nicht sagen, musst Du ggf. ausprobieren.
Was mir einfällt:
* nur Signalraum angezeigt und zuwenig Perioden für die Aktualisierung im HS ?
* Max.Anzahl Perioden nach Komprimierung zu klein eingestellt ?
* nur letzten Titel verwenden angehakt im Leistungsschema?
Mit den langen Rechenzeiten bei allen Komprimierungen unter 5 Min. wirst Du Dich abfinden müssen, jedenfalls hab ich da auch noch kein probates Mittel gefunden. Wird wohl an der Anzahl Perioden liegen (EOD kommst mit 4000 Perioden schon nach 1996, während Du mit 15k Perioden im 1 Minuten Chart vermutlich noch nicht einen wichtigen Trendbruch in der Vergangenheit erwischst; ich persönlich entwickle wenn immer möglich min. 100k Perioden).
Besonders viel Freude kommt übrigens auf, wenn man Tick-Change Systeme entwickelt
Ein wenig Linderung für Dich mag die Entwicklung auf einem Minuten-komrpimierten BT bringen (weil dann pro Minute die Ticks auf 4 Werte, OHLC, vorkomprimiert sind. Das dazu nötige Handling find ich persönlich aber zu umständlich im Gesamtkontext einer Instanzen- und Rechner Landschaft. Und ob das ab dem zweiten Robtest-Durchlauf gegenüber einem Kombi was bringt, kann ich Dir auch nicht sagen, musst Du ggf. ausprobieren.
Gruss
Bernd
Bernd
Freitag, 15. Juli 2011, 15:15
Vielen Dank Bernd und Herrn Knöpfel für die Hinweise.
Es ist egal, ob Signalzeitraum oder Gesamtzeitraum und die Anzahl der Perioden unter Aktualisierung steht auf Maximum (32.000).
Steht auch auf volle Pulle.
N/A
Ich bin beruhigt, daß hier keine Spontanantwort kam im Sinne von:
Na hast Du denn ..... nicht berücksichtigt?? 
Ich muss mich offenbar wieder mit höherer Grundkomprimierung beschäftigen.
Die spezielle Kombination aus BT und KT werde ich in diesem Kontext erneut testen
und berichten, sofern ich ungeheuerliche Durchbrüche erleben sollte.
Von Optimierungen bin ich völlig abgekommen. Eigentlich habe ich auch mit RobTests keine guten Erfahrungen gemacht.
Meine "Trade Exit Effizienzwerte" z.B. steigen erstmals an, seitdem ich grundsätzliche Annahmen über das Kursverhalten gemacht habe,
und diese in selbstgebauten Indis verbaut habe (Verhalten an Support- und Resistance Leveln, Leveleigenschaften, Tageszeitabhängigkeiten, zukünftig vielleicht Saisonalitäten etc.).
Das hatte ich schon früher ausgiebig mit BTs getestet, damals war die Excludierung der Wochenenden und bestimmter Handelszeiten das Thema, voraufhin Bernd KTs vorschlug.
Möglicherweise muss ich alle Zutaten neu (richtig) mischen und erhalte dann die "MAJOR EDGE"!!
Bye.
Alexander
Zitat
* nur Signalraum angezeigt und zuwenig Perioden für die Aktualisierung im HS ?
Es ist egal, ob Signalzeitraum oder Gesamtzeitraum und die Anzahl der Perioden unter Aktualisierung steht auf Maximum (32.000).
* Max.Anzahl Perioden nach Komprimierung zu klein eingestellt ?
Steht auch auf volle Pulle.
* nur letzten Titel verwenden angehakt im Leistungsschema?
N/A
Ich bin beruhigt, daß hier keine Spontanantwort kam im Sinne von:
Na hast Du denn ..... nicht berücksichtigt??
Ich muss mich offenbar wieder mit höherer Grundkomprimierung beschäftigen.
Die spezielle Kombination aus BT und KT werde ich in diesem Kontext erneut testen
und berichten, sofern ich ungeheuerliche Durchbrüche erleben sollte.
Von Optimierungen bin ich völlig abgekommen. Eigentlich habe ich auch mit RobTests keine guten Erfahrungen gemacht.
Meine "Trade Exit Effizienzwerte" z.B. steigen erstmals an, seitdem ich grundsätzliche Annahmen über das Kursverhalten gemacht habe,
und diese in selbstgebauten Indis verbaut habe (Verhalten an Support- und Resistance Leveln, Leveleigenschaften, Tageszeitabhängigkeiten, zukünftig vielleicht Saisonalitäten etc.).
in höheren Komprimierungen wie z.B. 1 Tag einen 1-Minuten-Kombi-Titel als Grundlage zu verwenden statts gleich einen 1 Tages-Kombi.
Das hatte ich schon früher ausgiebig mit BTs getestet, damals war die Excludierung der Wochenenden und bestimmter Handelszeiten das Thema, voraufhin Bernd KTs vorschlug.
Möglicherweise muss ich alle Zutaten neu (richtig) mischen und erhalte dann die "MAJOR EDGE"!!
Bye.
Alexander
Freitag, 15. Juli 2011, 19:00
Oh..
Nun --- mit jetzt 10.000.000 Perioden (Max.Anzahl Perioden nach Komprimierung) und Leistungsschema 32.000 Min ergibt sich folgendes Bild:
CHART I
Sieht auf jeden Fall erstmal plausibler aus als vorher.
Komischerweise nimmt die mögliche Historie wieder ab, wenn ich beispielsweise auf 2 Min Komprimierung umstelle. Könnte vielleicht mit dem Einschwingverhalten von GDs zusammenhängen?
Bei einer Kapitalkurvensteuerung a lá Wiwu bekomme ich folgenden Chart, allerdings habe ich bestimmt einen Zukunftsblick eingebaut....
CHART II
Ich habe niemals wirklich verstanden wer Master und wer Slave ist (außer, daß ich Investox Sklave bin
), aber wenn ich den Chart I als HS1 bezeichne und Chart II als HS2 und voraussetze, daß HS1 zukunftsblickfrei ist;
Wäre dann folgender Code in HS2 korrekt, wenn ich zum Open einsteige und das EL & XL nur im HS2 NICHT um eine Periode nach hinten versetze?
Nee, ne?
CHART I
Sieht auf jeden Fall erstmal plausibler aus als vorher.
Komischerweise nimmt die mögliche Historie wieder ab, wenn ich beispielsweise auf 2 Min Komprimierung umstelle. Könnte vielleicht mit dem Einschwingverhalten von GDs zusammenhängen?
Bei einer Kapitalkurvensteuerung a lá Wiwu bekomme ich folgenden Chart, allerdings habe ich bestimmt einen Zukunftsblick eingebaut....
CHART II
Ich habe niemals wirklich verstanden wer Master und wer Slave ist (außer, daß ich Investox Sklave bin
), aber wenn ich den Chart I als HS1 bezeichne und Chart II als HS2 und voraussetze, daß HS1 zukunftsblickfrei ist; Wäre dann folgender Code in HS2 korrekt, wenn ich zum Open einsteige und das EL & XL nur im HS2 NICHT um eine Periode nach hinten versetze?
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Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
global calc KK: #_Kapital Long#; global calc Position: #_Position Long#; global calc StartLong: ValueWhen(KK, Position<>1, 1, V); global calc StartShort: ValueWhen(KK, Position<>-1, 1, V); global calc Stückzahl: #_Stückzahl Long#; global calc EL: Stückzahl<>0 and KK>=Startlong; global calc PosSize: MIN(MAX(PosSizeMin, InitialRisk/R), PosSizeMax); //Wert pro Pip: PosSize/10.000 USD global calc XL: Stückzahl=0 or KK<Startlong; |
Nee, ne?