INVESTOX-Forum

#_FastPrev#
const t: 20; //Anzahl Perioden fuer den MA
const beta: 0.5; //Beta-Faktor
calc ma: beta*close+(1-beta) * PREV; //Berechnung geglätteter(?) MA
calc feature: LOG(close/ma);

//Handelsregeln
calc Enter_Long: (
Cross(feature, 0, 1)=1
);

calc ExitLong: (
Cross(feature, 0, 1)=-1
);

Noch was: Habe das ganze gerade mal im NQ getestet: Bringt so ganz gute Enter und Exits. Also eigentlich ist es richtig gut. Es fehlt noch etwas für eine Bestimmung der Trendrichtung und an den const-Werten müsste man noch mal optimieren. Manche Ein- und Ausstiege waren so gut, dass ich überlege ob hier irgendwie in die Zukunft geguckt wird!

Noch was die Zweite: Durch das Schlüsselwort "PREV" wird die Berechnung sehr langsam. Wenn Du sagst "passt so", kann ich Dir das Teil auch mit Basic schreiben, dürfte deutlich schneller sein.

Noch was die Dritte: Was ist die Quelle dieser Idee?

das hier meine ich mit richtig gut (NQ auf EOD-Basis)

Handelsregeln geändert: Nun ist es fast handelbar!
calc Enter_Long: (
feature < 0 and ROC(feature, 2,$)>0
);

calc Exit_Long: (
feature > 0 and ROC(feature, 2,$)<0
);

Zitat von »Lenzelott«

Es handel sich um eine normale Exponentielle Glättung, insofern nicht notwendig.

Jupp. Ich habe überlegt woher ich das Beta kenne und war irgendwie auf die Indikatoren von John Ehler aus, aber Du hattest recht. Dein Posting habe ich übrigens übersehen, bist offensichtlich auch einer von denen die ähhh schon am frühen Morgen ins Bett gehen.

Zitat von »Lenzelott«

naja Beta ja eigentlich was ganz anderes.
Normalerweise wird der Glättungsfaktor ja eher als Alpha dargestellt.
Sei´s drum.

Früher morgen ist ne nette Definition.

Dieses Alpha-Beta-Ding war auch die Falle. John Ehler benutzt Beta für das Herausrechnen von Zyklen... Deswegen war ich auch so schnell dabei die Formel mal umzusetzen...

So, es ist jetzt wieder früh geworden, ich gehe ins Bett.

Zitat von »Alex73«

bräuchte wieder mal eure Hilfe bei der Umsetzung einer Formel.
Es ist mal wieder ein Preeprozessing-Ansatz.
Falls jemand nähere Infos braucht kann ich diese per Mail zukommen lassen.
Hier die Formel.

Gruß
Alex

Was ist denn M, t, n, k?

Ok, k ist vermutlich die Zählervariable der Summe. Aber die anderen Werte? Dann gibt es da eine Funtion P. Wofür soll die stehen?

Die Gleichung/Funktion macht aktuell keinen Sinn.

Ich vermute mal:

t ist der Zeitpunkt in einer Zeitreihe. Also zum beispiel "heute". n ist eine Rückblück in die Vergangenheit. Wenn n = 20, dann könnte man also sagen "vor 20 Perioden".

M dürfte eine Konstante sein. Zum Beispiel die Anzahl zu betrachtender Perioden???

Aber vor allem: Was ist P?

@Alex: Die Funktion ist durchaus auch für Nicht-Mathematiker verständlich. Du musst klären was die Variablen bedeuten und was hinter P steht. Wenn Du Dir das Summenzeichen auf Wikipedia mal anguckst, dann wird auch klar was dieses k=-M/2 k=+M/2 bedeutet. Wenn die Variablen geklärt sind, kann man die Funktion fast direkt in Investox-Code eintippen.

Zitat von »Alex73«

Hallo Ganesha,

mit dem Summenzeichen komme ich schon klar.
Aber wie geht man vor wenn oben und unten, links und rechts vom Summenzeichen auch Formeln stehen.

Hallo Alex,

Beim Summenzeichen braucht man eine Zählervariable und die wird üblicherweise 'k' genannt. Wenn man zum Beispiel bei einer Zahlenreihe die ersten fünf Zahlen addieren möchte, würde man unten k=1 schreiben. Die Zählervariable wird dabei initial auf den ersten Wert gesetzt. Über dem Summenzeichen schreibt man dann wie weit die Zählervariable laufen soll. Also k=5.


In Deinem Beispiel wird k mit "-M/2" initialisiert. Ist M=10 wird also k mit -10/2=-5 initialisiert. Bei jedem Durchlauf durch die Summierung wird k um eins erhöht. Das Summieren läuft solange bis k=M/2=5 ist.


Rechts vom Summezeichen steht das, was aufsummiert werden soll. Bei Dir steht da P(..). Gemeint ist hier vermutlich eine Zeitreihe, zum Beispiel der Schlusskurs.

Links vom Summezeichnen ist eine einfache Rechnung 1/(M+1). Zwischen dieser einfachen Rechnung und dem Summenzeichen muss man sich hier ein Multiplikationszeichen denken. Generell kann man bei mathematischen Formeln das Multiplikationszeichen wegfallen lassen. Also statt 2*M könnte man auch 2M schreiben.

Dieses t-n Konstrukt ist auch wieder eine Zählervariable. t ist die aktuell betrachtete Periode. n ist eine Variable die erklärt, um wieviel Perioden man zurückguckt. Angenommen t=heute und n=10, würde man also bei einem Kurs den Kurswert von vor zehn Perioden betrachten.

Grundsätzlich kann man den Kram jetzt direkt in Investox eintippen. Problem ist jetzt aber die eigenwillige Definition von k, die im negativen Bereich beginnt und im positivem Bereich aufhört. Sowas kann man in Investox nicht direkt eingeben, sondern muss zurückrechnen. Die Aufsummierung erfolgt immer für M Perioden. Für das zurückgehen nach k=-5 muss man die ref()-Funktion nehmen.

In Investox-Code würde man daher schreiben

//deklaration von Variablen
const M: 4;
const n: 9;
calc p: close;

//die eigentliche Berechnung:
calc B: 1/(M+1)*ref(Sum(p, M), (M/2));

In B steht dann der gesuchte Wert.

Problem: Was hier eigentlich gemacht wird, ist ein schlichter gleitender Durchschnitt. In Investox gibt es dafür die Funktion GD(...). Was der Autor allerdings macht, ist einen gleitenden Durchschnitt für die Zukunft zu berechnen. Wenn die p-Reihe zum Beispiel der Schlusskurs sein soll und n soll 9 sein und M soll 4 sein, kann man einfach das hier machen:

GD(ref(close, 4), 9, S)

Da es bei Investox um Kauf- und Verkaufsentscheidungen geht, kann man eine solche Funktion aber nicht benutzen. Zukünftige Werte sind ja nicht bekannt. Von daher verstehe ich nicht was der Autor eigentlich machen will.

Viele Grüße

Edit:

Zu dieser Formel noch mal:
calc B: 1/(M+1)*ref(Sum(p, M), (M/2));

In der Mathematik rechnet man beim Summenzeichen immer von links nach rechts. Investox rechnet aber immer von rechts nach links. Die normale Sum-Funktion beginnt also in der Vergangenheit und summiert in die Zukunft hinein, während Investox beim letzten Wert beginnt und in die Vergangenheit hinein rechnet.