Das sagt die Onlinehilfe dazu:
Portfolio-Faktor
Prozentualer Anteil, mit dem der Basiswert im Portfolio vertreten sein könnte.
Gibt eine ähnliche Aussage wie die Sharpe Ratio. Das Ergebnis wird aber ausgedrückt als möglicher Anteil einer auf dem Handelssystem beruhenden Anlage in einem Portfolio im Verhältnis zu einer „risikolosen" Anlage (0-100%). Ein guter Portfoliofaktor zeigt eine gleichmässig steigende Kapitalkurve an.
Zugrunde liegt der Berechnung das mit „Durchschnittlicher Return pro Zeitabschnitt" ermittelte prozentuale Ergebnis. Dieses Ergebnis wird mit dem in den Testbedingungen im Bereich „Risikoberechnung" eingestellten aktuellen Zinssatz verglichen, wobei auch die dort angegebene „Risikotoleranz" berücksichtigt wird.
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