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Was ist der Portfoliofaktor

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newmax

unregistriert

1

Samstag, 23. Juli 2011, 09:20

Was ist der Portfoliofaktor

Hallo zusammen...

Ich habe eine größere Anzahl von Titeln (10-20) in meinem Projekt. Wenn ich nun diese Titel über "Handelssystem" und "Portfolio testen" auswerte, erhalte ich in den Einzelergebnissen eine tabellarische Zusammenfassung - unter anderem mit der Spalte "Portfoliofaktor" für die einzelnen Titel. Trotz Beschreibung ist mir leider immer noch nicht ganz klar was dieser "Portfoliofaktor" bedeutet.

Fragen...:

- Ist der Portfoliofaktor eine Bewertung meiner einzelnen Titel im Projekt...also sollte ich die Titel mit dem höchsten Portfoliofaktor kaufen?

- Einige Titel im Projekt, deren Auswertung (Drawdown, Steigung der Kapkurve, Bestimmtheit der Kapkurve etc.) sehr gut aussehen und deren Kapitalkurve einen optisch ansprechenden Eindruck hinterlässt, haben teilweise einen schlechteren Portfoliofaktor...warum?

- Wenn eventuell der Portfoliofaktor keine Bewertung meiner Titel im Projekt sein sollte...wie kann ich dann eine Rangfolge der Bewertung für den Kauf vornehmen (wenn nur ein Teil der Titel im Projekt gekauft werden soll)?

Ich danke für die Rückmeldung und wünsche viel Erfolg!

Gruß

Jörg

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

2

Samstag, 23. Juli 2011, 10:51

Das sagt die Onlinehilfe dazu:

Zitat

Portfolio-Faktor
Prozentualer Anteil, mit dem der Basiswert im Portfolio vertreten sein könnte.
Gibt eine ähnliche Aussage wie die Sharpe Ratio. Das Ergebnis wird aber ausgedrückt als möglicher Anteil einer auf dem Handelssystem beruhenden Anlage in einem Portfolio im Verhältnis zu einer „risikolosen" Anlage (0-100%). Ein guter Portfoliofaktor zeigt eine gleichmässig steigende Kapitalkurve an.
Zugrunde liegt der Berechnung das mit „Durchschnittlicher Return pro Zeitabschnitt" ermittelte prozentuale Ergebnis. Dieses Ergebnis wird mit dem in den Testbedingungen im Bereich „Risikoberechnung" eingestellten aktuellen Zinssatz verglichen, wobei auch die dort angegebene „Risikotoleranz" berücksichtigt wird.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

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