INVESTOX-Forum

Hallo zusammen

Kann mir bitte jemand sagen, wo ein möglicher Fehler versteckt ist?

Hab den dringenden Verdacht, dass das HS in die Zukunft blickt..

Komprimierung: 60 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
Komp(# Ref(Close > GD(Close, 20, s),-1)#,#30#)
AND
Komp(# Ref(Close > GD(Close, 10, s),-1)#,#30#)


***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Open
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 100000
Margin: 10%
Risikofreie Zinsen 0
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Enter/Exit vor Intradaystop
Entry-Gebühren: 23
Exit-Gebühren: 23
Slippage: 0.01%

Zitat von »chied«

Komp(# Ref(Close > GD(Close, 10, s),-1)#,#30#)

guckt in die Zukunft. Und zwar um "Komprimierung des Handelssystem" minus 30 Minuten.

Wenn das HS auf 60 Minuten eingestellt wird, wird also 30 Minuten in die Zukunft geguckt. Wenn das HS auf 1 Tag eingestellt wird, wird 24 Stunden minus 30 Minuten in die Zukunft geguckt.

Ergänzung: Mit dem virtuellen Broker kannst Du das auch per Backtest überprüfen. Das HS ist zeitweise profitabel (Exit bei SL via ATR), aber verliert das Geld immer wieder und ist auch in den glücklichen Zeiten bei weitem nicht so profitabel wie die Kapitalkurve suggeriert.

Ist Schade oder?

Vielen Dank Ganesha

Was wäre denn der korrekte Code?

Beste Grüsse

Roger

Ziel ist es, dass sich das HS auf die GD Daten mit 30Min Komprimierung bezieht...

Gruss

und würde das HS auch in die Zukunft blicken, wenn #90# anstelle von #30# eingestellt wären?

Vielen Dank!

Hallo Chied,
folgender Link passt glaub ganz gut zu Deinem Thema.
Grüße Peratron

Link

Zitat von »chied«

Ziel ist es, dass sich das HS auf die GD Daten mit 30Min Komprimierung bezieht...

Gruss

Und das ist etwas was mir nicht klar ist. Warum willst Du in einem 60 Minutensystem Entscheidungen auf 30-Minuten basis treffen? Warum machst Du nicht ein 30 Minuten-System und berechnest z.B. den übergeordneten Trend mit 60 Minuten-Komprimierung?

Zitat von »chied«

Was wäre denn der korrekte Code?

Die Frage hatte ich übersehen: Es gibt hier keinen korrekten Code. WIe Lenzelott schrieb: Deine Daten liegen in 60-Minuten Häppchen vor. Aus diesen kannst Du keine 30 Minuten mehr machen.

Man kann jetzt tricksen und z.B. auf einen zweiten Titel mit Close("Foo") zugreifen. Aber dann bekommst Du im im Live-System Probleme mit Fehlsignalen, da während der 60-Minuten Periode ständig der Wert des gleitenden Durchschnitts wechselt.

Wenn es Dir um die Kurvenform des 30-Minuten-GDs geht: Mach ein Master-Slave-System. Aber trotzdem: Besser ist es gleich ein 30-Minutensystem zu machen.

Hallo



Nun sieht es folgendermassen aus:



Komprimierung: 60 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
Komp(# Ref(Close > GD(Close, 20, s),-1)#,#90#)
AND
Komp(# Ref(Close > GD(Close, 10, s),-1)#,#90#)



*******************

Das Problem das ich nun hab, ist das pausenlos Flattersignale generiert werden (die Instanz-, die Aktuallisierungs- und Chart Einstellungen passen).



Herr Knöpfel meint (da es mit Open Delay 0 läuft), dass man ggf.



das ganze noch in Ref(,-1) packen müsste. Also



Ref(



Komp(# Ref(Close > GD(Close, 20, s),-1)#,#90#)
AND
Komp(# Ref(Close > GD(Close, 10, s),-1)#,#90#)



,- 1)




Ich sehe das aber etwas anders. Der Grund dafür ist, dass ich ein anderes, von der Basis her (auch mit Komp) vergleichbares System habe, welches

OHNE das äussere Ref (,-1) arbeitet und sehr stabil läuft.



Nun wollte ich euch um eure Erfahrungen / Rat bitten.



Vielen Dank und Gruss

Roger

Hallo Lenzelott

In Bezug auf Ganesha:

"Meine Daten liegen in 60 Min häppchen vor" --> Deshalb muss ich "logischerweise ein vielfaches davon übernehmen". Sorry, aber ich habe Komp bisher so verstanden, dass es unabhängign von der Grundkomprimierung Daten komprimieren kann. Also in einer 60 Min Grundkomprimierung, einen GD berechnen, der sich auf die Close Kurse der 30Min Daten bezieht. Ich vestehe dann auch nicht wieso das so nicht funktionieren kann.

Würdest du also sagen, dass der Code folgendermassen korrekt ist:

Komprimierung: 60 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
Komp(# Ref(Close > GD(Close, 20, s),-1)#,#120#)
AND
Komp(# Ref(Close > GD(Close, 10, s),-1)#,#120#)

*****************************************

??

Dann lass ich das mal so im Papertrading laufen, denn in der Datenfeed-Simu hat auch der bisherige Code wunderbar funktioniert.. Leider aber nicht im Papertrading.

Was meinst dzu bite zu der Aussage, dass die ganze Formel noch in ein Ref(,-1) gepakt werden muss?

Vielen Dank für deine Hilfe und Gruss

Roger

Hallo Lenzelott



Nun hab ich den Zusammenhang zwischen "Close" und dem Vielfachen der Grundkomprimierung endlich begriffen.



Da fällt mir auch ein, dass ich eigentlich nicht mit Close, sondern mit dem "letzten / aktuellen" Kurs in der höheren Komprimierung

arbeiten wollte. Leider habe ich kein Schlüsselwort wie "last" anstelle von "close" finden können.



Kennst du dafür eine mögliche Lösung?



Vielen Dank und Gruss

Roger

Hallo,

Zitat

Logischerweise muss die KOMP() Komprimierung ein vielfaches sein der HS Komprimierung.

Warum kann man einen 60 Minuten Kombititel als Basistitel für ein Handelssystem in 90 Minuten Grundkomprimierung benützen ?

Zitat

Herr Knöpfel meint (da es mit Open Delay 0 läuft), dass man ggf. das ganze noch in Ref(,-1) packen müsste. Also Ref(
Komp(# Ref(Close > GD(Close, 20, s),-1)#,#90#)
AND
Komp(# Ref(Close > GD(Close, 10, s),-1)#,#90#)
,- 1)

Hast Du es probiert ? Es wird funktionieren.

Zitat

Ich sehe das aber etwas anders. Der Grund dafür ist, dass ich ein anderes, von der Basis her (auch mit Komp) vergleichbares System habe, welches

OHNE das äussere Ref (,-1) arbeitet und sehr stabil läuft.

Entweder verwendet das andere System dann andere Komprimierungen oder eine andere Delay.

Cu Tim