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Premier Stochastik Oszillator

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Michael100

Besucher

Registrierungsdatum: 30. Juni 2010

Beiträge: 3

1

Sonntag, 14. August 2011, 00:26

Premier Stochastik Oszillator

Hallo,

Ich habe aus Amibroker einen Indikator (Premier Stochastik Oszillator), den ich für Investox umschreiben wollte:

StochLen = Param("Stoch Len", 8, 3, 30 );
Period = Param("Smooth Period", 25, 5, 100 );
SK = StochK( StochLen, 1 );
Len = sqrt( Period );
NormStochK = 0.1 * ( SK - 50 );
SmoothStoch = EMA( EMA( NormStochK, Len ), Len );
expSS = exp( SmoothStoch );
Premier = ( expSS - 1 )/( expSS + 1 );

Ich habe es so versucht:

Calc SK: Stoch( StochLen, 1 );
calc Len : sqr( Period );
Calc NormStochK : 0.1 * ( SK - 50 );
Calc SmoothStoch : GD(GD( NormStochK, Len,E ), Len,E );
Calc expSS : exp( SmoothStoch );
calc Premier : ( expSS - 1 )/( expSS + 1 );
Premier

Ich bekomme aber eine Fehlermeldung, da "Len" im GD einen festen Wert haben muß und keine Berechnung sein darf.
Gibts da eine Lösung?

Danke

G.F.

unregistriert

2

Sonntag, 14. August 2011, 11:08

Hallo,

versuch es doch mal mit GDExpVar().

Sollte dann funktionieren.

Grüße,

Gerd

Matthias123

unregistriert

3

Sonntag, 14. August 2011, 11:38

So wie ich das sehe ist LEN in Deinem Fall eine Datenreihe, sollte aber eine Konstante (const) sein. Wie man allerdings in Investox für eine Konstante die Wurzel berechnet weiss ich auch nicht.

Gruss
Matthias

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

4

Sonntag, 14. August 2011, 12:29

Zitat von »G.F.«

Hallo,

versuch es doch mal mit GDExpVar().
Sollte dann funktionieren.
Grüße,
Gerd

ist aber Exponentielle Glättung mit all deren nachteilen.

Ich habe mir für die Umgehung dieses Problemes simplen Indikator gebastelt.
gdvar.Inn

Die Glättungsmethode wird nicht verwendet, weil man "Text" leider nicht in Investox Code abfragen kann.
Hab´s nur beibehalten, um im Code GD identisch durch GDVAR ersetzen zu können.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Michael100

Besucher

Registrierungsdatum: 30. Juni 2010

Beiträge: 3

5

Sonntag, 14. August 2011, 17:34

Hallo,

hat funktioniert, Danke Gerd:

Calc SK: Stoch( StochLen, 1 );
Calc Len : SQR( Period );
Calc NormStochK : 0.1 * ( SK - 50 );
Calc SmoothStoch: GDExpVar( GDExpVar( NormStochK, Len ),Len);
Calc expSS : EXP( SmoothStoch );
calc Premier : ( expSS - 1 )/( expSS + 1 );
Premier

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

6

Sonntag, 14. August 2011, 19:53

Hallo Michael

Zitat von »Michael100«

Calc SmoothStoch: GDExpVar( GDExpVar( NormStochK, Len ),Len);

Zitat von »Lenzelott«

ist aber Exponentielle Glättung mit all deren nachteilen.

Hast Du dies berücksichtigt? Im Backtest wirst Du nichts merken, erst in der Performance im Life Handel. Wenn das ok für Dein Szenario und ist (z.B. weil es sich um ein reines Backtest Projekt handelt), dann ist's natürlich ok.
Gruss
Bernd

Michael100

Besucher

Registrierungsdatum: 30. Juni 2010

Beiträge: 3

7

Sonntag, 14. August 2011, 23:33

Hallo Bernd,

ehrlich gesagt, kenne ich die Nachteile nicht. Ich habe gerade im Internet geschaut, da war aber nur die Rede, davon, daß der Indikator etwas spät reagieren könnte. Wenn es einen Unterschied von Backtest zum realen Handeln geben soll, müßte doch eine Vorschau drin sein?

Grüße
Michael

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

8

Montag, 15. August 2011, 01:09

Ich habe das mal an anderer Stelle gezeigt (im Zusammenhang mit der ATR, die leider auch exponentiell geglättet ist), daher hier nur die kurze Zusammenfassung:

Ein EMA braucht ca. 10 mal so viele Perioden zum "einschwingen" und ein halbwegs verlässliches Ergebnis abzuliefern wie er Perioden in seiner Einstellung hat.
Solltest Du einen EMA 200 Tage als Filter haben benötigst Du für halbwegs stabile Signale (Backtest zu Realhandel) wenigstens 2000 Tage Historie.
Wenn man nun ein Forex-System auf 5 Minutenbars betreibt bedeutet dies grob gerechnet 24x12x2000=576.000 Bars die für jedes Signal durchgerechnet werden müssen.
Das ist nicht unbedingt "Livehandelsfähig" ums mal vorsichtig auszudrücken.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

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