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Montag, 22. August 2011, 23:42
Hallo!
Ich spiele gerade mit dem Gedanken Investox zu kaufen, einige Fragen sind aber noch offen:
- Kann der HS Algo in einer Programmiersprache wie C# geschrieben werden (wie OpenQuant) oder ist man an die Investox-Sprache gebunden?
Nein C# kann man nicht direkt verwenden.
Aber man kann in VB Script eigene Indikatoren programmieren etc.
Oder In C# lassen sich ebenfalls eigene Indiaktoren via DLL (zb. komischer_doppelboden(), oder komisches_ dopeltop() programmieren und diese dann in Handelsregeln einsetzen)
- Wie zuverlässig ist die Kursmuster Erkennung von Investox?
Die ist so gut wie Deine Ideen. Primär handelt es sich um Korrelationen von einem Kursmuster zu der Zeitreihe.
in V6 auch mit DTW.
Mein System handelt Formationen ähnlich einem Doppeltop oder Doppelboden. Werden solche Muster auf Intraday Charts zuverlässig erkannt?
ohne jegliche weitere Information ist diese Frage ungefähr so gut zu beantworten wie: "Ist der Audi besser für mich oder der BMW"
Aber wenn Du nach C# fragtest hast Du doch die Erkennung der Muster bestimmt schon programmiert.
Das wirst Du auch "irgendwie" in Investox übertragen können.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Dienstag, 23. August 2011, 11:18
<ON_topic>
Hallo Dingo,
als Anlage ein Screenshot eines typischen Handelssystems, das ich am 11.Mai 2011 in IV6 erstellt habe:Bild1
Gelb ist der Optimierungszeitraum der GA-Optimierung, Grün ist der Kontrollzeitraum, Blau der echte out-of-sample-Zeitraum.
Es handelt sich um ein Handelssystem auf Basis der DTW-Mustererkennung wobei DTW für Dynamic-Time-Warping steht:Bild2
Derartige Ergebnisse lassen sich in Investox 6 mit jedem Titel in überschaubarer Zeit erstellen.
Grüsse,
J.-P.
als Anlage ein Screenshot eines typischen Handelssystems, das ich am 11.Mai 2011 in IV6 erstellt habe:Bild1
Gelb ist der Optimierungszeitraum der GA-Optimierung, Grün ist der Kontrollzeitraum, Blau der echte out-of-sample-Zeitraum.
Es handelt sich um ein Handelssystem auf Basis der DTW-Mustererkennung wobei DTW für Dynamic-Time-Warping steht:Bild2
Derartige Ergebnisse lassen sich in Investox 6 mit jedem Titel in überschaubarer Zeit erstellen.
Grüsse,
J.-P.
Dienstag, 23. August 2011, 14:14
Hallo Bernd,
gute Anregung deinerseits....werde ich am Wochenende mal austesten.
In einem weiteren HS reduziere ich z.Zt. den max_DD nochmals per Master-Slave Ansatz.
Obacht geben, Kapitalkurventrading führt schnell zu Überoptimierung.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Mittwoch, 24. August 2011, 18:29
Ich nehme an, man ist durch die Investox eigene Programmiersprache nicht eingeschränkt im Design des Algos...?
Was würdest Du als Einschränkung einer Programmiersprache empfinden beim ja nun weit vor der Programmierung vorgelagerten Design eines mathematischen Verfahrens (= des verwendeten Synonyms "Algo", also Algorithmus als Bezeichnung für die Kunst des Rechnens mit den arabischen Ziffern und als Oberbegriff für Schriften über diese Kunst)?
Ohne Details zu kennen, würde ich mal antworten, eher nein, Investox schränkt Dich nicht ein.
Gruss
Bernd
Bernd
Mittwoch, 24. August 2011, 22:29
Hallo Bernd
Es gibt z.B. Leute die Systeme auf Tradestation am laufen haben. Nach einer gewissen Zeit kommt der geistige Fortschritt, man entdeckt neue Dinge im Markt oder möchte ev. ein neues umfangreicheres System bauen. Mit EasyLanguage kommt irgendwann der Punkt, wo es einfach nicht mehr geht, da EL an die Grenzen stösst. In diesem Fall ist es wirklich schade um die investierte Zeit in Tradestation, weil man zum Plattform-Wechsel gezwungen wird und wieder "neu" anfangen kann...
Mit sehr guten Kenntnissen von C# (ich hab sie nicht) und OpenQuant kann man sehr komplexe Dinge machen. (Haben wir auch schon)
Populäre Börsenprogramme sind meist einfach zu bedienen und bieten eine breite Auswahl an Indikatoren und dergleichen. Einfache Handhabung und Handelssysteme in einer Programmiersprache, die den Namen verdient, sind einfach nicht kombinierbar. Das sichere Geld an der Börse wird mit Software und Kursen gemacht, nicht mit Handel direkt. Deshalb frag ich lieber hier im Forum nach Meinungen bevor ich Geld ausgebe.
Du weisst es selbst: Equity Kurven im 45 Grad Winkel durch Backtests kann jeder basteln und auf eine Website stellen. Da das bei Investox ähnlich ist, bin ich etwas vorsichtig.
Das soll auch kein Urteil sein, ich frage nur User nach Erfahrungen.
Hier offenlegen was wir vor haben und ob Investox das kann möchte ich nicht, da die Erarbeitung sehr lange gedauert hat.
Gruss
Dingo
Es gibt z.B. Leute die Systeme auf Tradestation am laufen haben. Nach einer gewissen Zeit kommt der geistige Fortschritt, man entdeckt neue Dinge im Markt oder möchte ev. ein neues umfangreicheres System bauen. Mit EasyLanguage kommt irgendwann der Punkt, wo es einfach nicht mehr geht, da EL an die Grenzen stösst. In diesem Fall ist es wirklich schade um die investierte Zeit in Tradestation, weil man zum Plattform-Wechsel gezwungen wird und wieder "neu" anfangen kann...
Mit sehr guten Kenntnissen von C# (ich hab sie nicht) und OpenQuant kann man sehr komplexe Dinge machen. (Haben wir auch schon)
Populäre Börsenprogramme sind meist einfach zu bedienen und bieten eine breite Auswahl an Indikatoren und dergleichen. Einfache Handhabung und Handelssysteme in einer Programmiersprache, die den Namen verdient, sind einfach nicht kombinierbar. Das sichere Geld an der Börse wird mit Software und Kursen gemacht, nicht mit Handel direkt. Deshalb frag ich lieber hier im Forum nach Meinungen bevor ich Geld ausgebe.
Du weisst es selbst: Equity Kurven im 45 Grad Winkel durch Backtests kann jeder basteln und auf eine Website stellen. Da das bei Investox ähnlich ist, bin ich etwas vorsichtig.
Das soll auch kein Urteil sein, ich frage nur User nach Erfahrungen.
Hier offenlegen was wir vor haben und ob Investox das kann möchte ich nicht, da die Erarbeitung sehr lange gedauert hat.
Gruss
Dingo
Mittwoch, 24. August 2011, 22:55
Ein paar Kommentare dazu:
Investox wird nicht im klassischem Sinne programmiert. Jedenfalls nicht in der Art wie NinjaTrader oder MetaTrader. Investox ist eher mathematisch ausgerichtet, es werden daher eher Formeln/Funktionen auf Zeitreihen programmiert. Das Ergebnis ist wieder eine Zeitreihe.
Zur Programmierung eines Handelssystems hat Investox vier Slots. EnterLong, ExitLong, EnterShort, ExitShort. Ist die Zeitreihe in der letzten Periode ungleich 0, wird eine entsprechende Aktion ausgelöst.
Beispiel: Investox soll long gehen, wenn ein gleitender Durchschnitt einen anderen gleitetenden Durchschnitt nach oben kreuzt. Würde man in Investox so formulieren:
------------------------
calc a: EMA(close, 10); //Exponentielle gl. Durchschnitt ueber 10 Perioden des Schlusskurses
calc b: EMA(close, 40);
calc EnterLong: cross(a, b, 1)=1; //a kreuzt b nach oben
calc ExitLong: cross(a, b, 1)=-1; //a kreuzt b nach unten
------------------------
"calc" ist dabei eine Funktion im klassischen Sinn. a und b sind die Funktionsnamen im klassischen Sinne und dahinter bis zum Semikolon ist die Funktionsdefinition.
Programmieren im klassischem Sinne kann man Indikatoren. Eingebaut ist Visual Basic Script(??). Halt das Teil von Microsoft zum Scripten von Applikationen. Außerdem kann man extern Indikatoren programmieren. Aber diese externen Indikatoren braucht man eigentlich nur am Anfang (wenn man sich noch nicht in Investox reingefunden hat) und am Ende der Investox-Karriere (wenn man etwas baut, was völlig die Dimensionen von Investox sprengt).
close ist dabei eine Zeitreihe des Schlusskurses einer Periode. a, b, EnterLong und ExitLong sind selbst wieder Zeitreihen. Man kann sich die wie einen Aktienkurs im Chart angucken und zum Beispiel auf diese Zeitreihen weitere Berechnungen anstellen. Investox guckt beim Livehandel ob die letzte Periode von EnterLong <> 0 ist und führt dann eine Kauforder aus. Im Backtest geht Investox durch die Zeitreihe durch und guckt wo es hätte Kauforder durchgeführt.
Klassische Entwicklerskills werden Dir bei Investox nicht weiterhelfen, da Investox nicht mit einer prozeduralen oder objektorientierten Sprache programmiert wird. Wenn Du funktionale Programmierung magst, wirst Du Investox als intuitiv bezeichnen.
Einzige Einschränkung bei beim funktionalen Teil von Investox ist, dass man keine selbstreferenziellen Rekursionen bauen kann. Jedenfalls nicht performant. Dafür gibt es dann den Basic-Teil.
Soweit ich weiß gibt es eine Demo von Investox.
Investox wird nicht im klassischem Sinne programmiert. Jedenfalls nicht in der Art wie NinjaTrader oder MetaTrader. Investox ist eher mathematisch ausgerichtet, es werden daher eher Formeln/Funktionen auf Zeitreihen programmiert. Das Ergebnis ist wieder eine Zeitreihe.
Zur Programmierung eines Handelssystems hat Investox vier Slots. EnterLong, ExitLong, EnterShort, ExitShort. Ist die Zeitreihe in der letzten Periode ungleich 0, wird eine entsprechende Aktion ausgelöst.
Beispiel: Investox soll long gehen, wenn ein gleitender Durchschnitt einen anderen gleitetenden Durchschnitt nach oben kreuzt. Würde man in Investox so formulieren:
------------------------
calc a: EMA(close, 10); //Exponentielle gl. Durchschnitt ueber 10 Perioden des Schlusskurses
calc b: EMA(close, 40);
calc EnterLong: cross(a, b, 1)=1; //a kreuzt b nach oben
calc ExitLong: cross(a, b, 1)=-1; //a kreuzt b nach unten
------------------------
"calc" ist dabei eine Funktion im klassischen Sinn. a und b sind die Funktionsnamen im klassischen Sinne und dahinter bis zum Semikolon ist die Funktionsdefinition.
Programmieren im klassischem Sinne kann man Indikatoren. Eingebaut ist Visual Basic Script(??). Halt das Teil von Microsoft zum Scripten von Applikationen.
Außerdem kann man extern Indikatoren programmieren. Aber diese externen Indikatoren braucht man eigentlich nur am Anfang (wenn man sich noch nicht in Investox reingefunden hat) und am Ende der Investox-Karriere (wenn man etwas baut, was völlig die Dimensionen von Investox sprengt).close ist dabei eine Zeitreihe des Schlusskurses einer Periode. a, b, EnterLong und ExitLong sind selbst wieder Zeitreihen. Man kann sich die wie einen Aktienkurs im Chart angucken und zum Beispiel auf diese Zeitreihen weitere Berechnungen anstellen. Investox guckt beim Livehandel ob die letzte Periode von EnterLong <> 0 ist und führt dann eine Kauforder aus. Im Backtest geht Investox durch die Zeitreihe durch und guckt wo es hätte Kauforder durchgeführt.
Klassische Entwicklerskills werden Dir bei Investox nicht weiterhelfen, da Investox nicht mit einer prozeduralen oder objektorientierten Sprache programmiert wird. Wenn Du funktionale Programmierung magst, wirst Du Investox als intuitiv bezeichnen.
Einzige Einschränkung bei beim funktionalen Teil von Investox ist, dass man keine selbstreferenziellen Rekursionen bauen kann. Jedenfalls nicht performant. Dafür gibt es dann den Basic-Teil.
Soweit ich weiß gibt es eine Demo von Investox.
Ich nehme an, man ist durch die Investox eigene Programmiersprache nicht eingeschränkt im Design des Algos...?
Donnerstag, 25. August 2011, 14:14
Hallo Ganesha
Super auf den Punkt gebracht, genau so ist es!
Man muss m.E. auch erwähnen, dass Investox gerade für Nicht-Programmiere geeignet ist, weil man sich - besonders am Anfang - eben über die verschiedenen Assistenten fast schon in Prosa seine Handelsanweisungen zusammenklicken kann. Und später, wie Du es nennest am Ende der Investox-Karriere, trotzdem praktische jede mögliche Handels-Idee auch massschneidern kann.
Seit es VB-Script gibt, beobachte ich aber eine gewisse Neigung, dass gerade Anfänger damit - oder gar mit VB oder C# & Co. Ideen im Kopf - starten wollen, statt erst einmal die mächtigen, einfachen und schnellen Basis-Eigenschaften von Investox kennenzulernen und zu nutzen. Ganz wie Du es beschrieben hast!
Aber diese externen Indikatoren braucht man eigentlich nur am Anfang (wenn man sich noch nicht in Investox reingefunden hat) und am Ende der Investox-Karriere (wenn man etwas baut, was völlig die Dimensionen von Investox sprengt).
Super auf den Punkt gebracht, genau so ist es!
Man muss m.E. auch erwähnen, dass Investox gerade für Nicht-Programmiere geeignet ist, weil man sich - besonders am Anfang - eben über die verschiedenen Assistenten fast schon in Prosa seine Handelsanweisungen zusammenklicken kann. Und später, wie Du es nennest am Ende der Investox-Karriere, trotzdem praktische jede mögliche Handels-Idee auch massschneidern kann.
Seit es VB-Script gibt, beobachte ich aber eine gewisse Neigung, dass gerade Anfänger damit - oder gar mit VB oder C# & Co. Ideen im Kopf - starten wollen, statt erst einmal die mächtigen, einfachen und schnellen Basis-Eigenschaften von Investox kennenzulernen und zu nutzen. Ganz wie Du es beschrieben hast!
Gruss
Bernd
Bernd
Dienstag, 30. August 2011, 11:59
hallo bernd,
gerade das problem hab auch ich. ich fühle mir gerade so richtig von der seele gesprochen.
ich bin kompletter investoxx user. ja ich habe investoxx nocht nicht mal erworben, aber es soll
wohl investoxx sl werden.
hehe, doch was hab ich schon zuvor gemacht. natürlich ein grundlagen buch über visual basic zu gelegt,
weil ich dachte, indikatoren "selbst" von der pike auf programmieren zu müssen
ich bin kein programmierer, sondern ich habe lediglich oft mal ideen, die ich testen möchte, oder auch
schon mein festes regelwerk prüfen möchte, bevor der echte dollar darauf gesetzt wird.
nach deinen super erläuterungen, ist es wohl nicht nötig für einen "durchschnitts" anwender wie mich
vb zu lernen oder auf externe programmierung zurückzugreifen.
gruß
euer morpheus
gerade das problem hab auch ich. ich fühle mir gerade so richtig von der seele gesprochen.
ich bin kompletter investoxx user. ja ich habe investoxx nocht nicht mal erworben, aber es soll
wohl investoxx sl werden.
hehe, doch was hab ich schon zuvor gemacht. natürlich ein grundlagen buch über visual basic zu gelegt,
weil ich dachte, indikatoren "selbst" von der pike auf programmieren zu müssen
ich bin kein programmierer, sondern ich habe lediglich oft mal ideen, die ich testen möchte, oder auch
schon mein festes regelwerk prüfen möchte, bevor der echte dollar darauf gesetzt wird.
nach deinen super erläuterungen, ist es wohl nicht nötig für einen "durchschnitts" anwender wie mich
vb zu lernen oder auf externe programmierung zurückzugreifen.
gruß
euer morpheus
Dienstag, 30. August 2011, 12:02
hallo, hier bin ich noch nicht so schlau geworden,Hallo Bernd,
gute Anregung deinerseits....werde ich am Wochenende mal austesten.
In einem weiteren HS reduziere ich z.Zt. den max_DD nochmals per Master-Slave Ansatz.
Obacht geben, Kapitalkurventrading führt schnell zu Überoptimierung.
gerade anfänger, bauen sich oft den heiligen gral, weil die kapitalkurve schön aussieht.
was ist denn überhaupt ein "master slave" ansatz?
und warum ist dieser so gefährlich?
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