INVESTOX-Forum

Hallo und willkommen im Forum

Ich persönlich bin ja ein Dinosaurier, und finde es schwierig, Leute mit kosmischem Forumsnamen wie fghtxyz4711 anzusprechen, die uns auch nichmal ein griffiges Pseudonym in ihrer Grussformel leisten. Ich sage also mal:

Hallo John Doe

Deine Frage ist leicht zu beantworten. Du hast Deine Formel, und setzt noch ein

.... and Volume > Grenzwert

dazu, wobei Grenzwert eine Oprimierungs-Variable sein kann, dann kannst Du den optimalen Wert auch robusten (bzw. in einer GA Optimierung verwursten) mit Investox.

Hallo Franky

Zitat von »fgth31«

wie kann ich dann auch z.B auf den letzten, vorletzten und vorvorletzten Umsatz (>10)

Ganz einfach, mit
... Ref( Volume, -1) erwischst Du das Volume der vorhergehenden Periode; mit -2 oder -3 usw. das Volumen die jeweiligen Perioden zuvor.

Wenn Du nicht auf die Perioden der Basis-Komprimierung angewiesen sein willst, tust Du Komp() drum herum.

Z.B. mit Komp(# Ref( Volume, -1)#,#T#) erwischst Du das Volumen vom Vortrag, mit -2 das vom Vorvortag usw. mit #W# das selbe für Wochen.


PS: schön, dass es einen Namen gibt, Franky, das ist eingängig und gut in der Kommunikation zu gebrauchen Klingt dann auch in der Anrede besser, als so ne Sträflingskennung wie fxkrigelkrumpf4711 oder so ein armes Opfer wie John Doe Am Besten nimmst Du Deinen Franky in Deine Signatur auf; denn sonst wird der Zusammenhang von Franky goes to (ah neee, eben ned "to Tinseltown", sondern) fgth31 wieder vergessen im Laufe der Zeit ...

Zitat von »fgth31«

Danke Bernd,
heiße Franky.

einen Umsatz mit größer 10 kann ich nun filtern. wie kann ich dann auch z.B auf den letzten, vorletzten und vorvorletzten Umsatz (>10) zugreifen ?
muß man die temporär zwischenspeichern ?

Kenne jetzt die Codierung nicht die Du genau gewählt hast, schau Dir mal an ob Du ValueWhen() gebrauchen kannst.

Alternativ kann man in einem RTT Titel in V6 auch mittels Tickdatenfilter alle Handelsticks mit kleiner 10 Stück herausfiltern.
Dann besteht der Titel nur noch aus den "Bigtrades"

Zitat von »Lenzelott«

Alternativ kann man in einem RTT Titel in V6 auch mittels Tickdatenfilter alle Handelsticks mit kleiner 10 Stück herausfiltern.
Dann besteht der Titel nur noch aus den "Bigtrades"

Diese Variante würde ich eher nicht empfehlen.

Einmal im Trade kann es sonst sein, dass die Kurse bei kleinem Volumen unter den Investox-Stops "durchsinken", und Franky erst mit grossem Verlust dann aus der Nummer rauskommt, wenn doch mal ein "Bigtrade" den Kurs ins Handelssystem reinschaufelt!

Auf der anderen Seite würde ein via ORM gerouteter Sicherheitsstop zwar im Markt auslösen - aber das Handelssystem wäre bis zum nächsten "Bigtrade" nicht synchron mit der gehandelten Wirklichkeit.

Also, Vorsicht!