Intraday Signale - unvollendete Perioden - Allgemeine Fragen zu Investox

Ganesha

unregistriert

Mittwoch, 31. August 2011, 10:56

ich steige jetzt hier aus. Es ist IMO alles gesagt.

Das was Dein System tut, ist dieses hier:

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calc EnterLong: open < close;
calc EnterShort: open > close;
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Und zwar in einer laufenden Periode. Der Schlusskurs (=letzter Tick einer Periode) verändert sich aber solange, bis tatsächlich der letzte Tick gekommen ist.

Die verschwindenden Signale kommen dadurch zustande, weil das Handelssystem die Signale selbst vergisst. Das Handelssystem sagt NICHT "oops, schnell die Order löschen und den Trade beenden", sondern die Einstiegsbedingung war auf einmal niemals wahr und somit kann das Handelssystem auch nichts mehr machen.

Das was Du vergleichen musst, ist das Protokoll des Handelssystems (das Signalprotokoll) und das Protokoll des Brokers bzw. virtuellen Brokers. Gibt es Abweichungen --> Fehler im Handelssystem.

EOD

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Livermore

Profi

Registrierungsdatum: 6. August 2010

Beiträge: 311

22

Mittwoch, 31. August 2011, 11:32

Hallo Picasso,

vor ziemlich genau einem Jahr habe ich mit INV angefangen. Anfangs habe ich auch nicht verstanden, warum es so nicht geht und meinte auch "Fehler" in INV gefunden zu haben. Nach mehreren Nächten mit rauchendem Kopf und dank der Hilfe eines versierten INV-Nutzers, den ich schon vorher aus einem anderen Forum kannte, habe ich dann den Durchbruch geschafft. Diese Nächte mit rauchendem Kopf gibt es zwar ab und an immer noch, aber ich weiß, dass ich - auch mithilfe dieses tollen Forums - eine Lösung finden werde.

Also ich kann mich J.P. nur anschließen. Wenn Du kein Programmierprofi bist, wäre ein Einstiegsseminar sicher eine lohnenswerte Sache, um die Grundlagen zu erlernen!

Viel Erfolg!

Beste Grüße!
Livermore

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hajo

Meister

Registrierungsdatum: 20. Oktober 2002

Beiträge: 553

23

Mittwoch, 31. August 2011, 18:21

Zitat von »PIcasso«

Da wäre nähmlich die Basis für meinen manuellen Abgleich völlig anders zu sehen.

So ist die Situation.

Picasso

Da reagiert sofort mein Gehirn:

Wer nämlich mit h schreibt ist dämlich!

Hier kannst Du etwas schlauer werden :
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Merkspr%C3%BCchen

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PIcasso

unregistriert

24

Donnerstag, 1. September 2011, 16:53

Lieber Hajo,

schön das Du einen Schreibfehler erkennst,

Deine Anwort paßt sicher zu Deinem Profil.

Mit solchen Sprüchen kommt man aber nicht weiter, weder hier noch anderswo.

Die "Aussdrucksform" kenne ich aber schon zur genüge.

Manche Menschen brauchen immer mal etwas um zu versuchen einen anderen niedrig zu machen.

Da fühlen sich die Muskeln besser an.

Spiele weiter mit Deiner sozialen "Stärke", ich 10 Jahren bist Du perfekt.

Aber mit solchen Dialogen ist uns leider nicht geholfen, sehr armselig.

Picasso

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PIcasso

unregistriert

25

Donnerstag, 1. September 2011, 19:45

Statement vor dem Abschluss des Themas

Hallo,

auch wenn es Euch jetzt verwundern wird, ich glaube die Lösung gefunden zu haben.

Diese Lösung muss ich aber erst in ein paar Tagen zusammenstellen, ist etwas aufwendiger.

Das werde ich dann hier ins Portal stellen und 2 Anwender bitten, das neutral zu bewerten.

Ich bitte also ein paar Tage um Geduld, dann gebe ich einen letzten Beitrag zu dem Thema.

Das ist übrigens mein einziges bisheriges Thema im Portal.

Da ich erst ein paar Monate mit Investox arbeite habe ich eine andere Brille für das Problem,

aber natürlich auch weniger Erfahrung. Ich habe aber schon erkannt, alle Lösungen haben nur ein Ziel, vermeide die Flattersignale. Dafür gibt es unterschiedliche Lösungen, die aber natürlich dann andere Bedingungen erzeugen. Meine Strategie ist aber nicht die Vermeidungsstrategie der Flattersignale, sondern die gezielte richtige Verarbeitung. Das ist möglich aber bisher so ohne weiteres nicht in Investox.

Deshalb ist ab jetzt meine Strategie auch auf die Vermeidung der Flattersignale ausgerichtet, da es mit den derzeitigen Mitteln nicht richtig verwirklicht werden kann. Trotzdem bleibt die Anforderung für die Zukunft bestehen auch aus einem anderen Grund.

Aus z.B. Jean-Pauls Überschrift ist zu erkennen, was er von Flattersignalen hält (Schrott).

Nun, diese Flattersignale erzeugen aber eine Order und diese Order erzeugt sogar Geld an der Börse (oder vernichtet es). Wenn aber Geld heraus kommt kann die Quelle, also die Flattersignale auch kein Schrott sein. Es ist aber zu erkennen, keiner will etwas von diesen Flattersignalen wissen, dabei ist das das Salz in der Suppe, wenn man versteht das richtig zu steuern. Aber ich dachte, ich habe es richtig dargestellt, es geht nicht nur um Flattersignale.

Auch mein Beispiel des Handelssystems (HS) wird nicht ganz verstanden. Das ist nicht mein

Komplettes und fertiges Konzept, daran muss ich noch arbeiten. Ich habe aber schnell festgestellt, dass mein HS auch Flattersignale haben wird, einfach um viel schneller auf den Markt reagieren zu können. Deshalb ist dieses einfache HS eigens dafür gestrickt, meine Problemfelder zu erzeugen und die Auswirkungen zu testen. Die werden dann in der Praxis vorkommen und ich kann es einschätzen. Wenn bei einem fertigen HS ein Signal für den Einstieg kommt und ich könnte nicht abschätzen warum das kommt, wäre das schlimm.

Ich backe deshalb den Kuchen erst auf der Testebene an um zu sehen, wo ich mir die Finger verbrenne. Dann erst entwickle ich ein HS. Manche sind aufwendig den umgekehrten Weg gegangen und haben sich dann gewundert, warum das nicht umzusetzen ist. Mir ist jetzt klar, wo die Probleme liegen werden, wenn ich diesen Weg gehe. Das verdanke ich aber A meiner Teststrategie und B zum Glück auch aus den Rückmeldungen aus dem Portal und von Investox selbst. Ganesha hat sich besonders eingesetzt, herzlichen Dank für Deine sehr gute Unterstützung. Ich möchte aber Bernd und Lanzelot nochmals grüßen, es gibt aber eine Dialogform die eine Zusammenarbeit verhindern, ich sage aber Schwamm drüber, vergessen.

Damit hier auch nicht der falsche Eindruck stehen bleibt, ich halte Investox für ein ganz ausgezeichnetes Produkt, die Macher haben eine super Idee umgesetzt. Ich würde auch Investox wieder kaufen. Das hilft aber nicht, dass ein Kunde (ich) an einer entscheidenden Stelle nicht zufrieden ist. Es geht ja genau an dieser Stelle um den Einstieg an die Börse, um die Order. Da will ich nichts dem Zufall überlassen.

Es gibt aber auch wegen meiner Haltung, es ist ein Fehler, einen wesentlichen Grund.

Investox hat das Produkt so verkauft, als wäre es für den Anwender mit ein paar Klicks umzusetzen, so hatte ich es verstanden und sicher viele andere auch. Es gehört aber etwa mehr Grips dazu und für mich ist eine unvollendete Periode immer noch der Normalfall, weil ich es aus der Sicht sehe, wie ich bisher die Signale Live aufgenommen hatte und persönlich als Order umsetzte. Dass diese Sichtweise nicht mehr gültig ist, war die Überraschung. Investox zeigt hier eine wesentliche Grenze auf. Diese Grenze ist für Investox Selbstverständlichkeit, für mich aber nicht.

Ich schlage also vor, ein paar Tage abwarten bis ich den letzen Beitrag zu dem Thema ins Portal stelle.

Picasso

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Nora

unregistriert

26

Donnerstag, 1. September 2011, 20:16

Zitat von »PIcasso«

Ich backe deshalb den Kuchen erst auf der Testebene an um zu sehen, wo ich mir die Finger verbrenne. Dann erst entwickle ich ein HS. Manche sind aufwendig den umgekehrten Weg gegangen und haben sich dann gewundert, warum das nicht umzusetzen ist. Mir ist jetzt klar, wo die Probleme liegen werden, wenn ich diesen Weg gehe. Das verdanke ich aber A meiner Teststrategie und B zum Glück auch aus den Rückmeldungen aus dem Portal und von Investox selbst. Ganesha hat sich besonders eingesetzt, herzlichen Dank für Deine sehr gute Unterstützung. Ich möchte aber Bernd und Lanzelot nochmals grüßen, es gibt aber eine Dialogform die eine Zusammenarbeit verhindern, ich sage aber Schwamm drüber, vergessen.

Richtiger Ansatz, nicht aufgeben, mit der Zeit wird`s schon werden.
Und über die selbsgefällige, herablassende Dialogform einiger weniger hier (immer derselben) bitte nicht ärgern. Die brauchen das offenbar zur
Selbstdarstellung.
Wichtiger Tipp noch zu Flattersignalen: Hast du neben Delay=0 auch noch Close-Kurse verwendet? Falls ja, nimm lieber erstmal nur Open-kurse, dann ist die größte Gefahr für`s Flattern schon mal gebannt.
Good luck, Nora

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Lenzelott

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

27

Donnerstag, 1. September 2011, 21:54

Zitat von »Nora«

Und über die selbsgefällige, herablassende Dialogform einiger weniger hier (immer derselben) bitte nicht ärgern. Die brauchen das offenbar zur
Selbstdarstellung.

Herzlichen Glückwunsch, drei Beiträge und dreimal Diffamierungen gegen "andere User".
Beeindruckende Statistik, kann nicht jeder so konsequent zu sein!!

Zu den Diffamierungen: jedem ist wohl klar wen Du anscheinend ansprechen willst, aber Du hast ja noch nicht mal den A... in der Hose Namen zu nennen, [gelöscht]. :thumbdown:

Wenn Du mir also etwas mitteilen willst, dann tue es direkt oder lasse es.

Zitat von »Nora«

Wichtiger Tipp noch zu Flattersignalen: Hast du neben Delay=0 auch noch Close-Kurse verwendet? Falls ja, nimm lieber erstmal nur Open-kurse, dann ist die größte Gefahr für`s Flattern schon mal gebannt.

Open Kurs für was? Als Einstiegskurs in den Trade?
Das gibt den Zukunftsguck des Jahrhunderts im Backtest.

Oder als Signalgenerator?
1. Das entspricht intraday ziemlich genau Signalgenerierung mit ref(,-1) und ist nicht das was Picasso sich vorstellt.
2. Viele Indikatoren verwenden automatisch den Close Kurs. Oder wie oben beschrieben der CCI eben auch high und low einer Periode. Ergo Flattert es wieder.

Aber ich soll ja hier nichts zum Thema schreiben, weil es den Threatopener nicht weiterbringt, also lass ich´s jetzt auch.

If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.