INVESTOX-Forum

Hallo, ich will im Intraday Signale bei einer Komprimierung von 5 Minunten schnell in Order umsetzen.

Wenn mit vollendeten Perioden gearbeitet wird, kann es z. B sein, dass um 15:01 das Signal kommt,

aber erst um 15:05 die Order abgesetzt wird.

Im Intraday ist da ggf. schon wieder die Gegenrichtung angesagt, zudem bekommt man da keinen zeitnahen guten Kurse.



Die Lösung wäre Signale auch bei unvollendete Perioden ankreuzen, das funktioniert aber nicht richtig.

Deshalb wird wohl auch vom Investox empfohlen, mit vollendeten Perioden zu arbeiten.

Das ist aber nicht die Lösung um zeitnah zum Signal die Order umsetzen zu können.



Wenn mit unvollendete Perioden gearbeitet wird, entsteht leider das Problem Flattersignale.

Obwohl auch mit der Einstellung Signalumsetzung "1 Signal, oder 1 Entersignal...." das versucht wurde,

lief das HS und das Ordermodul hier oft auseinander.

Beispiele:

Es wurde im Chart ein Einstieg angezeigt, aber keine Order durchgeführt.

Es wurde umgekeht eine Order durchgeführt, aber kein Einstieg im HS.

Da zeigt sich, HS und Ordermodul laufen da nicht synchron.



Auch die Arbeit mit REF-1 ist nicht sinnvoll.

Da verhindere ich zwar ein Flattersignal, da ist aber mein Signal ja noch gar nicht da, kommt erst in der lfd. Periode.



Eingentlich sollte Investox auch die unvollendete Periode reibungslos mit Flattersignalen bearbeiten können,

wenn der Schalter für die Anzahl der Signale pro Periode wie oben beschrieben richtig eingestellt ist.

Zudem müßte der Entry für das Handelssystems (HS) und das Ordermodul synchron laufen, sonst

ist das kaum noch nachvollziehbar.

Wenn bei einem gewünschten Signal innerhalb einer Periode das nicht vom Programm entsprechend abgefragt werden kann,

wie soll es dann funktinieren.



Guter Rat ist gefragt.

Hat jemand eine Lösung?



picasso

Hallo Picasso,

wenn in deinem HS Flattersignale auftauchen, kommst du an einer Ref-1 Umschreibung des HS nicht vorbei.

Danach würde ich mal mit dem grünen Haken in der Symbolleiste das HS auf korrekte Einstellungen überprüfen lassen und alle Empfehlungen dort abarbeiten.

Danach sollte es eigentlich funktionieren.

Falls es aber dennoch klemmt, poste mal einige Details zu deinem HS per Screenshot.

Dann wirst du geholfen

Hallo Jean-Paul,

mit dem Befehl REF -1 sorge ich zwar dafür, dass kein Flattersignal entsteht, ich frage aber da eine alter Periode ab.
Um bei diesem Zeitbeispiel zu bleiben, auf 5-Minunten-Basis:
Das Signal kommt um 15:01.
Wenn ich mit REF -1 arbeite, frage ich z.B. um 15:02 das Zeitergebnis vor 15 Uhr ab, erst ab 15:06 frage ich die Periode 15:01 bis 15:05 ab. Ich erkenne da also nicht, dass um 15:01 das Signal war.
Ich habe da eine Effekt wie vollendete Perioden.
Wenn man im Intrady mit wenigen Pips arbeitet ist aber um 15:06 (nach vollendete Periode 15:01-15:05) schluss mit lustig,
da ist der Kurs ggf. schon ganz oben oder ganz unten.

Es ist doch so, dass man Live am Bildschirm die Indikatoren verfolgen kann und dann eine Order eingeben kann, wenn die Signallinie überschritten wird. Ist die Order abgesetzt, kann das Ding flattern wie es will.
Das muß ich auch von einem modernen Verfahren erwarten können, dass es meinen gewünschen einen Entry in der Periode abwickeln kann und nach dem Einstieg das Flattern vergißt. Es ist einfach zu programmieren, indem innerhalb einer Periode nur ein Signal umgesetzt wird . Leider funktiniert das nicht.

Wichtig ist aber, das Problem erkennt man nur, wenn man mit den Ordermodul (virtueller Broker) arbeitet.
Das wirkt sich dann so aus, das Handelssystem zeigt die schönsten Gewinne an.
Im Depot laufen keine Gewinne auf, sondern Verluste.
Das liegt aber nicht nur an der Ausführungsgeschwindigkeit Market-Order, obwohl ich im Test bis zu 1 Sekunde Aktualität einstellte.
Es sind aber hier echte Fehler, also Abweichngen zwischen der Chartanzeige und dem Broker/Depot,
So habe im Chart z.B. an einem Tag laut Anzeige 4 Entrys, im Depot aber 5. Er handelt also echt, ohne dass ich das in der Anzeige sehe. Handelssystem und Ordermodeul laufen da nicht synchron.
Das Beispiel ist eigentlich ein Grundsatzproblem von Investox, sicher und schnell im Intraday innerhalb einer Periode (unvollendete) die Order umsetzen zu können.
Es sind hier echte Fehler, also Abweichngen zwischen der Chartanzeige und dem Broker/Depot,

Die Aufforderung mit vollendete Perioden zu arbeiten, ist im schnellen Intrayday kaum erfolgreich und nicht sinnvoll,
weil die Signale zu spät erkannt werden. Investox sieht aber das vor, denn der Button ist ja vorhanden, also muss es funktionieren.


Ich habe einmal das einfache HS hier als Testmöglichkeit aufgeführt:



Entry Long:

Cross(CCI(12), 0, 1) = 1

AND

DatePart(h)<18 // ab 18:00 Uhr keine Position eröffnen



Exit Long:

0



Entry Short:

Cross(CCI(12), 0, 1) = -1

AND

DatePart(h)<18 // ab 18:00 Uhr keine Position eröffnen



Exit Short:

0



Intraday- Gewinn- und Verluststop bei 0,1 Punkte

Für den Bund



Viele Grüße

Picasso

Bei Ordereinstellung gibt es doch das Häkchen "Nur ein Signal pro Periode". Das Problem ist dabei aber, dass Dein Backtest und der Realhandel auseinander laufen.

Benutze doch ein System mit kleinerer Periodeneinstellung.

Viele Grüße

Hallo,

die Einstellung 5 Minuten sind aber sinnvoll, z.B. 1 Minute erzeugt ganz andere Signale, schwanken wesentlich mehr und sind nicht so signifikant wie eine 5-Minuten-Einstellung. Das hatte ich schon probiert.



Ich hatte das Beispiel auf den Bund bezogen, mit 10 Pips Ziel (0,1), das kann man auch auf den DAX übertragen, mit z.B. 20 Punkten Ziel.



Die Anforderung ist doch eigentlich sehr primitiv:

Wenn ein Signal erreicht wird, sicher in der Praxis durch mehrer Indikatoren, soll umgehend eine Entry erfolgen.

Investox sieht das ja auch in der Praxis durch ankreuzen "unvollendete Perioden" vor.

Wenn mir im Livehandel/manuell jemand bei Signalerreichung sagen würde, warte doch einfach noch 5 Minuten, würde ich sagen, spiele "mensch ärgere dich nicht". Ein sichere Umsetzung der Signale auch bei unvollendete Perioden muss funktionieren.

Sonst ist das schnelle reagieren im Intrayday nicht möglich.



Picasso

Hallo Bernd, warum soll ich etwas programmieren, was lt. den Funktionen gehen muss.

Zudem muss man wissen was man will, einsteigen um 15;01 bei diesem Beispiel, wenn das Signal erstmalig innerhalb der Periode kommt.

Unvollendete Perioden gibt es als Funktion und !1 Signal" oder "1Signal pro Richtung" gibt es auch.

Ich kenne aber auch Leute, um bei Deiner rosaraten Investox-Sprache zu bleiben, die Kaufen sich ein Auto in Einzelteilen und bauen es in der Garage erst zusammen. Da brauche ich schon eine bessere Antwort, als das auf Anfängerfehler zu schieben. Aber immerhin hast Du mir ja erklärt, dass Du ein Profi bist. Na, dann zeige mir mal die Lösung. Das einfache HS-Beispiel ist oben.



Investox müßte nur zu Beginn einer Periode einen Schalter setzen und den Schalter auf ON setzen, wenn innerhalb der Periode das erste Signal abgesetzt wird. Diesen Schalter abfragen und bei ON nicht nochmals einsteigen. So etwas einfaches erwarte ich von Investox,

so sind die Investox-Schalter auch zu verstehen.



Die Fehler warum er ggf. im HS einsteigt aber nicht in die Order oder genau umgekehrt zeigen die fehlende Durchgängigkeit des Systems vom HS zumr Ordermodul auf. Wenn er es schon falsch macht, müßte das analog in beiden Modulen erfolgen.



Picasso

Zitat von »PIcasso«

Hallo Bernd, warum soll ich etwas programmieren, was lt. den Funktionen gehen muss.

Der Punkt ist: Es funktioniert ja! Es ist Dein Handelssystem was nicht zur Funktion passt!

Hallo Lenzelott, Hallo Bernd,

immerhin habe ich im Forum jetzt ganz schlaue Anwender gefunden.

So ein Dialog bringt aber keine Lösung.

Ich erbitte mir keine Antwort mehr von Euch, das ist Zeitverschwendung.



Dass es bei dem Indikator und auch bei anderen Indikatoren flattert ist bekannt, das hatte ich eingangs beschrieben und ist auch nur

ein Beispiel, aber es erzeugt genau das Flatterproblem, das ich lösen will.

Das Problem zu verstehen und auch eine Lösung zu finden war Ziel, auch auf die Erfahrungen anderen aufbauen.

allgemeine oder abwertende Sprüche helfen da leider gar nicht.



Picasso

Hallo,

anscheinend wird das von einigen falsch verstanden. Das Flackern innerhalb des Peridoe solle nicht verhindert werden.

Innerhalb einer unvollendete Periode flackern fast alle Indikatoren, auch die Kurse.

Auf das Flackern gibt es nach meinem Handbuch eine Lösung, z.B. "ein Signal" als Einstellung in Investox und ein paar weitere.

Bis jetzt funktioniert das bei meinen Tests nicht.



Den Ratschlag bei unvollendete das selber zu programmieren damit Investox das richtig umsetzen kann, habe ich bis jetzt verworfen,

weil das eigentlich ein Grundproblem ist, ein Flackern zu erkennen und darauf wie "angekreuzt" zu reagieren.

Habe auch nicht diese Programmierkenntis. Investox wurde auch als einfaches "HS-Entwicklungssystem" verkauft.



Picasso

Hallo,

ich liefere mal mein Testergebnis vom 29., damit das plausibel zu verstehen ist.



Mit 2 gleichen Handelssystemen aber einnmal mit der Einstellung 1 Signal und einmal mit der Einstellung 1 Signal pro Richtung getestet.

(die 3. Variante früher schon mehrfach)



Mit der Einstellung 1 Signal.

Damit sage ich dem System dass er nur entwender Entry oder Exit durchführen soll, eben nur ein Signal.

Innerhalb einer Periode (gleiche Zeit bis zur Sekunde im Signalprotoll) hat er aber 2 Signale umgesetzt.

2 ist aber bekanntlich größer als 1 und ich fühlte mich wie bei einer Auktion, 1,2, 3 kennt man ja.

Das schlimme ist aber, Im HS war ich Short und das Ordermodul dreht um und ging long.

Im HS buchte ich einen Papiergewinn, im Ordermodeul gab es Verlust.

Nun können in den unvollendeten Peroden die Signale flackern wie Sie wollen, die Einstellung sollte sicher umgesetzt werden.



Test mit 2. HS und der Einstellung 1 Entersignal pro Richtung:

Lt. dem Abgleich HS und Deport fehlt die Order um 12:45, im HS wurde also ein Entry durchgeführt.

Es wurde aber keine Order abgesetzt, HS und Depot laufen auseinander.

Lt. dem Signalprotokoll gab es nur ein Hold-Signal um diese Zeit und keine weiteren Entry.

Damit der Hold aber nicht als Entry verwendet werden kann, hatte ich in den Einsstellungen Order allgemein,

bei Exit, Out und hold schon entfernt.



Nochmals, das sind Fehler, weil klare Anweisungen wie das Verfahren funktionieren sollen, gegeben wurden.



Picasso

Benutzt Du delay=0?
Kannst Du mal Deine Kapitalkurve aus dem Backtest zeigen? Einmal im Überblick über einen möglichst langen Zeitraum und einmal weit rangezoomt.

Hast Du das ganze mal durch den virtuellen Broker laufen lassen? Kommt es vor, dass Signale aus dem Signalprotokoll verschwinden?

Hallo, ja ich verwende Delay = 0.

Die Kapitalkurve ist auch einfach zu erklären, Sie geht nur nach oben, jeden Tag.

In 2 Monaten von start 10.000 auf 60.000.

Ich sehe ein das wäe zu viel des guten, wie gewünscht als Anlage den Hardcopy dazu.

Ich verwendete den virtuellen broker, hatte es auch schon mit dem Paperkonto probiert.

Es kann sein, dass Signale im Signalprotokoll verschwinden, das ist aber schwer zu finden.

Bei meinem Test gestern war z.B. nur ein Hold-signal vorhanden, es war aber kein Entry zu sehen.

(den richtigen Butten habe ich auch angekreuzt, dass bei Hold, usw. kein Entry erfolgt)

Trotzdem war im HS der Entry, im Ordermodeul aber nicht.

Deshalb könnte Dein zwar Verdacht stimmen, dass die Signale verschwinden.

Ich glaubte aber bisher, dass die nicht entstehen.

Denn dann wäre auch das Signalprotokoll falsch, da würde ja ein Signal wieder gelöscht, kann ich mir kaum vorstellen.



Picasso

Zitat von »PIcasso«

Hallo, ja ich verwende Delay = 0.
Die Kapitalkurve ist auch einfach zu erklären, Sie geht nur nach oben, jeden Tag.

Dein System guckt in die Zukunft.

Das erklärt auch die eigenartigen Signale. Es gibt ein Signal und nachher gibt es kein Signal mehr, weshalb auch das ORM nicht löschen kann, da es das Signal nie gab.
Setze mal Delay auf 1. Danach wird die Kapitalkurve grauenhaft zusammenbrechen und Du bist bei dem Punkt, den ich Dir schon genannt habe: CCI funktioniert nicht als Signalgeber. Jedenfalls nicht ohne Unterstützung durch weitere Methoden.

In die Zukunft gucken heißt: Das System weiß am Anfang einer Periode wie der Schlusskurs sein wird und trifft abhängig davon eine Kaufentscheidung. Funktioniert im Backtest, funktioniert (logischerweise) nicht im Echtbetrieb und auch nicht mit dem Virtuellen Broker (wobei man den auch noch austricksen kann, aber das ist dann wirklich raffiniert).

Die Lösung wurde Dir ja schon genannt: ref(..,-1) benutzen. Alternativ: Delay=1

Ergänzung: Die verschwindenen Signale siehst Du, wenn du gaaanz langsam im virtuellen Broker die Zeit ablaufen lässt. Manchmal kommt dann ein Kaufsignal .. und kurz danach ist es wieder weg. Hat der ORM zwischenzeitlich eine Order ausgeführt, bleibt die Order bestehen und wird nicht mehr gelöscht, weil es die ursprüngliche Order nie gab.

Und bevor Du Dich jetzt über einen Fehler in Investox beklagst: Investox ist ein Computerprogramm. Wird da was fehlerhaftes als Input gegeben, kommt was fehlerhaftes raus. Zukunftsblick ist mit jedem Börsenprogramm möglich, welches sich programmieren lässt. Keine Besonderheit von Investox, sondern ein logischer Fehler beim Setup des Handelssystems.

Hallo Ganeha,

du hast mich mit Deiner Frage nach den Signalprotokoll und ob Signale wieder verschwinden aber auf eine sehr "gute Spur" gebracht.

Ich bin bisher davon ausgegangen, so wurde es auch vermittelt, dass das Signalprotokoll die wesentliche Grundlage ist, um

die Entrys/Exits anhand des Signals und des Zeitstempels zu prüfen. Ich bin davon ausgegangen, wenn ich absolut keine Einstellung

am HS und an den Testeinstellungen ändere, dass das Signalprotokoll auch unverändert erhalten bleibt.

Den dieses Protokoll ist die Grundlage meiner Abgleiche zwischen HS und Depot, die ich meißt abends durchführe.

Die Frage ist jetzt, wie wirkt sich das Flattern auf das Signalprotokoll aus, können dort die Signale "natürlich" wieder verschwinden???

Da wäre nähmlich die Basis für meinen manuellen Abgleich völlig anders zu sehen.



Ich habe aber hier nicht meine endgültiges/richtiges HS im Einsatz.

Bevor ich ein HS scharf schalte, muss ich genau wissen wie es reagiert und ob es richtig arbeitet.

Deshalb teste ich sehr intensiv und das gezielt mit diesem HS, besonders mit Flattersignalen.

Es zeigt mir jedenfalls die Grenzen schnell auf und ich sehe die Probleme nur so, wenn kritische Situation

erzeugt werden.



Mit dem Hinweis Delay bin ich schon "bedient", der eine sagt auf 0 setzen, der andere 1.

Das probiere ich aber nochmals gründlich aus.



Ref -1 ist mir klar, da könnte ich auf die letzte Periode abfragen.

Aber um bei dem Beispiel zu bleiben, um 15:01 kam das Signal.

Wenn ich aber um 15:01 die Zeit von vor 15 Uhr abfrage, war das Signal noch nicht da und

das Verfahren läuft wunderbar, es flattert auch nichts.

Was um 15:01 geschehen ist, erfahre ich dann erst in der nächsten Peridoe, ab 15:05.

Da ist aber ggf. mein Signal schon wieder auf dem Heimweg.



ORM ist als Fachbegriff unverständlich, ich kann mir aber vorstellen was Du meinst.



Es ist mir klar, dass echte Order und das HS nicht vergleichbar sein können.

Das verlange ich auch nicht.

Ich muss aber genau das, was passiert, nachvollziehen können, egal wie das HS konstruiert ist.

Ob das HS sinnvoll oder unsinnig ist. Bisher war das Signalprotokoll da meine Basis.



Wenn ich eine Order im Depot sehe und dazu kein Signal und nicht im HS läuten bei mir die Alarmglocken.

Ich muss es nachvollziehen können.

So ist die Situation.





Picasso

Hallo Picasso,

die Phase, in der du dich mit IV z.Zt. befindest, durchläuft jeder Neuanfänger hier bei IV: es sei denn, du bist Programmierer, Mathematiker, Physiker etc....

Ein nenneswerter Prozentsatz der Neustarter schafft es nicht, sich durch den immensen Berg von Fragen, Zukunftsichtigkeiten, Datenproblemen etc. durchzubeissen und gibt auf.

Die von dir bisher genannten "Probleme" sind Standard, leicht zu lösen und für IV trivial.

Wenn du wirklich das Ziel haben solltest, mit IV valide Backtests zu machen oder gar per OM =Ordermodul zu traden, wirst du um eine Schulung/Coaching nicht herumkommen oder aber einige Jahre an "Try-and-error" investieren müssen.

Aber schliesslich ist das ja auch die Methode, mit der unsere Vorfahren es von den Bäumen herunter geschafft haben

BTW: spare dir/und uns den Ausweg, Fehler in IV gefunden zu haben: z.Zt. gibt es definitiv ZERO!!! und sollten irgendwelche Minibugs auftauchen werden diese von Herrn Knöpfel innerhalb von 3-5AT beseitigt.

Keep going!!!