Flackersignale (3. Beitragsteil)
Lösungsvorschlag: Flackersignale (3. Beitragsteil)
Um bei dem Beispiel 5-Minuten Komprimierung zu bleiben, innerhalb der 5 Minuten kann das Signal durch den oder die Indikatoren mehrmals hin und her schwanken, bezogen auf die Abfrage der Signallinie. Über den Eintrag „1 Signal“ oder „1 Entersignal“ (pro Richtung ist extra zu sehen, da würde sich das nur doppelt darstellen) ist aber nur ein einziges Signal relevant, das erste. Alle anderen Flackersignale kann man beim Entry dann innerhalb der Periode vergessen. Allerdings kann noch ein weiteres relevantes Flattersignal auftauchen, wenn bei „1 Entersignal“ auch der Exit innerhalb der Periode als nächstes Flattersignal erfolgt.
Man kann also festhalten, dass wir eine Order bekommen, wenn das Signal auftaucht, das System es also erkennt. Jetzt müsste es nur nachhaltig. z.B. in einer Flackerdatei, gespeichert werden. Dann sind erst einmal die Bedingungen erfüllt, um es richtig zu hantieren. Da es nicht extra abgefragt werden muss, muss es einfach nur gespeichert werden, ein Schreibbefehl. Es ist auch nicht nötig den Indikator festzuhalten, auch nicht den Wert des Indikators. Wir brauchen nur die Zeit und den Kurs, also z.B. 15:01 Kurs 133,33.
Wir hätten dann neben dem Hoch und dem Tief, neben dem Close und Open noch einen Flackerkurs. Natürlich erkennt das System nicht, dass es ein Flackerkurs ist, denn es könnte ja der ganz normale ungeflackerte Kurs um 15:01 sein, wenn es entsprechend programmiert wurde. Die Lösung ist einfach, es gibt zwei Ansätze. Ich sage es dem System über einem Button, dass ich mit Flattersignale arbeite, das erkenne ich anhand meiner Methode und es wird am Ende der Periode von Investox abgefragt, ob das HS innerhalb der Periode keinen Entry hatte der lt. Orderbuch aber vorhanden ist. Ich würde daraus ableiten, dass ein Flattersignal vorhanden war, weil eine Order abgesetzt wurde, das Entry-Signal im HS wieder verschwunden ist. Das Orderbuch ist hier notwendig wegen der Limitorder. Natürlich ist auch eine andere Datei möglich, ich kenne die Strukturen nicht. Wesentlich ist aber, ich erkenne am Ende der Periode ob das Entry-Signal im HS erhalten geblieben ist oder nicht. Wenn es nicht mehr da ist, aber eine Einstieg über die Order erfolgte, war es ein Flattersignal. Ich müsste aber noch erkennen, ob es ein Exit über die Regel war oder z.B. über Intradaystop, es gibt eine paar Sonderfälle beim Exit.
Ich muss gar nicht persönlich extra abfragen. Ich bekomme es angezeigt, weil mit der neuen Controllingzeile ein einfacher Abgleich möglich ist. Die Flackerdatei kann dann zusätzlich zur Recherche genutzt werden. Ich könnte dann in der Flackerdatei bei diesem Vorgang nachschauen und feststellen, ja, da ist ein Eintrag vorhanden. Im Grunde ist dann die Flackerdatei nur als Nachweis analog des Signalprotokolls zu sehen.
Anders das System selbst, es muss über das Erkennen des Flackersignals einige Abfragen anders machen, sonst laufen weiterhin Fehler ins Protokoll.
Es ist hier die Hantierung durch den Anwender und die Verarbeitung Investox zu unterscheiden.
Wenn man z.B. bei der TWS diese Signale Live betrachtet, wird man feststellen, dass sich die Flackersignale mal über die Signalline bewegen, dann wieder zurückgehen können, also rauf und runter bewegt. Erst nach vollendete Periode bleibt das bestehen, die Line wird zwischen den letzten Perioden werden geschlossen. Da die Bewegungen dazwischen nicht mehr zu erkennen sind, ist das verschwinden aber eine sehr bequeme Betrachtung, obwohl es nachweislich mal da war (Order wurde auch abgesetzt). Man kann auch sagen, die sind nicht mehr da, weil die TWS oder der Chart diese Bewegung innerhalb der Periode so nicht anzeigt und am Ende nur mit einem einfachen Strich verbindet. Würde die Zickzack-Kurve im Verlauf der Periode bestand haben, wären das keine Flattersignale. Natürlich ist es noch etwas komplexer zu sehen, denn der Indikator soll ja auf der Basis von 5 Minuten ein Signal geben. Ich kann aber feststellen, dass mittels mehreren Indikatoren und mit Prüfung über die Herkunft/Verlauf des Indikators das Ereignis soweit ausgeprägt ist, dass nicht mehr weiter abgewartet werden muss, sondern der Einstieg nach meiner eigenen Entscheidung vorgenommen werden kann. Auch wenn das Signal noch nicht mit Hammer und Nagel an die Wand festgemacht wurde, ist das Gesamtbild für den Einstieg ausgeprägt für einen Einstieg. Wesentlich ist aber, jedem die Möglichkeit zu geben, das selbst zu entscheiden.
Ich vergleiche das mit einem 100 m im Sport, der führende ist nur noch einen Meter von Ziel entfernt. Die anderen Läufer sind weit zurück. Ich stehe schon vor dem Ziel auf klatsche Beifall, andere überlegen noch.
Natürlich könnte ich mir auch ein Expertenwissen aneignen und die Abfragen über die Programmierung anders gestalten, damit keine Flattersignale entstehen.
Es würde sich vom Ziel nichts ändern, ich will um 15:01 einsteigen.
Nun müsste ich den tiefen Teller neu erfinden, weil der einfache Weg vom Standard so von Investox nicht möglich ist. Ich müsste also einen enormen Aufwand betreiben um letztlich ans gleiche Ziel zu kommen und dann mit meinen Expertenwissen auch um 15:01 einzusteigen. Bis jetzt fällt mir dazu nur ein brrrrrrr ein.
Die Flattersignale sind genauso gut oder schlecht wie die anderen normalen Signale, es konnte mir noch keiner beweisen, dass es nicht so ist. Ein frühzeitiger Einsteig im Intraday,
auch wenn das Signal noch nicht fest steht, hat es aber nach meinen Beobachtungen Vorteile.
Warum ich mir da sicher bin, Investox selbst hat es mir bewiesen, bei den Tests, die allerdings nicht so umfangreich waren. Die Performance wurde besser.
Zurück auf die eingangs beschriebenen 2 Sichten des HS, Test- und Produktivsystem.
Im Testsystem ist normal keine Live-Order vorhanden, dafür im Produktivsystem.
Die Flattersignale sind deshalb im Testsystem aufgrund fehlender Order auch nicht nachvollziehbar. Deshalb, das bleibt als Nachteil erhalten, sind die Trades, die über Flackersignale im Testsystem entstehen, nicht in den Backtest einbezogen.
Aber ich denke, das muss nicht sein, habe aber nach Erstellung des HS die Möglichkeit, das über den virtuellen Broker auch im Testsystem zu sehen, wie sich das entwickelt.
Im Produktivsystem ist aber die Behandlung der Flackersignale ab Einsatztermin wichtig, um die beschriebenen Fehler richtig zu behandeln, die nur in Verbindung mit Ordern entstehen.
Letztlich ist festzustellen.
Derzeit gibt Investox das nicht her, ich muss mir etwas einfallen lassen.
Den Vorschlag habe ich aber gemacht, um für spätere Versionen eine Verbesserung zu erzielen. Nach meiner Einschätzung ist die Umsetzung nicht so aufwendig. Das kann aber letztlich nur Investox selbst richtig einschätzen.
Bei dem Punkt Controlling profitieren alle Anwender.
Bei dem Punkt Flackersignale natürlich nur diejenigen, die Flackersignale erzeugen.
Aber das sind gerade die „Nichtexperten“, denen man eine leichtere Einstiegsmöglichkeit bietet. Eine leichtere ist zwar nicht unbedingt die bessere, es wurde aber auch nicht das Gegenteil bewiesen.
Picasso