Hallo zusammen,
ich würde gerne mal ein kleines Experiment bzw. Projekt starten, und zwar ob es klappt, dass man in einer größeren Gruppe zusammen ein System entwickelt. Ich weiß von 2 Versuchen im Netz, wo dies NICHT geklappt hat, vielleicht klappt es ja bei uns…
Bisher habe ich meine Systeme zusammen mit zwei anderen Leuten entwickelt (die ich auch über dieses Board kennen gelernt habe), aber der eine ist derzeit voll mit Haus und Kind beschäftigt und die wenige Zeit, die ihm noch verbleibt ist er voll und ganz mit der Automatisierung unseres Systems eingespannt (warum bringt auch IB alle zwei Wochen eine neue API Version raus…). Der andere ist derzeit kräftig am Handeln (auch diese Leute soll es ja geben) und hat deshalb auch sehr wenig Zeit. Die Zusammenarbeit mit diesen beiden Leuten hat hervorragend geklappt, da wir ein gemeinsames Ziel hatten (und noch haben) und uns auf eine gemeinsame Vorgehensweise einigen konnten. Hier glaube ich liegt bei den meisten "Projekten" der Hund begraben, die Interessen sind einfach zu heterogen, deshalb kommt man auf keinen gemeinsamen Nenner. Deshalb möchte ich hier einen ganz klaren Rahmen vorgeben, über den man zwar diskutieren kann, aber die wesentlichen Punkte sollten doch eingehalten werden, sonst diskutiert man nur über das WIE und nicht über das eigentliche System.
Was und wie Stelle ich mir die ganze Sache vor:
Es sollte ein E-Mini Intradaysystem Counter Trend System auf 1 min Basis entwickelt werden. Das System sollte möglichst ohne Limit Ein- und Ausstiege auskommen, sollte sehr robust sein (dieses zu testen wird die Hauptarbeit sein), einen durchschnittl. Return von 30 $ vor Slippage haben (dies wird das größte Problem werden) und im Zeitraum von 1997 bis heute mindesten 1000 Trades gemacht haben. Projektentwicklungszeitrahmen wären so die nächsten 3 - 6 Monate.
Warum E-Mini?
Ich weiss, dass die meisten hier im Board den DAX Future handeln, insofern bin ich da vielleicht etwas daneben. Für den E-Mini spricht meiner Meinung nach die wesentlich höhere Liquidität und die für den Backtest wesentlich besser kalkulierbare Slippage. Weiterhin sind SP Future Daten frei im Internet und über viele Jahre zurück verfügbar, so dass es auch keine Probleme gibt, einen gleichen Datenstand herzustellen (ganz wichtig für so ein Projekt). Ein ausreichend robustes System sollte eh in beiden Indizes funktionieren. Da ich selbst nicht hauptberuflich Trader bin, kommen mir natürlich auch die Handelszeiten des E-Mini sehr entgegen (auch wenn das System automatisch von mir getradet werden soll).
Warum keine Limit Ein- und Ausstiege
Limit Ein- und Ausstiege lassen sich nur extrem schwer im Backtest simulieren und man erlebt da die tollsten Dinge. Man muss für ein Limit System eigentlich eine Ausführungssimulation machen und dies ist mit Investox gar nicht bzw. nur extrem schwer machbar.
Von welchem System soll ausgegangen werden
Mein Vorschlag wäre ein sehr einfaches System basierend auf einem Oszillator, das seit 1989 ganz wunderbar funktioniert hätte, müsste man keine Slippage zahlen ;-). Es hat nach 1997 einen durchschnttl. Return von 11 Dollar gemacht und 2000 - 3000 Trades. Handelbar wäre es also in dieser Version noch nicht.
Welche Kennzahlen sollten hauptsächlich betrachtet werden
Um die Tests einzuschränken ist mein Vorschlag sich nur auf der wenige betrachtete Kennzahlen während der Robustheitstests zu beschränken. Die Aussagekräftigsten sind meiner Meinung nach:
Durchschnittliche Return in Dollar
Drawdown in Dollar
Länge des Drawdowns
Gesamtgewinn
Diese Kennzahlen reichen meiner Meinung nach für einen aussagekräftigen Test aus und sind vor allem auch einfach zu berechnen (vor allem für die Leute mit Investox 2 wichtig).
Wie sollte das Projekt ablaufen
In einem solchen Projekt sollte das Ausgangssystem auf seine Robustheit getestet werden, zusätzliche Filter systematisch hinzugefügt, diese auch wieder auf ihre Robustheit getestet werden, dann mit verschiedenen Exits getestet werden, diese wiederum auf Robustheit getestet werden. Man sieht es, die Hauptarbeit wäre eine systematische Variation der Ein- und Ausstiegsregeln und der Test der Robustheit dieser Regeln. Wichtig ist vor allem eine gute Dokumentation davon. Die Dokumentation meines Intradaytrendfolgesystems ist zwischen 30 und 40 Word Seiten lang.
Die Dokumentation sollte so erfolgen, dass jeder zusätzliche Filter, Exits, usw. vorschlägt, diese in einen Arbeitsplan eingefügt werden und dann an die Personen verteilt werden, die diese dann abarbeiten und die Ergebnisse dokumentieren. Die Kommunikation könnte über eine Yahoo Group laufen, auf die nur die Mitglieder zugriff haben, die aktuelle Dokumentation könnte entweder auf meiner Homepage in einem geschützten Bereich lagern oder in der Yahoo Group.
Für wen sind die Ergebnisse zugänglich
Mittlererweile bin ich (leider) zu der Überzeugung gelangt, dass eine Veröffentlichung eines Systems mittel- bis langfristig zu einer Beschleunigung des Niedergangs des Systems führt. Aus diesem Grunde sollten die Systemergebnisse nur der Entwicklergruppe direkt zugänglich sein und von diesen auch keinen anderen Leuten zugänglich gemacht werden (seien es Freunde oder bei Schulungen oder sonst etwas, vom Verkauf mal ganz abgesehen).
Wer sollte/kann mitmachen
Voraussetzung ist natürlich einmal Investox ab Version 2 sowie Excel zur Auswertung der Daten. Ich selbst arbeite lieber mit Origin, aber die breite Mehrheit wird wohl nur Excel besitzen. Ansonsten sollte man noch einigermaßen Investox beherrschen, so dass man einfache Systemregeln auch selbst programmieren kann. Das Analyse Plus Paket ist nicht erforderlich, aber es kann natürlich auch nichts schaden. Ansonsten sollte man noch einiges an Zeit mitbringen, wobei ich noch keine Idee habe, wie viel Zeitaufwand es für den einzelnen bedeuten wird, es wird wahrscheinlich jedoch nicht unerheblich werden. Das hängt aber auch davon ab, wie viel Systemvariationsideen die einzelnen mit- und einbringen. Also mit 5 Stunden sollte man in der Woche auch auf jeden Fall rechnen. Und an Laufzeit rechne ich so mit 3 - 6 Monaten. Vielleicht entwickeln sich daraus ja auch noch andere Projekte und Arbeitsgruppen.
Da das System ein System der Gruppe werden soll, soll es auch nur denjenigen zu Gute kommen, die sich auch an der Entwicklung beteiligen. Ich nehme mir also heraus, diejenigen Leute aus dem Projekt wieder auszuschließen, die nur Wissen abgreifen wollen, aber selbst nichts einbringen wollen (das muss nicht unbedingt Wissen sein, "Arbeitskraft" reicht auch). Ich habe auch keine Ahnung, auf wie viel Resonanz dieser Aufruf stoßen wird und auch keine Idee, mit bis wie vielen Leuten man ein solches Projekt sinnvoll managen kann. Ich denke aber mal, dass eine Größe von 5 - 10 Leuten sinnvoll ist.
Also, wer Lust und Zeit (und das Durchhaltevermögen) hat, an einem solchen Projekt mit diesen Rahmenbedingungen mitzuarbeiten, sollte sich bei mir per E-Mail melden (am besten auch mit Nicknamen aus dem Board, so er einen hat). Kurz darstellen, wer er ist, was er sonst macht, was er handelt, wie viel Erfahrung er schon hat und wie er sich so etwas vorstellen könnte und würde (und warum er gerne mitmachen würde…). Wer ich bin und was ich so mache wissen ja wohl alle, die das Board regelmäßig lesen…
E-Mail an:
info@handelssysteme-online.de
Ich freue mich schon sehr auf eure Antworten und bin sehr gespannt, wie die Resonanz sein wird (ob sich überhaupt jemand meldet) Leider habe ich die nächsten Tage wegen Dienstreisen wenig Zeit, eine Antwort von meiner Seite kann also etwas dauern.
Grüsse aus Freiburg
Bernhard
PS: Hans-Jürgen, falls Du den Platz des Threads als falsch empfindest, kannst Du den Thread gerne verschieben...
