INVESTOX-Forum

Hallo Jesse

Ich denke, da gibt es zwei Hürden und eine simple Lösung.

Einerseits haben wir alle für den Bezug von Daten irgendwelche Formulare unterschreiben müssen. Ohne die jetzt noch mal im einzelnen untersuchen zu wollen, sah das alles nach solchen non-disclosure aggreements aus. Sollte jemand also solch einen Datenpool Server zugunsten anderer Teilnehmer betreiben - wäre derjenige möglicherweise rechtlich sehr ungünstug exponiert - sprich seiner Freiheit nicht mehr sicher.

Dann müsste der jemand auch einen Service bieten, nämlich die Daten korrekt auffindbar indizieren und kategorisieren (iiih, echte Arbeit im Sinne von, da kann man auch ganz normal malochen gehen), abrufbar halten und die Bandbreite dafür auf seinen Systemen und mit seinem Internet-Provider bereitstellen, alles nicht gratis.

Wie sollte nun der jemand für diese Arbeit und das Risiko entschädigt werden?

Darüber hinaus ist es so, ich erinnere mich, als ich noch kein full-time Trader war und regelmässig morgens ein Büro besucht habe um meine Kunden zu beraten: wenn der Chef jemand gesucht hat, war jemand immer grad nicht da. Weil, jemand ist immer jemand anders; jemand zu sein wäre ja mit Arbeit und dem Risko von Fehlern verbunden ... bäääh, das will ja keiner!

Also merke: jemand ist immer total schwer zu finden!

Ich persönlich mache es so: ich habe das Tai-Pan Realtime Basis-Abo. Das ist für kleines Geld zu haben, und dass die Kurse leicht zeitverzögert sind, spielt für den aktuellen Thread kein Problem: der Backfill ist nämlich via RTT/Tai-Pan leicht zu machen, und neben dem Stopfen von kleinen Datenlücken kommt man so auch schnell an andere Intraday Daten für Tests von Märkten, die einem gerade neu als Ziel eines eigenen Handelssystems eingefallen sind. Sogar 2 bis zum Teil mehrere Jahre zurück.

Diese Lösung kann ich empfehlen. Jemand wird in dem Fall bezahlt (L&P) und macht den Job, Ende aus die Maus. Alle sind glücklich.

Den Weg den Bernd beschreibt gehe ich ebenfalls und mit Sicherheit noch viele andere Investox User auch.

Zitat

Aber ich habe immer wieder hier im Forum gelesen, dass man auf die Daten testen soll, die man dann auch handelt.

Tja, das ist so ein Problem mit den Daten und dem Markt und so.

Je nachdem was man so handelt kann das stimmen, muss aber nicht.
Bei Forex würde ich das auf jeden Fall so sehen.
Bei Indexfutures ja nach Handelssystem eben auch nicht:

man handelt ja nicht den Datenfeed sondern den Markt (an der Börse).
Und wenn im IB Datenfeed immer mal wieder Kurse fehlen, wäre man evtl. in der Realität längst ausgestoppt, der IB Feed gaukelt einem aber vor, dass dies nicht so wäre.


der Ib Datenfeed liefert zb. seit dem 11.6.2010 bei den Eurexfutures die Openauction und Schlussauction nicht mehr.
Wenn man als Exit MOC (also Schlussauction) testet, wird man also mit IB Daten ab diesem Datum alles erhalten aber nicht einen realistischen Abrechnungskurs.

Alles nicht ganz so einfach.