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komp und renko

Ganesha

unregistriert

1

Mittwoch, 21. September 2011, 11:38

komp und renko

Hallo,

eine Frage:

wenn ich sowas mache:

calc trend: if(Komp(#Spalte(SR)#, #Renko/0.5%/2/A#)=1, 1, 0);
calc enterLong: trend=1 and Kursmuster;

Delay ist auf '1'.

Baue ich mir dann einen Zukunftsblick? Ich will mit der Renko-Berechnung die aktuelle Intraday-Bewegungsrichtung abschätzen. Nach meiner Meinung müsste der trend dann auf '1' wechseln, wenn der Kurs intraday um 1% gestiegen ist. Normalerweise muss man ja bei komp ein ref(-1) benutzen. Ist das auch bei Renkokomprimierungen notwendig?

Viele Grüße

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

2

Mittwoch, 21. September 2011, 11:42

Welche Komprimierung hat Dein eigentliches Handelssystem?

Renkos auf zeitlich vorkomprimierte Daten imho immer ganz besonders trickreich!
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Ganesha

unregistriert

3

Mittwoch, 21. September 2011, 11:58

Hallo Lenzelott,

das HS hat '1 Minute'.

Und ja: Das ganze ist tatsächlich trickreich, ich lese gerade noch mal die Investox-Renko-Doku... Ich müsste zumindest abfragen ob die aktuelle Spalte bestätigt oder unbestätigt ist...

Der Hintergrund meiner Frage ist natürlich, dass das Ergebnis rein vom Bauchgefühl zu gut ist.

Viele Grüße

Ganesha

unregistriert

4

Mittwoch, 21. September 2011, 22:10

Zwischenupdate: Es ist notwendig zusätzlich Spalte(SB) zu berechnen. Die Spalte gibt an ob die den Renko-Spalte bestätigt oder unbestätigt ist. In der Folge hat sich natürlich meine Kapitalkurve halbiert. ;) Und jetzt sehen die Trades auch so aus, wie ich sie vom Bauch her erwarten würde.

Ob ein ref(-1) notwendig ist, wird mir der Virtuelle Broker verraten...

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

5

Mittwoch, 21. September 2011, 23:24

Was man nach meinen Erfahrungen auch vermeiden muss im Backtest, ist den ersten Brick am Tag zu "handeln".
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Ganesha

unregistriert

6

Dienstag, 27. September 2011, 22:09

Hallo,

um es kurz zu machen: Ich versuche immer noch Renko mit komp() zu verstehen. :)

Ich habe heute abend ein leeres Projekt aufgemacht. Darin nur einen simulierten Kurs. Einstellung Charts 5 Minuten, Einstellung der Simulation 1 Minute. Das habe ich gemacht um das flattern besser beobachten zu können.

Im Chart dann ein paar Berechnungen in dieser Art:

Quellcode

 
1
2
3

const prozent: 0.2;
const umkehr: 1;
Komp(#Spalte(SB)#, #Renko/prozent %/umkehr/A/O#)



Das ganze jeweils einmal für diese Spalten:

SB = Bestätigung
SE = Spalteneröffnung
SR = Richtung der Bricks
SC = Close eines Bricks
SA = Anzahl der Spalten

Und dann habe ich einen kompletten Tag durchlaufen lassen und geguckt wie sich die Werte ändern.

Beobachtung:

  • SA scheint bei Renko keinen Sinn zu machen, der Wert bleibt immer auf 1.
  • Punkt 00:00 Uhr springt SB auf 0 = unbestätigt. SE, SR und SC flattern munter hin- und her.
  • Irgendwann hat sich Renko aufsyncronisiert und SB springt auf 1. Und zwar rückwirkend für den gesamten Zeitraum ab 00:00 Uhr. SB bleibt dann den gesamten Tag auf 1. SB springt irgendwann auf 1. Keine der anderen Berechnungen ändert sich, insbesondere ist ein bestätigter Kurs nicht unbedingt mit einem neuen Brick verbunden!
  • Sobald SB auf 1 ist, hören SE und SR auf zu flattern. D.h. sie bewegen sich nur dann, wenn es eine entsprechende Bewegung im Underlying gab (hier also um 0,2%).
  • Verblüfft war ich, dass auch SC nicht mehr flattert, hier hätte ich eigentlich etwas anderes erwartet.


Zu den Beobachtungen habe ich jetzt ein zwei Fragen:

  1. Sind meine Beobachtungen richtig?
  2. Wie kann ich für den Backtest bestimmen, ab wann SR durch SB bestätigt wurde?

Ich würde mich über Feedback von alten Renko-Hasen freuen. :-)


Edit:

Das hier scheint zu funktionieren:

Quellcode

 
1
2
3
4

calc o: Komp(#open#,#T#);
calc aaa: MAX(HighestSince(high, DatePart(h)=0, 1)-o, o-LowestSince(low,DatePart(h)=0,1));
calc bbb: o/100*prozent;
calc bestaetigt: BarsSince(aaa<bbb,1)>0;


bestaetigt springt ungefähr dann auf 1, wenn die notwendige Bewegung passiert ist.

Viele Grüße

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ganesha« (27. September 2011, 23:37)

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

7

Mittwoch, 28. September 2011, 09:00

Hallo Ganesha,

Zitat

Sind meine Beobachtungen richtig?


Ja, deine Beobachtungen sind richtig.

Zitat

Wie kann ich für den Backtest bestimmen, ab wann SR durch SB bestätigt wurde?


Dein Edit habe ich nicht geprüft, aber ich schließe immer das Trading des ersten Brick des Tages aus. Der erste Brick wird auch über "Komp" abgefragt.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

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