Hallo,
um es kurz zu machen: Ich versuche immer noch Renko mit komp() zu verstehen.
Ich habe heute abend ein leeres Projekt aufgemacht. Darin nur einen simulierten Kurs. Einstellung Charts 5 Minuten, Einstellung der Simulation 1 Minute. Das habe ich gemacht um das flattern besser beobachten zu können.
Im Chart dann ein paar Berechnungen in dieser Art:
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Quellcode
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const prozent: 0.2;
const umkehr: 1;
Komp(#Spalte(SB)#, #Renko/prozent %/umkehr/A/O#)
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Das ganze jeweils einmal für diese Spalten:
SB = Bestätigung
SE = Spalteneröffnung
SR = Richtung der Bricks
SC = Close eines Bricks
SA = Anzahl der Spalten
Und dann habe ich einen kompletten Tag durchlaufen lassen und geguckt wie sich die Werte ändern.
Beobachtung:
- SA scheint bei Renko keinen Sinn zu machen, der Wert bleibt immer auf 1.
- Punkt 00:00 Uhr springt SB auf 0 = unbestätigt. SE, SR und SC flattern munter hin- und her.
- Irgendwann hat sich Renko aufsyncronisiert und SB springt auf 1. Und zwar rückwirkend für den gesamten Zeitraum ab 00:00 Uhr. SB bleibt dann den gesamten Tag auf 1. SB springt irgendwann auf 1. Keine der anderen Berechnungen ändert sich, insbesondere ist ein bestätigter Kurs nicht unbedingt mit einem neuen Brick verbunden!
- Sobald SB auf 1 ist, hören SE und SR auf zu flattern. D.h. sie bewegen sich nur dann, wenn es eine entsprechende Bewegung im Underlying gab (hier also um 0,2%).
- Verblüfft war ich, dass auch SC nicht mehr flattert, hier hätte ich eigentlich etwas anderes erwartet.
Zu den Beobachtungen habe ich jetzt ein zwei Fragen:
- Sind meine Beobachtungen richtig?
- Wie kann ich für den Backtest bestimmen, ab wann SR durch SB bestätigt wurde?
Ich würde mich über Feedback von alten Renko-Hasen freuen. :-)
Edit:
Das hier scheint zu funktionieren:
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Quellcode
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calc o: Komp(#open#,#T#);
calc aaa: MAX(HighestSince(high, DatePart(h)=0, 1)-o, o-LowestSince(low,DatePart(h)=0,1));
calc bbb: o/100*prozent;
calc bestaetigt: BarsSince(aaa<bbb,1)>0;
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bestaetigt springt ungefähr dann auf 1, wenn die notwendige Bewegung passiert ist.
Viele Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ganesha« (27. September 2011, 23:37)