INVESTOX-Forum

Hallo,

ich versuche mich gerade mal wieder an einem Intraday-System.

Ich habe dafür rund 10GB Tickdaten in RTT-Dateien. Die RTT-Dateien sind als Titel importiert und die Einzeltitel sind in einem Kombi-Titel zusammengefasst. Macht dann rund zehn durchgehende Jahre History. Der Kombi-Titel ist auf '1 Minute' vorkomprimiert. Das Handelssystem ist ebenfalls auf '1 Minute' eingestellt.

Problem nun: Das ganze ist _extrem_ langsam.

Wenn ich die Tickdaten extern vorkomprimiere und als CSV importiere, dann kann ich mit diesem Titel einen Optimierungslauf in einer Nacht schaffen. Backtest über ein paar Wochen geht innerhalb von Minuten. Mache ich das gleiche mit dem Kombititel und versuche dort einen Monat zu optimieren, dann habe ich nach einer Nacht noch nicht mal die erste Generation geschafft.

Meine Fragen:

Ist das normal? Die Festplatte wird nur selten aktiv, es kann also eher nicht an den großen Dateien liegen. Dafür ist die CPU ununterbrochen am Anschlag. Es ist also Investox welches heftig rechnen muss. Die Anzahl von Perioden ist natürlich schon heftig.

Wenn es nicht normal ist: Wo sollte ich hinschauen? Muss ich die Vorkomprimierung möglicherweise per Berechnungstitel machen?

Viele Grüße

Zitat von »Investox«

wobei der Unterschied nicht so groß sein sollte zu den nicht vorkomprimierten Daten, da die intern komprimierten Daten ja im Titel-Zwischenspeicher bleiben. Es denn, der Titel-Zwischenspeicher inkl. RTT-Daten wird relativ oft geleert (Einstellung bitte kontrollieren).

Hallo Herr Knöpfel,

genau das wars: Ich hatte den Zwischenspeicher für RTT-Daten komplett ausgeschalten.

Vielen Dank