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Wann System Abschalten

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frank sinatra

unregistriert

1

Montag, 10. Oktober 2011, 12:21

Wann System Abschalten

Hallo allerseits,

habe seit einiger Zeit einen Gedanken, den ich nicht so richtig gelöst bekomme. Wäre da auf eure Meinung Ideen gespannt. Wie bestimmt ihr wann ihr ein Handelssystem für immer abschaltet? So nach dem Motto: "Aufgrund von... weiß ich jetzt, dass dieses System nicht mehr funktioniert und es auf den Müll gehört." Ganz konkret - irgendeine Vorgehensweise muss man ja haben und sei es nur der intuitive Ansatz: " Die KK geht zu stark runter".. Aber da wäre natürlich das Thema was heißt für ein spezielles System: "zu stark..." bin gespannt...Mich interessiert eigenltich jeder Gedanke von euch dazu, von ganz praktischen rules bis zu eher theoretischen oder philosophischen Betrachtungen...


Grüße!

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

2

Montag, 10. Oktober 2011, 12:43

zum Beispiel: Drawdown liegt X% über MC Simulation für kapitalkurvenverlängerung auf 20/50/100 Jahre.
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frank sinatra

unregistriert

3

Montag, 10. Oktober 2011, 14:36

Hi Lenzelott,

danke für den guten Tipp. Leider finde ich im Handbuch hilfe nicht was bei der Einstellung um ...Perioden verlängern die Perioden sind. Wenn die Kompri des HS Tage sind, sind das dann auch Tage? In den Testergebnissen steht das MC auch nur for dem Portofolio-Faktor und dem Durchschn. Return pro Zeitabschnitt. Wo sehe ich nun den "Max Drawdown" der "neuen Kapitalkurve"? Die Kapitalkurve selbst verlängert sich ja auch nicht...

Grüße!

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

4

Montag, 10. Oktober 2011, 15:05

Portfolio Test, dann Montecarlo Simmulation.

Hier kann man n Durchläufe machen, und unter Einstellen findet man um wieviele Perioden verlängert wird.
Wenn man zb. 10000 Durchläufe macht für 260 Tagesperioden, dann erhält man eine ganz gute Wahrscheinlichkeitsverteilung innerhalb welcher Parameter sich eine Einjahresperformance / Drawdown bewegen kann.
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frank sinatra

unregistriert

5

Montag, 10. Oktober 2011, 16:49

Hi Lenzelott,

sorry aber ich blicke das nicht. Also die erste Sache, die ich nach wie vor nicht verstehe ist: "Worauf beziehen sich" die Perioden? Einstellung des HS? Tag, Wochen....?
2. Was Du gesagt hast, dass man die Anzahl an Durchläufen festlegen kann. Wo finde ich das? Wenn ich bei mir in IV5 bei MC auf einstellen clicke steht da nichts von Durchläufen. Da steht nur "X Perioden". Wieviele Perioden pro Ausschnitt und das man die größten Gewinnn und Verlusttrades ausschließen kann. :baby:

Grüße

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