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Stop soll nicht nachgeben

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Ganesha

unregistriert

1

Donnerstag, 13. Oktober 2011, 23:56

Stop soll nicht nachgeben

Hallo,

ich berechne einen Trailingstopp (basierend auf Bewegungstiefs + Abstand). Im Bild ein Beispiel für einen Long-Trade. Der Trailingstop soll bei steigendem Kurs ebenfalls steigen, bei fallendem Kurs aber nicht nachgeben.

Wie kann man das machen?

Viele Grüße

Livermore

Profi

Registrierungsdatum: 6. August 2010

Beiträge: 311

2

Freitag, 14. Oktober 2011, 09:12

Hallo Ganesha,

wäre das eine Idee zur Lösung?

HighestSince(Trailingstopp, Enterlong=1, 1)
Beste Grüße!
Livermore

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

3

Freitag, 14. Oktober 2011, 10:16

Ich mache das im Prinzip auch wie Livermore (in Verbindung mit einem Intraday Verluststop), es gibt aber zwei Probleme dabei:

Problem 1) Im Lifehandel möchte man ja nicht alle Perioden mitschleppen; man wird im Leistungsschema nur wenige Tage zugeben und unter Aktualisierend möglichst sparsam Parametrisieren, damit das System mit den vorhandenen Resourcen (CPU) sparsam umgeht. Hat man nun ein System, was nur wenige Trades im Jahr macht, wird HighestSince() das Signal ungültig machen, wenn EnterLong nicht wenigstens einmal auf den vorhandenen Daten gültig war!

Dieses Problem kann man für Systeme, die nur Intraday traden, so umgehen:

HighestSince(Ersatz(Trailingstopp,0) or Abschnitt(y, 1, k, m), Enterlong=1, 1)

Der Trick funktioniert aber nicht korrekt für Systeme, die zwar selten im Jahr traden, dann aber auch Overnight im Markt bleiben - in dem Fall würde der Intradaystop um Mitternacht nachgeben können.

Für dieses Problem habe ich noch keine Lösung.

Problem 2) Wird während des Trades EnterLong erneut wahr, dann kann der Stop nachgeben!

Für dieses Problem habe ich noch keine Lösung.


Herr Knöpfel, aus den genannten Gründen wäre m.E. für Intraday-Stops unter Optionen eine neue Bezugsart: "Dynamisch in Traderichtung" wünschenswert, um nicht nur wegen einem selbst gerechneten Trailer auf einen langsamen Anwenderstop ausweichen zu müssen!
Gruss
Bernd

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

4

Freitag, 14. Oktober 2011, 14:38

Hallo,

im nächsten Servicepack wird es eine entsprechende Option geben.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

5

Freitag, 14. Oktober 2011, 14:49

Super, Danke !!! Das wird ein weiterer grosser Gewinn für Investox sein. Ich freu mich sehr!
Gruss
Bernd

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

6

Samstag, 15. Oktober 2011, 10:52

Hallo Herr Knöpfel,

finde ich super,
da kann ich endlich einige der sehr langsamen Anwenderstops durch schnelle Trailing Stops ersetzen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Ganesha

unregistriert

7

Samstag, 15. Oktober 2011, 21:51

Hallo alle zusammen.

Vielen Dank für die Lösung.

@Herrn Knöpfel: Das ist perfekt
@All:

Ich habe es jetzt per Anwenderstop so gemacht:

-----------------------------
calc s: Ref(LowestSince(its_stoplevel, TradePeriods=1, 1) ,-1);
calc #_exitlevel#: Max(s, low);
calc #_stoplevel#: s;
high > s
-----------------------------

Das ganze als Intraday (also hier: Intraperioden)-Stopp.

Das mit "TradePeriods=1" ist eine Referenz auf die erste Periode eines Trades und scheint zumindest im Backtest zu funktionieren. Im VB lasse ich es gerade durchlaufen. Der Stop ist die Short-Seite, Long ist dann spiegelverkehrt. Mit diesem TradePeriods=1 sollte es keine Probleme geben, solange die Anzahl der Perioden < Signalzeitraum ist.

Vielen Dank für die schnelle Hilfe.

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

8

Sonntag, 16. Oktober 2011, 13:36

Zitat von »Ganesha«

calc s: Ref(LowestSince(its_stoplevel, TradePeriods=1, 1) ,-1);


Nur so als Idee, so könnte es bisschen schneller funktionieren (auch wenn man es im Stop so demnächst nicht mehr braucht):

Quellcode

 
1

calc s: ref(LLVVAR(its_stoplevel, TradePeriods, 1) ,-1);
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Ganesha

unregistriert

9

Sonntag, 16. Oktober 2011, 17:10

Zitat von »Lenzelott«

Nur so als Idee, so könnte es bisschen schneller funktionieren (auch wenn man es im Stop so demnächst nicht mehr braucht):
Hi Lenzelott,

so (ohne ",1)

Quellcode

 
1

calc s: ref(LLVVAR(its_stoplevel, TradePeriods) ,-1);

habe ich es übernommen. Obs wirklich schneller ist, kann ich aber nicht sagen. :)

Viele Grüße

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

10

Montag, 17. Oktober 2011, 02:25

die gute ", 1"
to many wurtschfinger on Keyboard Error, sorry. ;)
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

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