INVESTOX-Forum

Hallo liebe Gemeinde,

Ich entwickle ein Handelssystem auf Basis des Ordertyps Stop-Order.

Enter Long: Cross(GD1, GD2, 1) = 1; Enter-Basis Long HHV(High,3)
Exit Long: Cross(GD1, GD2, 1) = -1; Exit-Basis Open
Enter Short: Cross(GD1, GD2, 1) = -1; Enter-Basis Short LLV(Low, 3)
Direkter Positionswechsel ist erlaubt.

Wenn nun eine Long Position besteht, wird diese geschlossen bei eintreten der Exit-Long Bedingung, welche auch gleichzeitig die Enter Short Bedingung sein soll. Das System soll aber nur in eine Short Position einsteigen, wenn das Stop Level (LLV(Low, 3)) erreicht ist.
Die Long Position sollte mit Open abgerechnet werden (es besteht ja keine zusätzliche Bedingung), die Short Position wird mit dem Stop Level eröffnet.


Was mich nun verwundert ist folgendes:

Wird im gleichen Bar der Exit zu Open und das Stop Level erreicht, werden beide Trades im Backtest mit dem Stop Entry gerechnet.

Wird der Stop einen Bar später ausgeführt, also nicht unmittelbar bei eintreten der Short Bedingung, paßt alles wunderbar.

Gibt es da eine Einstellung, deren Bedeutung ich nicht verstanden habe?

Danke
Michi

Zitat von »mike45«

Enter Long: Cross(GD1, GD2, 1) = 1; Enter-Basis Long HHV(High,3)
Exit Long: Cross(GD1, GD2, 1) = -1; Exit-Basis Open
Enter Short: Cross(GD1, GD2, 1) = -1; Enter-Basis Short LLV(Low, 3)
Direkter Positionswechsel ist erlaubt.

Hallo,

zu Deinem Problem kann ich nichts sagen, ich verstehe die Beschreibung nicht. Kannst Du noch mal Chart und Tradeliste posten?

Zu den Enter/Exit-Bedingungen: Die kommen mir komisch vor. Was da steht ist "Gehe dann long, wenn gleichzeitig passiert: Kreuzung zweier GDs UND High ist das größte High der letzte Tage. Ich kann mir vorstellen, dass das Signal sehr selten kommt.

Mfg

hallo ganesha!

Zuerst beantworte mir bitte eine frage: Wie kann ich eine Grafik hier in the thread posten z.b. wenn diese bereits in einem powerpoint vorhanden ist?

Zu meiner vorangegangen Frage:

Ich habe eine short position, diese soll geschlossen werden, wenn ein kurzer (6 Stunden) GD einen langen (48 Stunden) von unten nach oben kreuzt. Gleichzeitig ist das auch die Bedingung für eine long position, die aber erst exekutiert wird, wenn der kurs über das hoch der letzten 3 tage geht.
der richtige ablauf sollte sein, die short position wird beim kreuzen geschlossen, eine long position wird bei überschreiten des entry stops (hoch der letzten 3 tage) eröffnet.

beim backtest habe ich das problem nun, dass die short position erst geschlossen wird, wenn eine long position eröffnet wird. wird der buy stop nicht ausgelöst, paßt alles und die short position wird zum open nach dem kreuzen der GDs beendet.


im chart wär das so einfach zum zeigen. ein bild sagt ja mehr als 1000 worte, da hoffe ich auch auf hilfe, wie das geht
lg
michi

Hallo lenzelott,

danke für deine antwort. das habe ich befürchtet.

weißt du, ob jemals beabsichtigt ist, dies zu ändern, oder ist das programiertechnisch absolut nicht möglich?

lg

Michi

Zitat von »mike45«

weißt du, ob jemals beabsichtigt ist, dies zu ändern, oder ist das programiertechnisch absolut nicht möglich?

Das ist so beabsichtigt, da nur so Investox deterministisch bleibt. (Ich verstehe jetzt auch das Problem :-) )
Wenn Du in einer Periode sowohl long als auch short gehen willst, dann kann Investox den Backtest nicht sauber berechnen, da Investox nur die vier Werte einer Periode (OHLC) kennt, aber nicht weiß ob zuerst H oder L kam.

Wenn Du wirklich innerhalb einer Periode drehen möchtest, musst Du auf kleinere Zeiteinheiten ausweichen und dort mit komp() arbeiten.

Davon abgesehen: Ein Handelssystem jeweils nur für eine Seite (long ODER short) zu machen führt oft zu deutlich besseren Resultaten, da die Bewegungsmuster von Bullen- und Bärkenmärkten (oder -zeiten) _völlig_ anders sind. Den einzigen Wermutstropfen (Transaktionskosten etwas höher) kann man IMO ignorieren. Zudem kann man _nach_ der Systementwicklung die beiden HS wieder zusammenführen.

Danke Euch beiden für die Hilfe und den Tip mit dem komp() bzw. Long/Short System trennen.

lg

Michi