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Alex73 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 9. Oktober 2007

Beiträge: 196

Wohnort: Niederbayern

1

Freitag, 28. Oktober 2011, 15:36

Lektüre über Stopps und Money Management

Hallo,

würde mich gerne mit der Anwendung geigneter Stopps und Money Management näher befassen.
Was würdet Ihr mir da so an Büchern empfehlen?
Hab bisher nur das gefunden. http://www.amazon.de/Money-Management-B%…n/dp/3898792528

Gruß
Alex

Norbert Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 25. Januar 2010

Beiträge: 193

Wohnort: Köln

2

Freitag, 28. Oktober 2011, 16:12

Hallo !

"Clever traden mit System" von Van K. Tharp im Finanzbuchverlag. Mehr kenn ich auch nicht.

Gruß

Norbert

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 935

Wohnort: Iringsweg

3

Freitag, 28. Oktober 2011, 18:42

Da gibt's eigentlich nicht soooviel zu wissen für den Anfang. Die MM-Formel ist hier ganz gut erklärt in einem Börse-Online Artikel aus dem Jahr 2004; falls der Artikel mal nicht mehr Online ist, das Wichtigste in Kürze:

Zitat


Stückzahl = Risiko pro Position / ( Aktienkurs – Stoppkurs)

Beispiel:
Risiko pro Position 500€
Aktienkurs 100€
Stoppkurs 75€
Stückzahl = 500 : (100 – 75) = 20


Das Risiko pro Position rechnest Du einfach gemäss den Rahmendaten des fertigen Systems (Trefferquote uws.) über den Risk Of Ruin: findet sich sicher auch ne Abhandlung im Web zu dem Thema: googeln ...; ansonsten ist das in Pokerbüchern erklärt und auch der Birger Schäfermeier hat da ein Buch "Die Kunst des erfolgreichen Tradens: So werden Sie zum Mastertrader" geschrieben; da ist der Risk-of-Ruin ab Seite 159 behandelt.

Verluststop:
D.h., am Ende des Tages brauchst Du erstmal einen Stop, den Verluststop, um die Stückzahl berechnen zu können (siehe Beispiel oben). Der Verlusstop selbst kann absolut, prozentual oder gar über die durchschnittliche Bewegung (ATR) oder gar über Markt-Targets usw. berechnet werden.

Dann nimmst Du den Trade, wenn die gerechnete Stückzahl >= 1 ist, ansonsten kannst Du Dir den Trade einfach nicht leisten (kann bei "grossen" Futures wie dem DAX oft passieren, es sei denn, Dein Konto ist Millionen-schwer). In dem Fall lass' den Trade aus und charte Dir im Backtest, wieviele Trades Dir so entgehen. Wenn es wenige sind, ok. Wenn es viele sind, ist zu überlegen, ob man das System mit diesem Verluststop mit der aktuellen Kontogrösse überhaupt handeln kann.

Gewinn:
Break-Even Stop, Trailing Stop, Gewinn-Ziel (=in Investox "Gewinnstop"). Event. noch Kapitalziel usw. Das kann man auch wieder simpel absolut oder prozentual oder eben über Formeln wie ATR, Superetrend, an einem Gleitenden Durchschnitt usw. rechnen. Dazu hab' ich noch kein Buch gesehen, allerdings würd' ich das auch kaum kaufen, sondern Ideen überall aufschnappen und einfach in Investox robtesten, dafür haben wir das ja. Jedenfalls sind diese Art Stops weniger kritisch als der Verlusstop, und man kann hier abseits der Ruin-Mathematik kreativ werden.

Bücher werden rar gesät sein, wenn überhaupt; mit nem Buchtitel wie "Welcher Stop zu welcher Handelsidee passt" wird ein Buch wie Blei im Regal beim Händler stehen :D
Gruss
Bernd

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (28. Oktober 2011, 18:58)


Alex73 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 9. Oktober 2007

Beiträge: 196

Wohnort: Niederbayern

4

Samstag, 29. Oktober 2011, 18:17

Danke Bernd für Deine Ausführung,

was mich aber auch sehr Interessiert sind die verschiedenen Stopps.
Da gibt es ja doch jede menge zu lernen und vor allem bringt es bei NN Systemen
mehr Stabilität.
Wäre Interessant welches dieser Bleischweren Bücher da zu empfehlen wäre.

Diese waren bis jetzt zu finden:
http://www.amazon.de/Money-Management-B%…W2EYD9TPZ72732A

http://www.amazon.de/Clever-traden-mit-S…/ref=pd_sim_b_1

Gruß
Alex