Parameter ist ja ein schlimmes Wort, weil man damit "Optimierung" oder gar "Überoptimierung" assoziiert. Das muss aber nicht der Grund sein, um viele Dinge an einen Indikator zu übergeben.
Ich habe mir unter anderem einen Indikator programmiert, der bis zu 21 Datenreihen bekommt, dazu den aktuellen Kurs und noch einige andere Infos, sicher auch an die 30 Parameter insgesamt. Die Parameter sind nicht zum optimieren gedacht, der Indikator braucht nur alle diese Informationen, um mir das wahrschenlichste erreichbare Kursziel zu einem gegebenen Entry-Zeitpunkt aufgrund der aktuellen Marktgegebenheiten zu suchen. So wie man es als diskretionärer Trader mit einem Blick in den Chart ja auch automatisch macht - und damit seine Trefferquote i.d.R. erhöht. Vortagesschlusskurs, Fibo-Lines, Pivots, 1'000er Marken, POC, Widerstände und Unterstützungen und was dieser Dinge mehr sind, werfe ich rein - was halt zur Handelsidee und zum jeweiligen Markt passt. Ein Aufruf, klatsch, erledigt, Ziel gefunden.
Ausserdem muss man ihm ja sagen, ob er ein Ziel für die Long- oder Short Seite suchen und wie weit er zielen soll, ob absolute oder prozentuale Ziele geliefert werden sollen, oder ob statt einem Ziel für einmal das wahrschenlichste nicht zu erreichende Sicherheitsstop Niveau interessiert usw., hat alles wenig bis nichts mit Optimierung zu tun.
Auf 21 Datenreihen hab' ich mich nur wegen der begrenzten Parameterzahl beschränkt, denn ich brauche ja noch die anderen Steuerparameter; komme damit in der Praxis aber ehrlich gesagt bisher gut hin.
Also, ich kann mir durchaus weitere Anwendungen vorstellen, bei denen n Parameter wünschenswert wären, ohne dass irgendwas zur Überoptimierung neigt.
Natürlich wäre es nett, wenn Alex uns als Begründung einen Einblick in seine Pläne gibt, was er mit sovielen Parametern vorhat. Das würde sicher helfen, Herrn Knöpfel für eine n-Parameter Übergabe zu motivieren
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (16. November 2011, 22:23)