Guten Tag Herr Knöpfel
Danke für Ihre Antwort. Weshalb synchronisiert die Komprimierung im Stundenchart scheinbar wahllos mit der ERSTEN (siehe oberes Bild) und dann wieder mit der LETZTEN (siehe unteres Bild) Kerze am Freitag? Zur Veranschaulichung meines Problems ein einfach HS im Stundenchart:
Vorwoche: Komp(#Ref(Close,-1)#, #W#) (rote Linie im Bild)
Vorvorwoche: Komp(#Ref(Close,-2)#, #W#) (blaue Linie im Bild)
Aktuelle Woche: Komp(#Close#, #W#) (schwarze Linie im Bild)
TrendLong: (Close Vorwoche>Close Vorvorwoche)
TrendShort: (Close Vorwoche<Close Vorvorwoche)
EntryLong: (TrendLong) and (Datum=Freitag) and (Zeit=9 Uhr)
Nun lasse ich das HS über alle Daten laufen.
1. Bild: Das HS erkennt einen Aufwärtstrend am Freitag um 9 Uhr (rote Linie über blauer Linie), also geht es long. Sehen Sie den WAHREN Trend? Am Donnerstag war die rote Linie noch UNTER der blauen Linie. Der wahre Trend wäre also SHORT!
2. Bild: Das HS erkennt einen Aufwärtstrend am Freitag um 9 Uhr (rote Linie über blauer Linie), also geht es long. Sehen Sie den Unterschied zum ersten Bild? Es ist der RICHTIGE Trend, denn am Donnerstag und am Freitag sind die Levels identisch.
Fazit: Das Handelssystem wird nicht das korrekte Resultat liefern, weil es Komp(W) nicht immer gleich berechnet.
Ok, ich könnte jetzt Ihre Formel einsetzen. Jetzt ändere ich mein HS so, dass es IMMER um 9 Uhr kaufen oder verkaufen will, je nach Trend der Vor- und Vorvorwoche. Völlig egal um wieviele Tage ich das Komp verschiebe, das HS wird NIE das korrekte Resultat liefern, weil es den Fehler einfach immer um einen Tag verschiebt, aber der grundsätzliche Fehler bleibt bestehen!