Hallo Bernd,
danke für den Hinweis , aber der trifft nicht zu - ich habe die Intraday Stops verwendet.
Beispiel aus dem Handelssystem: Hier stoppt das System bei 7522 Punkten als Intraday Gewinnstop / Short
und dreht die Position.
Die wahre Ausführung liegt durch die Vorgabe von nur Close Kursen in 1 min Simulation nicht exakt auf dem Strich, sondern
logischerweise etwas darunter - hier jetzt bei 7520,5 Punkten (in dieser Kerze rein Zufällig auch das low)
Die Abweichung beträgt -1,5 Punkte - also -37,5 Euro Slippage -
ausgewiesen werden jedoch -762,50 Euro
Rückrechnung : Ausführungskurs (7520,5 Punkte) + (762,50 /25 ) = 7520,50 + 30,50 = 7551 Punke
Damit bezieht sich die Slippageberechnung der Tradehistorie auf den Open - Kurs von 7551 Punkten.
WIe gesagt es stimmt alles andere - HS + Ausführungskurse usw - nur die Slippageberechnung in der Tradehistorie ist falsch.
Viele Grüße
rlo