Mittwoch, 14. Dezember 2011, 11:31
Slippageberechnung beim Test
Hallo Investox,
aktuell teste ich ein 1h Dax Future System per Simulation durch Berechnungstitel im 1 min Takt.
Im Handelssystem sind Gewinn- und Verluststops mit Option "Gegenposition eröffnen" aktiviert.
Das Handelssystem berechnet alle Daten einwandfrei und die Stopkurse werden exakt angezeigt.
Probleme gibt´s in der Slippageangabe der Tradehistorie wenn die Stopkurse erreicht werden.
Die Slippageangaben sind dann extrem hoch (durchaus 700 - 1000 Euro) - obwohl der Ausführungskurs
nur 1-3 Punkte neben der Berechnung des Handelssystems liegt.
Grund hierfür ist offensichtlich , dass sich das System in diesem Fall zur Berechnung der Slippage in der Tradehistorie
nicht wie notwendig den Stopkurs, sondern den Open der jeweiligen Periode heranzieht.
Gibt es hierfür Abhilfe oder ist das Problem in V 6 generell beseitigt ?
Viele Grüße
rlo
aktuell teste ich ein 1h Dax Future System per Simulation durch Berechnungstitel im 1 min Takt.
Im Handelssystem sind Gewinn- und Verluststops mit Option "Gegenposition eröffnen" aktiviert.
Das Handelssystem berechnet alle Daten einwandfrei und die Stopkurse werden exakt angezeigt.
Probleme gibt´s in der Slippageangabe der Tradehistorie wenn die Stopkurse erreicht werden.
Die Slippageangaben sind dann extrem hoch (durchaus 700 - 1000 Euro) - obwohl der Ausführungskurs
nur 1-3 Punkte neben der Berechnung des Handelssystems liegt.
Grund hierfür ist offensichtlich , dass sich das System in diesem Fall zur Berechnung der Slippage in der Tradehistorie
nicht wie notwendig den Stopkurs, sondern den Open der jeweiligen Periode heranzieht.
Gibt es hierfür Abhilfe oder ist das Problem in V 6 generell beseitigt ?
Viele Grüße
rlo
Mittwoch, 14. Dezember 2011, 14:22
Im Handelssystem sind Gewinn- und Verluststops ... den Open der jeweiligen Periode heranzieht.
Bei einem Intraday-System mit Minuten Daten an 60 Minuten Basiskomprimierung sollten die Intraday Gewinn- und Verlusstops statt der ("normalen") Gewinn- und Verluststops verwendet werden. Damit ist bei mir die Abrechnung im Backtest und Real korrekt. Hast Du diese verwendet? Das funktionierte auch in V5 schon so.
Ich kopier' mal ein bisschen Doku hier ein: "Intraday-Stops ermöglichen einen Ausstieg aus einem Trade auch „innerhalb einer Periode". "
Gruss
Bernd
Bernd
Mittwoch, 14. Dezember 2011, 15:43
Hallo Bernd,
danke für den Hinweis , aber der trifft nicht zu - ich habe die Intraday Stops verwendet.
Beispiel aus dem Handelssystem: Hier stoppt das System bei 7522 Punkten als Intraday Gewinnstop / Short
und dreht die Position.
Die wahre Ausführung liegt durch die Vorgabe von nur Close Kursen in 1 min Simulation nicht exakt auf dem Strich, sondern
logischerweise etwas darunter - hier jetzt bei 7520,5 Punkten (in dieser Kerze rein Zufällig auch das low)
Die Abweichung beträgt -1,5 Punkte - also -37,5 Euro Slippage - ausgewiesen werden jedoch -762,50 Euro
Rückrechnung : Ausführungskurs (7520,5 Punkte) + (762,50 /25 ) = 7520,50 + 30,50 = 7551 Punke
Damit bezieht sich die Slippageberechnung der Tradehistorie auf den Open - Kurs von 7551 Punkten.
WIe gesagt es stimmt alles andere - HS + Ausführungskurse usw - nur die Slippageberechnung in der Tradehistorie ist falsch.
Viele Grüße
rlo
danke für den Hinweis , aber der trifft nicht zu - ich habe die Intraday Stops verwendet.
Beispiel aus dem Handelssystem: Hier stoppt das System bei 7522 Punkten als Intraday Gewinnstop / Short
und dreht die Position.
Die wahre Ausführung liegt durch die Vorgabe von nur Close Kursen in 1 min Simulation nicht exakt auf dem Strich, sondern
logischerweise etwas darunter - hier jetzt bei 7520,5 Punkten (in dieser Kerze rein Zufällig auch das low)
Die Abweichung beträgt -1,5 Punkte - also -37,5 Euro Slippage - ausgewiesen werden jedoch -762,50 Euro
Rückrechnung : Ausführungskurs (7520,5 Punkte) + (762,50 /25 ) = 7520,50 + 30,50 = 7551 Punke
Damit bezieht sich die Slippageberechnung der Tradehistorie auf den Open - Kurs von 7551 Punkten.
WIe gesagt es stimmt alles andere - HS + Ausführungskurse usw - nur die Slippageberechnung in der Tradehistorie ist falsch.
Viele Grüße
rlo
Mittwoch, 14. Dezember 2011, 16:02
Hallo Herr Knöpfel,
Ich meine ausschließlich die Slippageangabe (Berechnung) in der "Depot Tradehistory" - Wie eben als Bild angefügt.
Ich habe im Ordermodul keinerlei Stops eingestellt. Das System handelt ausschließlich nach Vorgaben des Handelssystem mit der Option "Signale auch bei unvollendeten Perioden" . Dort sind auch die Stops hinterlegt. Das System arbeitet sauber und die Stops werden zum Virtuellen Broker korrekt umgesetzt.
Zum Testen des 1 h System habe ich einen Dax Future als Berechnungstitel angelegt, dessen Komprimierung auf 1 min eingestellt ist und der nur close Kurse vorgibt. Der virtuelle Broker hat keine Verzögerung. Neue Kurse werden aller ca. 3 s generiert.
Das Problem dieser Slippageangabe in der Tradehistorie habe ich unter ähnlichen Bedingungen bereits bei Intraday Stops mit Pyramidisierung uws bemerkt.
WIe gesagt - das Handelssystem berechnet alles richtig und perfekt !!!! Auch die Ausführungskurse in der Tradehistorie des Depots stimmen
- nur der Bezugspunkt bei der Berechnung Ein/Ausstiegen durch Intraday Stops nicht. 
Viele Grüße
rlo
Ich meine ausschließlich die Slippageangabe (Berechnung) in der "Depot Tradehistory" - Wie eben als Bild angefügt.
Ich habe im Ordermodul keinerlei Stops eingestellt. Das System handelt ausschließlich nach Vorgaben des Handelssystem mit der Option "Signale auch bei unvollendeten Perioden" . Dort sind auch die Stops hinterlegt. Das System arbeitet sauber und die Stops werden zum Virtuellen Broker korrekt umgesetzt.
Zum Testen des 1 h System habe ich einen Dax Future als Berechnungstitel angelegt, dessen Komprimierung auf 1 min eingestellt ist und der nur close Kurse vorgibt. Der virtuelle Broker hat keine Verzögerung. Neue Kurse werden aller ca. 3 s generiert.
Das Problem dieser Slippageangabe in der Tradehistorie habe ich unter ähnlichen Bedingungen bereits bei Intraday Stops mit Pyramidisierung uws bemerkt.
WIe gesagt - das Handelssystem berechnet alles richtig und perfekt !!!! Auch die Ausführungskurse in der Tradehistorie des Depots stimmen
- nur der Bezugspunkt bei der Berechnung Ein/Ausstiegen durch Intraday Stops nicht. Viele Grüße
rlo
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