Hallo Heinrich
Schön, dass ich Dich jetzt mit einem Namen ansprechen kann. Oder wie sagt Colonel John "Hannibal" Smith: ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert
Ohje, das ist immer das Problem, jede Antwort, die man sich erlaubt, wirft wieder Fragen auf ... naja, ich versuchs mal. Der Engländer würde sagen, das sind Constrains:
Ausserdem wie bekomme ich es hin, dass dieser Stop auf Minuten-Basis funktioniert während die Enter-Basis auf Stunden-Komprimierung läuft?
Die RTT-Daten liegen auf Tick-Basis vor. Kann ich bei der Berechnung von StopLimit dann Kompr(#Close#, #1#) verwenden oder muss ich da dann einen Anwender-Stop bauen?
Tägliche Aktualisierung um 20:00
Signale nur bei vollendeten Perioden
Viell. kannst Du mir auch noch sagen, warum trotz meinen Einstellungen ein Trade immer mindestens eine Periode dauert?
Ich würde sagen, Du hast das Pferd am Schwanz aufgezäumt: Du hast eine grosse Basis-Kompression gewählt, möchtest aber in diesen grossen Perioden rumpfuschen, dazu lässt Du keine unvollendeten Perioden zu (welche man bräuchte für zeitnahe Stops) und Du aktualisierst nur einmal um 20 Uhr (was für zeitnahe Stops auch, sagen wir mal, suboptimal, ist).
Tu Dir und uns einen Gefallen, und kehre das Paradigma Deines Denkansatzes um:
* Basis-Komprimierung ist üblicherweise die kleinste Komprimierung, auf der man die Stops rechnen möchte; ich schlage vor, Du wählst 5 Minuten (eine Minute wäre schöner, aber bei allem unter 5 Minuten steigt der Rechenaufwand exorbitant an, das wirst Du Dir in den Backtests nicht antun wollen (während es im Life-handel üblicherweise kein Problem darstellt))
* Dein Setup kannst Du ja mit Komp(# Ref( <deine Regeln>, -1)#,#60#) auf 60 Minuten hochsetzen und zum Open jeder Stunde einsteigen; wenn Du nur um 20 Uhr einsteigen willst, fixt Du halt den Entry über die Uhrzeit
* Aktualisierung ist alle 0 Sekunden während der Handelszeit bei unvollendeten Perioden (wenn Du eine schwache CPU hast oder viele Projekte laufen, tun es meist auch 3 bis 5 Sekunden, vor allem, wenn Du mit Stop-Entry in den Markt gehst, und den Stop schon rechtzeitig vorher in den Markt legst)
* verwende nur die Intraday Stops (auch der Tradedauerstop ist erlaubt, aber nicht die normalen Kurs-Stops)
Nun kommst Du bequem raus aus dem Trade und kannst die Entry- und Stop Level auch vernünftig im Chart prüfen. Und auch innerhalb einer 5-Min. Periode ist wegen der ständigen Aktualisierung Life ein Ausstige möglich, so wie er im Backtest INNERHALB der 5 Minuten Perioden auch gerechnet und gechartet wurde.
Nicht, dass man es sorum, wie Du es angefangen hast auf 60 Min. Perioden nicht auch hinbekommen kann; aber die Fehlersuche usw. fällt schwerer, und alles übrige mit 0 Sekunden Aktualisieren, unvollendete Perioden usw. was ich geschrieben habe, würde trotzdem gelten. Aber wie gesagt, mach es wie alle, sonst stehst Du das nächste mal beim Nachziehen eines Intraday Trailing-Stops an, den Du nicht in die 60 Minuten Basis-Komrpimierung reinziehen kannst und andere Probleme ...