Ref(GD(Close, 200, S), DateMark(1, 1, 2000, 12, 0))
Hallo,
ne Fehlermeldung wäre gut.
Ich vermute mal das DateMark keinen Const-Wert zurückliefert, aber Ref() eben diesen Const-Wert verlangt. Die Lösung wäre dann RefVar().
Aus dem Bauch raus kann ich mir aber vorstellen, dass Du Deinem Ziel dadurch nicht näher kommst, da sich ja Indizies sehr stark bewegen können. Man bedenke des Nasdaq zur Dot-Com-Blase ...
Magst Du näher beschreiben was Du eigentlich machen willst?
Die prozentuale Veränderung von Indizies könnte man so berechnen:
calc proz: roc(gd(close, 200, S), 200, %)
Den relativen Abstand (relative Stärke) eines Indizies vom Mittelwert des Indizies könnte man so machen:
calc rsl: close/gd(close, 200, S);
Sowohl proz als auch rsl wären unabhängig von der Größe des Indizies, man kann also Russel direkt mit dem Dow Jones vergleichen, auch wenn die vom Punktwert um eine Zehnerpotenz auseinander liegen.
Du könntest Dir auch die Marktbreite-Toolbox von Anke angucken. Da sind einige Perlen drin.
Du könntest außerdem jedem Index ein Gewicht zuordnen. Also DJ mit einem Gewicht von 1, DAX mit 2 und Russel mit 10. Dann bekommst Du Werte die ungefähr gleich groß sind. Allerdings musst Du Dir eine Lösung überlegen, falls einer der Werte unverhältnismäßig wächst oder schrumpft, ohne das Du Dir Deinen Backtest schön rechnest.
Viele Grüße