INVESTOX-Forum

Hallo,

ich möchte von verschiedenen Titeln in einem Katalog die Gleitenden Durchschnitte summieren - theoretisch mit KatSumme und dem Katalog und dem Durchschnitt ganz einfach - allerdings müssen diese zunächst gleich gewichtet werden.
Ich zerbreche mir hier den Kopf und weiß nicht wie ich das anstellen sollen.
Der eine GD hat zum Beispiel einen Wert von 5000, der andere von 15 - mich interessiert nicht die absolute Zahl des GD, sondern die Veränderung der einzelnen GD´s.
ich habe es mit ROC und mit Ref versucht - aber ich komme nicht hin. Theoretisch müsste ich aus dem Katalog den Titel mit der höchsten absoluten Zahl im GD automatisch raus suchen lassen und dann für jeden weiteren Titel einen Faktor ausrechnen lassen mit dem dieser multipliziert wird, damit jeder das gleiche Gewicht bekommt. Aber wie soll das (bei einem umfangreichen) Katalog gehen ?
Eine Alternative wäre eventuell, daß ich den GD von heute durch den GD von einem bestimmten (fixem) Datum teile - dann könnte ich die Veränderung in % darstellen und damit Summen bilden. Aber ich weiß nicht, wie ich ein fixes (!) Datum einbau auf das sich die Berechnung fortlaufend bezieht.

Hat jemand eine Ahnung ?

Danke

Toby

Also ich habe es so versucht - um immer auf den 01.01.2000 abzustellen:


GD(Close, 200, S)
/
Ref(GD(Close, 200, S), DateMark(1, 1, 2000, 12, 0))

aber das akzeptiert er nicht in der Berechnung mit dem Ref-Befehl - das dache ich mir schon.
Aber ich kann bei DateMark ja sonst nichts eingeben - oder ?

Toby

Zitat von »Toby0909«

Ref(GD(Close, 200, S), DateMark(1, 1, 2000, 12, 0))

Hallo,

ne Fehlermeldung wäre gut.
Ich vermute mal das DateMark keinen Const-Wert zurückliefert, aber Ref() eben diesen Const-Wert verlangt. Die Lösung wäre dann RefVar().

Aus dem Bauch raus kann ich mir aber vorstellen, dass Du Deinem Ziel dadurch nicht näher kommst, da sich ja Indizies sehr stark bewegen können. Man bedenke des Nasdaq zur Dot-Com-Blase ...

Magst Du näher beschreiben was Du eigentlich machen willst?

Die prozentuale Veränderung von Indizies könnte man so berechnen:
calc proz: roc(gd(close, 200, S), 200, %)

Den relativen Abstand (relative Stärke) eines Indizies vom Mittelwert des Indizies könnte man so machen:
calc rsl: close/gd(close, 200, S);

Sowohl proz als auch rsl wären unabhängig von der Größe des Indizies, man kann also Russel direkt mit dem Dow Jones vergleichen, auch wenn die vom Punktwert um eine Zehnerpotenz auseinander liegen.

Du könntest Dir auch die Marktbreite-Toolbox von Anke angucken. Da sind einige Perlen drin.

Du könntest außerdem jedem Index ein Gewicht zuordnen. Also DJ mit einem Gewicht von 1, DAX mit 2 und Russel mit 10. Dann bekommst Du Werte die ungefähr gleich groß sind. Allerdings musst Du Dir eine Lösung überlegen, falls einer der Werte unverhältnismäßig wächst oder schrumpft, ohne das Du Dir Deinen Backtest schön rechnest.

Viele Grüße

Hallo,

danke für die beiden Antworten.
Ich will einen GD bilden, der mir anzeigt wie sich eine Reihe von GD´s insgesamt bewegt. Das geht in Richtung Marktbreite - ja.
Da mich sehr langfristige Zeitreihen - mit entsprechend hohen Schwankungen - interessieren, kann ich nicht mit Faktoren arbeiten.
Aber ich glaube ich komme jetzt mit Euren Tips schon weiter.

Danke.

Toby

So, jetzt bin ichs nochmal. Wo finde ich denn die
Marktbreite-Toolbox von Anke ?


Toby