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Trailingstoplogik - bitte um Erklärung

Giuseppe Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 31. März 2004

Beiträge: 556

Wohnort: Wien

1

Sonntag, 8. Januar 2012, 15:00

Trailingstoplogik - bitte um Erklärung

Hallo,

könnte mir bitte jemand anhand von Beigefügten Beispielen die Berechnung von Trailingstops erklären? Irgendwie komme ich hier nicht weiter.

Einstellungen:
global const ITL: 0.51
global const ITS: 0.68
Berechnung "absolut"
Aktiv ab 1 Periode

Mich interesieren:
1) die Berechnung des ersten Wertes des Trailing stops
2) die Berechnung der Schrittgröße

Danke
LG
Giuseppe

Long + Short trade chart:


Long trade data:


Short trade data:


Price data (PNG):


Price date (xls):
20120108_trailing_data.rar
keep going on...
Inv [7.6.7]

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Giuseppe« (8. Januar 2012, 22:46)

Snoopy

unregistriert

2

Sonntag, 8. Januar 2012, 16:45

Hallo Giuseppe,
ich gehe davon aus, das du nur die Variable ITL im Intraday-Trailingstopp eingetragen hast.
Dann gilt für Long:
1) In der ersten Periode nach der Eröffnung, liegt der Stopp 0,51 Punkte unterhalb des Entrykurs.
2) Die Schrittgröße ist immer 0,51 Punkte unterhalb des höchsten High seit Beginn des Einstieges.

Du kannst aber auch noch bei Zusatzbedingungen/Mindestgewinn z.B. 0,7 eingeben. Dann beginnt das Trailing von 0,51 erst, wenn du schon 0,7 Punkte im Gewinn liegst.

Gruß Snoopy

Giuseppe Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 31. März 2004

Beiträge: 556

Wohnort: Wien

3

Sonntag, 8. Januar 2012, 17:43

Hallo Snoopy,

danke für die schnelle Antwort. So wie du Intraday Trailing Stop beschreibst verstehe ich es auch. Allerdings wird es in diesem Fall anders berechnet:

LONG entry: 62,82
ITL: 0,51
Erster ITL Wert nach deiner Berechnung: 62,82 - 0,51 = 62,31
Erster ITL Wert in INV: 62,69

SHORT entry: 63,51
ITL: 0,68
Erster ITL Wert nach deiner Berechnung: 63,51 + 0,68 = 64,19
Erster ITL Wert in INV: 64,03

Leider habe ich keine Ahnung warum ?(

Hast du / jemand eine Idee dazu?

Danke
Giuseppe
keep going on...
Inv [7.6.7]

Snoopy

unregistriert

4

Sonntag, 8. Januar 2012, 21:24

Stimmt,
bei Einstieg Open wird das High in der ersten Periode genommen.Dann stimmt auch deine Berechnung.
Bei Close oder anderen Einstiegen in der Enter Basis wird aber in der ersten Periode der Entry zur Berechnung genommen ?

Gruß Holger

Giuseppe Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 31. März 2004

Beiträge: 556

Wohnort: Wien

5

Sonntag, 8. Januar 2012, 23:31

Hallo Snoopy,

richtig, das kann ich bestätigen. Hast du eine Erklärung dazu, warum das so ist bzw. ist es korrekt?



Danke

LG
Giuseppe
keep going on...
Inv [7.6.7]

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

6

Montag, 9. Januar 2012, 11:42

Hallo,

das ist korrekt: nur bei einem Einstieg mit Open kann das High/Low der Eröffnungsperiode noch für das Trailing berücksichtigt werden. Bei einem Einstieg z.B. mit Close würde ja ansonsten auf bereits vergangene Werte zurückgegriffen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

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