INVESTOX-Forum

Hallo Klaus Freak

Hey, Dein erster Beitrag hier: willkommen im Forum!

Ich kenne keinen Feed, der DAX Index Volumendaten ab der Eurex liefert, bzw. die würden auch keinen Sinn machen (10 Stück Aktien zu hundert und 1 Stück zu 500 geben dann ein Volumen von 11 oder was soll das werden?)

Volumen gibt es auf dem Future, und das kannst Du z.B. günstig inkl. Backfill Möglichkeit via zeitverzögertem TaiPan RT Abo inkl. Volumen beziehen (RTT/TPRT erforderlich; zwei jahre Backfill sollten mindestens drinliegen, ich denke eher mehr). Später, wenn Deine Systeme fertig getestet sind, abonnierste realtime ohne Zeitverzögerung dazu, und kannst darauf auch gleich life traden.

Wenn der Backtest weit in die Vergangenheit reichen soll, kannst Du glaube ich auch lanfristige Tickdaten auf den DAX Future inkl. Volumen bei Herrn Knöpfel beziehen; diese Daten kannst Du sehr einfach mit einem Life-Datenfeed von TaiPan oder auch z.B. IB in einem Kombititel verknüpfen, und so weit zurückreichende Backtests ebenso wie den Lifehandel abdecken.

Was wird denn hier wirklich gesucht ?
Daten für Index oder für den Future?
Welche Zeitebene ?

Yahoo liefert zb. für den Index die Tagesdaten kostenlos ab 1990 (inkl. einem Volumen, was auch immer da drinnen steht):
http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGDAXI

Wer Yahoodaten verwenden möchte, für den empfielt sich der Einsatz eines Tools wie ML Downloader.

Aber Obacht beim Backtesten von Handelssystemn auf Index Daten, der Open ist nicht handelbar und stellt nur eine theroetische Größe dar.

Hallo Klaus

Ich hab mal die Pinnacle Daten angesehen; dort finde ich auch nur die EOD Datenreihen des Future, mit Volumen, ab 5.11.1997.

Falls nicht doch noch ein User hier eine Eingebung hat: hier im Forum sind die Kollegen alle eher daran interessiert, wie man mit handelbaren Produkten Geld verdienen kann. Um ein theoretisches Volumen eines nicht direkt handelbaren Indexes hat sich vermutlich noch keiner Gedanken wirklich gemacht; das ist schon eher die Universitäts-Idee eines schlauen Brotfressors, um das mal freundlich zu formulieren.

Ich sehe zwei Möglichkeiten, wie Du an diese Volumen Daten rankommen kannst, wenn sonst niemand ne Idee hat:
a) mal mit dem Customer Service der Eurex in Verbindung setzen, ob sie nicht ein Forschungsprojekt unterstützen wollen und Dir das zusammengezählt liefern ab Deinem Wunschdatum
b) oder Du könntest versuchen, selber zu arbeiten, Dir die Umsätze aller DAX Aktien, die zum jeweiligen Zeitpunkt im Index waren, zusammen zu suchen. Dann addierst einfach diese Zahl der Äpfel, Birnen, Pflaumen und Tomaten, die jeweil im Korb waren. Fertig.

=> Übrigens würde mich, wenn Du es eines Tages preisgeben kannst, interessieren, was man mit dieser Volumenzahl anfangen kann, bzw. was das Ziel Deiner Arbeit war.

Sinnvoll wäre für mich, wenn Du z.B. Informatik studierst; es unabhängig vom Wert auf die Menge der Stücke ankommt, zur Berechnung von Latenzzeiten und Maschinen-Kapazitäten: ja, da würde es möglicherweise Sinn machen, für eine Wachstums-Berechnung das Volumen unabhängig vom materiallen Wert aufzuaddieren.

Allerdings würde Dir das EOD Volumen nur die halbe Miete einfahren, würde ein Informatiker doch den Intraday Peak sizen müssen.

Servus,

zur Ergänzung für einen Teil des Zeitraumes, wenn es das Gesuchte ist: die ISIN DE0008469008 steht beim Anbieter frei verfügbar im Netz. 10 Jahre im Rückblick; daher ab ca. Anfang 2002. Eine halbe Stunde Arbeit für 10 Jahre Zeitreihe, dann wäre es im Kasten, wenn man es denn so machen will.

Grüße ivu

Ich lese immer EUREX hier.

Die Eurex ist der Futuresmarkt der deutschen Börse, da werden aber keine Indices berechnet.
Ergo bekommt man da auch keine Indexdaten sondern nur Futuresdaten.

Aber wie IVU schon richtig schreibt, gibt´s bei der http://deutsche-boerse.com/ Infos, die man sich mit ein paar Knopfdrücken in Excel kopieren kann.

Immer an der Quelle nach Wasser suchen, alte Regel.