Hallo Gif
Vielen Dank für Deine Ausführungen und die gute Diskussion, die ich sehr interessiert verfolge.
Meine Gedanken zu den Timestamps der User sind
* der Abonnent mit dem einen Trade mehr als 1 Stunde später: das war in der Zeit des dst Zeitunterschiedes, weil Amerika schon umgestellt hatte, Europa aber nicht. Je nach den Lokales, die der User auf seinem Rechner verwendet, mag die Stunde Unterschied daher kommen
* die kleinen Zeitunterschiede im Minutenbereich können bei einem Gen1 Interface (was auf dem Rechner des Abonnenten läuft) auch einfach daher kommen, dass sich kein "normaler" Anwender um eine korrekte Maschinen-Zeit bemüht, das kann schon mehrere Minuten ausmachen, wie wir Investox User aus vielen Diskussionen zum Thema wissen, siehe z.B.
hier. Mit Gen3 sollte dieses Problem erledigt sein.
Bleiben die erheblich unterschiedlichen Ausführungskurse der Abonnenten, und hier sehe ich den Grund für die Diskkrepanz:
öfters Probleme mit Limit Orders gab ... jetzt läuft aber alles rund. Und Market Orders werden doch nach 1-5 Sec. geloggt.
D.h. dass Du jetzt Market handelst?
Nun, ich selbst trade den DAX fast jeden Tag diskret; ich habe dazu Multi-Time Charts (Tagescharts, diverse Minuten Charts von 60 bis hinunter auf 1 Min., dazu diverse Tickcharts), das Orderbuch und das Tape, EUR.USD, EUR.JPY Charts, und am Nachmittag natürlich $TICK und $TRIN ständig parallel offen und im Blick. Ich kann also eine fundierte Aussage über das Orderverhalten im DAX und die Slippage in jeder Marktphase- und Verfassung machen. Es ist so, wenn man Market ordert und gerade Momentum aufkommt, wird man mehrere Punkte Slippage bekommen, genau was Deine Abonnenten berichten.
Gerade bei der hohen Bewegungsdynamik, die wir seit Wochen schon innerhalb weniger Sekunden beobachten (manchmal (ok selten, es kommt aber vor) 10 Punkte und mehr in 10 Sekunden, das sind 250€ pro Kontrakt !!!), kann man eigentlich nur Limit gehen oder allenfalls per Stop, wenn der eigene Broker die Stops auch direkt an die Exchange routet (was die meisten CFD Buden, welche dieAbonnenten möglichrweise verwenden, eben nicht tun).
Hinzu kommt: angenommen, Du hast 4 Abonnenten, die auch handeln (bei dem Signalpreis wird es deren Ziel sein, zu handeln), und Dein HS tradet lt. Beschreibung bis zu 5 DAX Kontrakte: d.h. es gehen im selben Zeitfenster 5mal 5 = 25 Kontrakte Market. Gerade zur Zeit haben wir speziell im DAX m.E. desswegen so eine sinnlos hohe Bewegungsdynamik (damit meine ich nicht die gerichtete hohe Bewegungsdynamik, sondern sinnlos, wenn es nur ungerichtet hin- und her flippt in kleinsten Zeitrahmen, und die jeden vernünftigen Stop reisst; diese Bewegungsdynamik, die einem reinnimmt, ausspuckt und dann doch in die vermutete Richtung weiterläuft), weil das Volumen oft sehr dünn ist, in der Minute manchmal (speziell Pre- und Postmarkt, aber manchmal auch in der Mittagszeit oder gelegentlich, z.B. bereits viele Minuten vor News gar zur Haupthandelszeit) nur 100 Kontrakte oder weniger! Klar was ich sagen will: speziell a) bei einem dünnen Buch oder b) wenn es gerade kippt, sind Market Orders sind für alle Beteiligten ein Glückspiel, und Ihr bewegt mit diesen Market Orders tatsächlich selbst kurzfristig den Markt! Meist wohl zuungunsten der "anderen" jeweiligen Abo-Mitstreiter.
Bleibt also Limit, und momentan wird das Nachziehen von Limit-Orders bei C2 durch Investox noch nicht unterstützt. Nur, ohne Nachzieh-Mechanismus wird man per Limit im DAX keine guten Trades an Land ziehen, das kann ich aus meinr diskreten täglichen Praxis hier mal so sagen.
Das Problem mit Limit nachziehen bei C2 ist, dass sie keine Order Modification unterstützen wie es ein normaler STP Broker tut und wie es in Investox umgesetzt ist. Ob das dem Problem der Gen-Interfaces geschuldet ist, weil die Orders ja an *jeden* x-beliebigen Broker weiter geroutet werden können sollen, auch wenn der möglicherweise auch keine Order-Modification unterstützt, kann ich nur vermuten. Jendenfalls gäbe es eine Möglichkeit: Investox könnte die XREPLACE Variante in der C2 Schnittstelle implementieren, die
hier, etwa in der Mitte des verlinkten Beitrags in der C2 Doku beschrieben ist, und wie sie wohl auch für
Metatrader implementiert wurde.
Ich hoffe sehr, dass XREPLACE noch kommt in der C2 Orderschnittstelle von Investox; Market sind einige Märkte wie der DAX jedenfalls, speziell in schnellen Marktphasen, einfach auf Dauer nicht sicher handelbar.
Was anderes, GIF, Dein HS hat das Attribut "TOS": d.h. Du handelst ja das Signal Deines eigenen Systems, nachdem Du es von C2 zurückerhälst!
* Wie sind denn Deine eigenen Erfahrungen mit Slippage und Ausführungszeiten bei diesen Market Orders im DAX?
* Kannst Du gar aus dem Market Signal via Gen-Interface am urspünglichen Signalkurs wieder eine Limit- oder Stop Order aufsetzen? Unterstützt das Gen Interface vielleicht gar in diesem Fall ein Nachziehen, welches der Abonnent selbst parametrisieren kann?
* Verwendst Du selbst ein Gen1 Interface (welches?) oder hast einen Gen3 Broker? (Interactive Brokers soll ja seit kurzem ein Gen3 Interface haben, das habe ich aber noch nicht verifiziert)
Glossar: dst - daylight saving time, Lokales - individuelle Einstellung für Tastatur, Sprache, Zeitzone und dst-Berücksichtigung, TOS - Trade own system (ein C2 Attribut), STP -Straight Through Processing
Edit: Tippfehler-Teufelchen und kleine Einschübe, um die Ausführungen besser verständlich zu machen, die mir bei dem komplexten Thema erst nachträglich in den Sinn gekommen sind
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (14. April 2012, 17:03)